Original title:
Detekce změn v RCA modelech
Translated title:
Change detection in RCA models
Authors:
Biolek, Jiří ; Prášková, Zuzana (advisor) ; Hudecová, Šárka (referee) Document type: Master’s theses
Year:
2019
Language:
cze Abstract:
[cze][eng] Práce se zabývá autoregresními posloupnostmi s proměnnými koeficienty (RCA modely). V první části popisuje různé metody odhadů koeficientů RCA modelu. Hlavní je však část druhá, kde práce pojednává o procedurách mo- nitorující změny modelu v závislosti na vybrané metodě odhadu, zde práce rozšiřuje současnou teorii o detekce změn pro metody vážených nejmenších čtverců a funkcionální odhady. V poslední části jsou pak jednotlivé metody srovnány za pomocí simulační studie. 1The thesis describes Random Coefficient Autoregressive time series mo- dels (RCA models). In first chapter we introduce different types of estimati- ons for coefficients of RCA model. Main part is in second chapter, where we describe detection changes procedures for all methods mentioned in chapter one, here the thesis expands the current theory about change detection of wei- ghted least square method and functional estimation. In last chapter we sum- marize results of simulation study. 1
Keywords:
change detection; estimators of parameters; RCA models; sequential monitoring; detekce změn; odhady parametrů; RCA modely; sekvenční postupy
Institution: Charles University Faculties (theses)
(web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository. Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/109191