Original title: Informační kritéria pro výběr modelu založeného na kopulích
Translated title: Selection criteria for copula-based dependence models
Authors: Bedřich, Marek ; Omelka, Marek (advisor) ; Hudecová, Šárka (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2025
Language: eng
Abstract: [eng] [cze]
This thesis investigates information criteria in the context of copula models. It first introduces the fundamentals of information criteria and copula theory, with a special focus on parameter estimation methods in copula models, which are subsequently illus- trated using real data. The cases of known and unknown marginal distributions are then distinguished. For known marginals, the AIC for copulas is derived in detail un- der two different sets of regularity conditions. In the case of unknown marginals, the two variants of CIC (AIC-like and TIC-like) are first derived. Subsequently, three cross- validation-based information criteria (xv-CIC and two variants of direct cross-validation) are presented and implemented on real data. Finally, two information criteria for discrete data are introduced, and their performance is evaluated in a short simulation study. Práce se zabývá informačními kritérii v kontextu kopulových modelů. Nejprve jsou představeny základy teorie informačních kritérií a kopulí, se zaměřením na metody od- hadování parametrů kopulového modelu, které jsou náasledně ilustrovány na reálných datech. Dále jsou rozlišovány případy známých a neznámých marginálních rozdělení. Pro případ známých marginálů je podrobně odvozeno AIC pro kopule za dvou odlišných sad podmínek regularity. V případě neznámých marginálů jsou nejprve odvozeny dvě varianty CIC (AIC-like a TIC-like). Následně jsou představena tři informační kritéria založená na krosvalidaci (xv-CIC a dvě varianty přímé krosvalidace), která jsou implementována na reálných datech. Nakonec jsou zavedena dvě informační kritéria pro diskrétní data a jejich účinnost je posouzena v krátké simulační studii.
Keywords: Akaike information criterion|copula|copula information criterion|information criteria|pseudo-likelihood; Akaikeho informační kritérium|informační kritéria|kopule|kopulové informační kritérium|pseudo-věrohodnost

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/202764

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-690050


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses