Original title: Detekce změn v panelových datech
Translated title: Detection of changes in panel data
Authors: Králová, Eva ; Antoch, Jaromír (advisor) ; Hušková, Marie (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2026
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
Práce se zabývá problematikou stability parametrů v čase v lineárním regresním mo- delu pro panelová data, konkrétně v kontextu Fama-Frenchových modelů. Nejprve jsou tyto modely představeny a následně jsou rozvedeny principy testových statistik určených k identifikaci změny, které ústí ve statistiky adaptované na soubory s vysokým počtem jednotek v panelu a krátkým časovým rozsahem. Teoretické poznatky jsou následně apli- kovány v empirické části, která analyzuje data z evropských akciových trhů se zaměřením na období tržního šoku způsobeného pandemií COVID-19. This thesis deals with the issue of parameter stability in time in a linear regression model for panel data, specifically in the context of Fama-French models. First, these models are introduced, then the principles of test statistics designed to identify changes in the model are elaborated, resulting in statistics adapted to datasets with a high number of units in the panel and a short time range. The theoretical findings are then applied in the empirical part, which analyzes data from European stock markets with a focus on the period of market shock caused by the COVID-19 pandemic.
Keywords: panel data|change point detection|hree- four- and five-factor Fama-French model|linear regression model|stock returns; panelová data|detekce bodu změny|tří- čtyř- a pětifaktorový Fama-Frechův model|výnosy akcií|lineární regresní model

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/207024

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-696761


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses