Original title: Matematické modelování ceny zlata
Translated title: Mathematical modeling of gold price
Authors: ŠMARDA, Tomáš
Document type: Bachelor's theses
Year: 2013
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
Tato bakalářská práce je zaměřena na matematické modelování ceny zlata. Po představení základních modelů Box-Jenkinsovi metodologie a modelů podmíněného rozptylu, byla časová řada modelována růstovým modelem náhodné procházky. Časová řada nemá konstantní rozptyl, a proto byl jako druhý model uvažován model GARCH. Použitím modelu volatility můžeme zpřesnit predikční intervaly pro předpověď o jeden krok kupředu. Práce byla zpracována v programu R a MS Excel. This bachelor thesis is focused on mathematical modelling of gold price. After introducing basic models of Box-Jenkins methodology and models of conditional hetoskedasticity, the time series was modelled by random walk process. The time series has not constant variance, neither normal distribution, therefore for the second model was considered volatility model GARCH. Using the volatility model GARCH is possible to refine prediction intervals for forecast one step ahead. Results were calculated in R software and MS Excel.
Keywords: Box-Jenkins; GARCH; gold price; Mathematical modelling; R-Project; random-walk process; volatility model; Box-Jenkins; cena zlata; GARCH; Matematické modelování; model podmíněného rozptylu; náhodná procházka; R-Project
Citation: ŠMARDA, Tomáš. Matematické modelování ceny zlata. České Budějovice, 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Institution: University of South Bohemia in České Budějovice (web)
Document availability information: Fulltext is available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Original record: http://www.jcu.cz/vskp/27760

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-153080


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of South Bohemia in České Budějovice
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses