Pokročilé metody kalibrace modelů úrokových sazeb - Holotňáková, Dominika (Univerzita Karlova, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1, http://cuni.cz/, 2013)
Práca je zameraná na štúdium pokročilých metód kalibrácie modelov úrokových mier. Teoretická čast' oboznamuje so základnou terminológiou z finančnej mate- matiky, finančných,konkrétne úrokových derivátov. Predstavuje modely úrokových mier, pričom sa zameriava na HJM rámec a podrobne popisuje Libor market mo- del, potom približuje použitie bayesovského princípu pri výpočte pravdepodob- nosti v metódach MCMC. V závere tejto časti sú popísané metódy kalibrácie vola- tility na tržné dáta. Poslednú kapitolu tvorí praktická aplikácia rôznych metód ka- librácie LIBOR market modelu a následne ocenenia úrokovej swapcie. V úvode je popísaný postup úpravy vstupných údajov a spôsob ocenenia úrokového derivátu. Ten je následne použitý pri ohodnotení derivátového obchodu podl'a spomínaných metód. 1
Keywords: Bayesovské metody; Bayesian methods; HJM rámec; Stochastic volatility; HJM Framework; MCMC algoritmy; MCMC algorithms; LIBOR market model; Swap market model; Stochastická volatilita