Original title: Investiční portfolio a jeho tvorba
Translated title: Investment Portfolio and its Creation
Authors: Stupka, Lukáš ; Skalický, Roman (referee) ; Ptáček, Roman (advisor)
Document type: Master’s theses
Year: 2026
Language: cze
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract: [cze] [eng]
Diplomová práce se zabývá návrhem investičního portfolia složeného z individuálních akcií a burzovně obchodovaných fondů na mezinárodních kapitálových trzích. Portfolio je konstruováno na základě makroekonomické analýzy a strategie Core-Satellite, přičemž jeho struktura je optimalizována pomocí kovarianční matice. Rizikově výnosový profil je následně analyzován pomocí simulace Monte Carlo v prostředí Oracle Crystal Ball. Výsledky ukazují schopnost portfolia dosahovat dlouhodobého zhodnocení při zachování kontrolované míry rizika a zároveň zohledňují vliv inflace, nákladů a měnové expozice. The thesis focuses on the design of an investment portfolio composed of individual stocks and exchange traded funds in international capital markets. The portfolio is constructed based on macroeconomic analysis and a Core-Satellite strategy, with its structure optimized using a covariance matrix. The risk return profile is subsequently analyzed through Monte Carlo simulation in Oracle Crystal Ball. The results demonstrate the portfolio’s ability to generate long term returns while maintaining a controlled level of risk, taking into account inflation, costs, and currency exposure.
Keywords: Core-Satellite strategy; diversification; exchange traded funds (ETF); fundamental analysis; Markowitz model; modern portfolio theory; Monte Carlo simulation; Portfolio optimization; risk management; stock markets.; akciové trhy.; burzovně obchodované fondy (ETF); diverzifikace; fundamentální analýza; Markowitzův model; moderní teorie portfolia; Optimalizace portfolia; simulace Monte Carlo; strategie Core-Satellite; řízení rizik

Institution: Brno University of Technology (web)
Document availability information: Fulltext is available in the Brno University of Technology Digital Library.
Original record: http://hdl.handle.net/11012/259666

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-776209


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Brno University of Technology
Academic theses (ETDs) > Master’s theses