Original title: Srovnání binomického modelu a Black-Scholesova modelu při oceňování opcí
Translated title: Comparison of binomial and Black-Scholes option pricing models
Authors: Šigut, Jiří ; Málek, Jiří (advisor)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2010
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [cze] [eng]
Předmětem této práce je seznámení se s binomickým a Black-Scholesovým modelem. Najdeme zde vymezení opcí a jejich základních vlastností. Jsou zde popsány podmínky a teorie obou modelů. Dále se práce zabývá konvergencí obou modelů. V empirické části je ukázáno, jak modely konvergují při volbě vhodných parametrů. This work aims to describe binomial and Black-Scholes model. Options and their features are described in first parts of the work. Then assumptions and theory of both models are presented. The last chapter of theoretical part of this thesis is devoted to describe convergence of both models. Empirical part deals with convergence of pricing models.
Keywords: binomial model; Black-Scholes; convergence; option; binomický model; Black-Scholes; konvergence; opce

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/22596

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-18566


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses