Original title: Modely chování úrokových sazeb
Translated title: Interest Rate Models
Authors: Nikolaev, Alexander ; Němeček, Tomáš (advisor) ; Černý, Jakub (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2013
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
Diplomová práce pojednává o modelech chování úrokových sazeb. V posledních desetiletích jich bylo několik vyvinuto, které se snaží co nejvěrohodněji popsat chování výnosové křivky. Základní model byl vyvinut v roce 1977 Vašíčkem, na který následně navázali ostatní. Dnes již existuje velké množství modelů od těch nejjednodušší po ty nejkomplikovanější. Hlavním cílem diplomové práce je seznámit čtenáře nejenom se základním Vašíčkovým modelem, ale také s více sofistikovanými, jako například Brennan-Schwartzův či Longstaff-Schwartzův. This diploma thesis deals with short-term interest rate models. Many interest models have been developed in the last decades. They focus on accuracy of prediction. The pioneering one was developed by Vasicek in 1977 followed by the work of others. Nowadays these vary in their level of comprehensiveness and technical difficulty. The main aim of the thesis is to introduce not only a basic Vasicek's work but also more sophisticated models such as Brennan-Schwartz or Longstaff-Schwartz.
Keywords: Brennan-Schwartz model; Longstaff-Schwartz model; One-factor interest rate models; Vasicek's model; Brennan-Schwartzův model; Jednofaktorové úrokové modely; Longstaff-Schwartzův model; Vašíčků model

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/55341

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-324633


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses