Název:
Credit risk and bank lending in the Czech republic
Autoři:
Kadlčáková, Narcisa ; Keplinger, Joerg Typ dokumentu: Studie ISSN: 1803-2397
Rok:
2004
Jazyk:
eng
Nakladatel: Česká národní banka
Edice: Working paper series, svazek: 6/2004
Abstrakt: [eng][cze] This project undertakes an empirical analysis in credit risk modeling using a data sample representative of bank lending to the Czech corporate sector. A rating system is constructed using a proprietary database (Creditreform) that provides a solvency index for a large number of Czech firms. Several methods for the calibration and validation of a rating system are described and tested in practice.Tento projekt se věnuje empirické analýze modelování kreditního rizika na základě vzorku údajů charakterizujícího úvěrovou aktivitu bank vůči českému podnikovému sektoru. Systém hodnocení je vytvořen na základě soukromé databáze (Creditreform), která nabízí index platební a úvěrové schopnosti celé řady českých společností. Je popsáno několik metod kalibrace a validace tohoto ratingového systému a tyto metody jsou testovány v praxi.
Klíčová slova:
devizy; ekonomický výzkum; kapitál; úvěry; capital; credit risk; credits; Czech national bank; economic capital; economic research; exchange rate exposure; foreign exchange Poznámka: Cílem publikací České národní banky z řady Working Papers je informovat o výsledcích výzkumných projektů ČNB a dalších výzkumných aktivit zaměstnanců ČNB i externích spolupracovníků. Řada Working Papers má za cíl uveřejňovat původní výzkum relevantní pro centrální banky. Publikace z řady Working Papers jsou mezinárodně oponovány. Oponentní řízení jsou organizována samostatným odborem ekonomického výzkumu ČNB. Zveřejňování publikací z této řady má podnítit diskuzi. Jejich obsah vyjadřuje názory autorů, a nemusí tedy vyjadřovat oficiální stanovisko České národní banky.
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.