Original title: Teorie extrémních hodnot a modelování finančních rizik
Translated title: Extreme value theory and financial risk modelling
Authors: Vildeis, Evgeniia ; Kříž, Pavel (advisor) ; Mazurová, Lucie (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2025
Language: cze
Keywords: Extreme value theory|block maxima method|threshold exceedance|generalized Pareto distribution|statistical inference; Teorie extrémních hodnot|metoda blokových maxim|překročení prahové hodnoty|zobecněné Paretovo rozdělení|statistická inference

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/203276

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-689506


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses