Original title:
Lineární regresní model s autokorelovanými rezidui
Translated title:
Linear regression model with autocorrelated residuals
Authors:
Kostka, Ján ; Zichová, Jitka (advisor) ; Hudecová, Šárka (referee) Document type: Bachelor's theses
Year:
2019
Language:
slo Abstract:
[eng][cze] The aim of this bachelor thesis is to introduce the algorithm for analysis of the linear regression model with autocorrelated residuals, which is applicable to time series data. For residuals, we assume the ARMA model, eventually ARIMA model, which enlarges the possibilities of application. The analysis of such regression models includes detection of autocorrelation and related tests, detection of stationarity and related unit root test, followed by model identification for residuals and maximum likelihood estimation of identified regression model.Cieľom tejto práce je predstaviť postup pre analýzu lineárneho regresného modelu s autokorelovanými reziduami, ktorý je vhodný v prípade, keď sú pozorovania získané sledovaním veličín v čase. Pre reziduá predpokladáme lineárny model ARMA, prípadne ARIMA, čo rozširuje možnosti využitia. Analýza takýchto regresných modelov zahŕňa detekciu autokorelovanosti a s tým súvisiace testy nekorelovanosti reziduí, detekciu stacionarity s testom jednotkového koreňa, ďalej identifikáciu modelu pre reziduá a odhad všetkých parametrov regresného modelu metódou maximálnej vierohodnosti.
Keywords:
autocorrelated residuals; Breusch-Godfrey test; Dickey-Fuller test; Durbin-Watson test; Ljung-Box test; unit root nonstationarity; autokorelovanosť reziduí; Breusch-Godfreyov test; Dickey-Fullerov test; Durbin-Watsonov test; jednotkový koreň; Ljung-Boxov test
Institution: Charles University Faculties (theses)
(web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository. Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/109070