Original title:
Tvorba optimálního portfolia na burze CP
Translated title:
The Creation of Own Portfolio on a Stock Market
Authors:
OBSTOVÁ, Marie Document type: Bachelor's theses
Year:
2017
Language:
cze Abstract:
[cze][eng] Tato bakalářská práce je zaměřena na charakterizaci vybraných odvětví z burzy cp z pohledu výnosu a rizika a na návrh optimálního portfolia CP vytvořeného na základě získaných vý-sledků. Práce se skládá ze dvou hlavních částí, teoretické a praktické. První část je věnována charak-teristice základních pojmů a vlastností portfolia. Druhá část se zabývá výběrem 60 akcií z pěti akciových sektorů, výpočty hlavních charakteristik a tvorbou optimálního portfolia. Použité charakteristiky pro hodnocení akcií jsou výnos, riziko, systematické riziko, individuální riziko, medián, variační koeficient a faktor beta. U portfolia z 15 akcií se potvrdily teoretické závěry o poklesu celkového rizika vlivem indivi-duálního, které klesá z hodnoty 8,35 % až na hodnotu 1,56 %. V praxi je toto portfolio nerea-lizovatelné. Důvodem jsou vysoké poplatky a systematické riziko, proto jsou vytvořena další tři portfolia po 5 akciích. Tato portfolia lze považovat za výsledek práce. This bachelor thesis is dedicated to the characterization of selected sectors of the stock market in terms of yield and risk and to the suggestion optimal portfolio based on the detected results. The thesis consists of two main parts, the theoretical and practical ones. The first section is dedicated to characteristic basic concepts and portfolio characteristics. The second part of this thesis deals with selection of 60 shares of the five shares sectors, calculations of the main characteristics and creating the optimal portfolio. The used characteristics for rating of the shares are yield, risk, systematic risk, individual risk, median, coefficient of variation and factor beta. At a portfolio of 15 shares were confirmed the theoretical conclusions about the drop in the overal risk due to individual risk. The values of individual risk fell from 8,35 % to 1,56 %. In practice this is unworkable portfolio. The reason is the high fees and systematic risk, what for they are created three portfolio after 5 shares. These portfolio can be seen as the result of work.
Keywords:
partial portfolio; portfolio optimization; risk; yield; dílčí portfolia; optimalizace portfolia; riziko; výnos Citation: OBSTOVÁ, Marie. Tvorba optimálního portfolia na burze CP. České Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta
Institution: University of South Bohemia in České Budějovice
(web)
Document availability information: Fulltext is available in the Digital Repository of University of South Bohemia. Original record: http://www.jcu.cz/vskp/41627