Hlavní stránka > Výsledky hledání: Baník, Peter
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Optimization methods in finance
 Baník, Peter ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
V tejto diplomovej práci sa venujeme vybraným metódam optimalizácie a modelom matematického programovania. Zameriavame sa na optimalizačné modely problému voľby optimálneho portfólia. K problému pristupujeme na základe kritérií maximálneho očakávaného výnosu a minimálneho rizika. Pre vybrané miery rizika používame vhodné matematické modely. Pojednávame o vhodných optimalizačných metódach pre lineárne a kvadratické programovanie. Pre všeobecne nelineárne problémy používame moderné stochastické optimalizačné algoritmy. Metódy numericky ilustrujeme na príkladoch s použitím reálnych dát, prostredníctvom softwarového systému Mathematica. Prezentované výsledky nám dávajú porovnania pre modely a tiež pre optimalizačné metódy. Diskutované sú výpočetné nároky optimalizačných algoritmov a vplyv vstupných parametrov na dosiahnuté výsledky.
Úplný záznam
Optimization methods in finance
 Baník, Peter ; Zichová, Jitka (oponent) ; Hurt, Jan (vedoucí práce)
V tejto diplomovej práci sa venujeme vybraným metódam optimalizácie a modelom matematického programovania. Zameriavame sa na optimalizačné modely problému voľby optimálneho portfólia. K problému pristupujeme na základe kritérií maximálneho očakávaného výnosu a minimálneho rizika. Pre vybrané miery rizika používame vhodné matematické modely. Pojednávame o vhodných optimalizačných metódach pre lineárne a kvadratické programovanie. Pre všeobecne nelineárne problémy používame moderné stochastické optimalizačné algoritmy. Metódy numericky ilustrujeme na príkladoch s použitím reálnych dát, prostredníctvom softwarového systému Mathematica. Prezentované výsledky nám dávajú porovnania pre modely a tiež pre optimalizačné metódy. Diskutované sú výpočetné nároky optimalizačných algoritmov a vplyv vstupných parametrov na dosiahnuté výsledky.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English