Original title:
Automatizované obchodní systémy a jejich testování
Translated title:
Testing of Automated Trading Systems
Authors:
Zapletal, Martin ; Vrábel, Lukáš (referee) ; Petřík, Patrik (advisor) Document type: Bachelor's theses
Year:
2011
Language:
cze Publisher:
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií Abstract:
[cze][eng]
Práce se zabývá testováním automatických systémů pro burzovní obchod. Čtenář je seznámen se základními pojmy z oblasti finančních trhů a burzovního obchodu. Následně jsou představeny nejen ukazatele výkonnosti obchodního systému, ale také ukazatele popisující výkonnost metody pro předpověď budoucího vývoje trhu, která je v obchodním systému použita. Stěžejní částí práce je vysvětlení významu vlivu volby vstupních dat na výkon obchodního systému. Prezentovány jsou také výsledky vybraných testů obchodních systémů, které byly provedeny s využitím aplikace vytvořené jako součást práce.
This thesis deals with testing of automated systems used for stock market trading. The reader acquires basic knowledge about financial markets and stock market. Subsequently, performance indicators for the whole trading system and for the prediction model used in the system are introduced. The explanation of influence of input data selection on trading system performance is the most crucial part of the paper. Selected trading system tests were done using the application, which was made as a part of this thesis. Results of these tests are also presented.
Keywords:
Automated trading system; backtesting; forward testing; in-sample; influence of input data on results; neural network; out-of-sample; stock market; testing; Automatický obchodní systém; burza; dopředné testování; in-sample; neuronová síť; out-of-sample; testování; vliv dat na výsledky; zpětné testování
Institution: Brno University of Technology
(web)
Document availability information: Fulltext is available in the Brno University of Technology Digital Library. Original record: http://hdl.handle.net/11012/55728