Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 211 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv kvality institucionálního prostředí na úvěrovou aktivitu bank
Robková, Kateřina
Diplomová práce se zabývá kvalitou institucionálního prostředí. Konkrétně zkoumá vliv institucionálních faktorů, bankovních ukazatelů a makroekonomických šoků na úvěrovou aktivitu komerčních bank. Empirická analýza využívá regresní model panelových dat s fixními efekty. Datový soubor obsahuje údaje o 6 372 bankách, získané z databáze Bankscope. Hodnoty se týkají zemí Evropské unie v období mezi roky 2000-2014.
Vliv regulace bankovního sektoru na poskytování likvidity
Korosteleva, Anna
Bakalářská práce má za cíl zhodnotit působnost směrnice 2013/36/EU a nařízení č. 575/2013 na poskytování služeb v evropském bankovním sektoru. Uvedené právní předpisy v sobě zahrnují obezřetnostní pravidla pro obchodní banky, která byly přijatá jako záchranná opatření proti finanční krizi z roku 2008 a dluhové krizi z roku 2010. Práce je zaměřená na nově stanovené požadavky likvidity a jejich vliv na poskytování úvěrů. V praktické části jsou prováděny analýzy bankovních a nebankovních úvěrů a s nimi spojených poměrových ukazatelů.
Společenská odpovědnost v bankovním sektoru
Habarta, Roman
Diplomová práce se zabývá problematikou vnímání společenské odpovědnosti klienty největších bank v České republice. Společensky odpovědné aktivity jsou v těchto institucích hodnoceny metodikou Korp a společně s kvantitativním vý-zkumem jsou základem pro navržená doporučení. Data jsou získána formou polostrukturovaných rozhovorů se zástupci bank a dotazníkovým šetřením mezi klienty. Sekundární data jsou získána z výročních zpráv a dalších dokumentů bank.
Peer-to-peer půjčky aneb lidé půjčují lidem
Urbanec, Jaroslav
Tato práce řeší popis P2P společností a komparaci jejich půjček s bankovními. Práce zdůrazňuje jednotlivé odlišnosti mezi P2P společnostmi. V práci bylo využito metody analýzy a porovnání jednotlivých společností s bankami. Výsledky porovnání dokazují konkurenceschopnost P2P společností vůči bankám.
Analýza rizik v bankovním sektoru
Grycová, Jana ; Koblihová, Markéta (oponent) ; Adamec, Vladimír (vedoucí práce)
Diplomová práce je věnována problematice řízení rizik v bankovním sektoru. Zabývá se aplikací metod a analýzou pro hodnocení rizik. Z vyhodnocených analýz jsou navrhnuta opatření, která mají za úkol snížit zjištěná rizika v bance Sberbank CZ, a.s. Práce je rozdělena do tří částí. V první části je náhled do problematiky, historie a aktuálních trendů. Následně jsou vybrány metody, pomocí kterých je zpracována další část a v poslední části jsou navržena opatření, která vedou ke snížení zjištěných rizik v bance.
Balance sheet implications of the Czech National Bank’s exchange rate commitment
Franta, Michal ; Holub, Tomáš ; Saxa, Bronislav
Článek prezentuje projekce bilance České národní banky po ukončení kurzového závazku. Použitý model je vhodný pro modelování velké bilance centrální banky s aktivy téměř výhradně ve formě cizoměnových rezerv v prostředí konvergující ekonomiky vykazující trendové posilování kurzu. Kromě základního scénáře je diskutováno i několik srovnávacích scénářů, které se týkají vývoje bilance v případě nezavedení kurzového závazku nebo jeho dřívějšího ukončení. Dle simulací se doba trvání záporného vlastního jmění ČNB, a tedy doba nulových transferů zisků centrální banky vládě, ve srovnávacích scénářích zásadně neliší od základního scénáře. Odhadované fiskální implikace kurzového závazku jsou tedy relativně malé a vztahují se až k období po roce 2030. Stochastické simulace nicméně ukazují, že míra nejistoty je výrazná. V článku dále ukazujeme, že může být simulační nástroj využit v diskusích o důsledcích dlouhodobého poklesu oběživa, o skladbě strany aktiv bilance a o obnovení odprodejů výnosů z cizoměnových rezerv centrální bankou.
Externí odkaz: Stáhnout plný textPlný text
What drives the distributional dynamics of client interest rates on consumer loans in the Czech Republic?: a bank-level analysis
Hlaváček, Michal ; Brož Václav
V tomto článku se zabýváme distribuční dynamikou na úrovni bank a faktory ovlivňujícími klientské úrokové sazby ze spotřebitelských úvěrů v České republice. Bereme v úvahu, že klientské úrokové sazby mohou mít rozdílně dlouhá období fixace, zaměřujeme se na spotřebitelské úvěry, které vykazují vícemodální rozdělení úrokových sazeb, a kromě průměrné úrokové sazby využíváme také alternativní ukazatel – modus. Ukazujeme, že v posledních letech většina bank v České republice začala poskytovat nové spotřebitelské úvěry za nebývale nízké klientské úrokové sazby. Z analýzy na úrovni jednotlivých bank vyplývá, že za tímto vývojem stojí snížená koncentrace trhu (vyšší konkurence na trhu) a do určité míry také uvolněná měnová politika spolu se změnami na trhu úvěrů na bydlení a hypoték. Výsledky článku jsou v souladu s mezinárodní odbornou literaturou, ale v českém kontextu jsou nové.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Are the risk weights of banks in the Czech Republic procyclical?: evidence from wavelet analysis
Brož, Václav ; Pfeifer, Lukáš ; Kolcunová, Dominika
V článku analyzujeme cykličnost rizikových vah bank působících v České republice mezi lety 2008 a 2016. Rozlišujeme mezi rizikovými váhami pro přístup na základě interních modelů bank a na základě standardizovaného přístupu, uvažujeme jak cyklus hospodářský, tak cyklus finanční a používáme vlnkovou koherenci jako prostředek dynamické korelační analýzy. Naše výsledky ukazují, že rizikové váhy expozic spadající pod přístup založený na interních modelech bank jsou pro cyklické ve vztahu k finančnímu cyklu, a to včetně rizikových vah spjatých s expozicemi zajištěnými nemovitostmi. Také ukazujeme, že pro přístup založený na interních modelech bank je relevantní vliv měnící se kvality aktiv na rizikové váhy, což je v souladu s našimi očekáváními na základě regulatorních standardů. Naše výsledky mohou být použity pro účel rozhodování o aktivaci dohledových a makroobezřetnostních nástrojů včetně proticyklické kapitálové rezervy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Does monetary policy influence banks’ perception of risks?
Malovaná, Simona ; Kolcunová, Dominika ; Brož, Václav
Tato práce zkoumá, do jaké míry může měnová politika ovlivňovat vnímání úvěrového rizika bankami a způsob, jakým banky měří riziko v rámci přístupu založeného na interním ratingu. Konkrétně analyzujeme vliv vybraných měnověpolitických indikátorů na rizikové váhy bank pro úvěrové riziko. Uvádíme robustní odhady existence kanálu přijímání rizika v České republice. Dále ukazujeme, že k ustavení tohoto vztahu přispělo nedávné delší období uvolněné měnové politiky. Rozšířením analýzy na všechny země Visegrádské čtyřky získáváme porovnatelné výsledky. Prezentovaná zjištění mají důležité implikace pro obezřetnostní autoritu, která by měla vnímat možné vedlejší efekty měnové politiky ovlivňující měření rizika bankami.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Banks’ capital surplus and the impact of additional capital requirements
Malovaná, Simona
České banky dlouhodobě dosahují vysokého kapitálového přebytku nad kapitálovými požadavky vyžadovanými regulátorem. Tento článek diskutuje hlavní motivy, které mohou banku vést k udržování kapitálových přebytků, a analyzuje vliv dodatečných kapitálových požadavků plynoucích z kapitálových rezerv a navýšení v rámci Pilíře 2 na kapitálové poměry bank udržujících kapitálové přebytky. Výsledky ukazují, že banky při navýšení kapitálových požadavků k jejich pokrytí snižují svůj kapitálový přebytek. Významná část tohoto přizpůsobení je zřejmě realizována prostřednictvím změn průměrných rizikových vah. Nejenom z tohoto důvodu je žádoucí pravidelně posuzovat, zda vývoj a současná úroveň rizikových vah nezakládá rizika podhodnocení potřebné výše kapitálu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 211 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.