Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 194 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza rizik v bankovním sektoru
Grycová, Jana ; Koblihová, Markéta (oponent) ; Adamec, Vladimír (vedoucí práce)
Diplomová práce je věnována problematice řízení rizik v bankovním sektoru. Zabývá se aplikací metod a analýzou pro hodnocení rizik. Z vyhodnocených analýz jsou navrhnuta opatření, která mají za úkol snížit zjištěná rizika v bance Sberbank CZ, a.s. Práce je rozdělena do tří částí. V první části je náhled do problematiky, historie a aktuálních trendů. Následně jsou vybrány metody, pomocí kterých je zpracována další část a v poslední části jsou navržena opatření, která vedou ke snížení zjištěných rizik v bance.
Balance sheet implications of the Czech National Bank’s exchange rate commitment
Franta, Michal ; Holub, Tomáš ; Saxa, Bronislav
Článek prezentuje projekce bilance České národní banky po ukončení kurzového závazku. Použitý model je vhodný pro modelování velké bilance centrální banky s aktivy téměř výhradně ve formě cizoměnových rezerv v prostředí konvergující ekonomiky vykazující trendové posilování kurzu. Kromě základního scénáře je diskutováno i několik srovnávacích scénářů, které se týkají vývoje bilance v případě nezavedení kurzového závazku nebo jeho dřívějšího ukončení. Dle simulací se doba trvání záporného vlastního jmění ČNB, a tedy doba nulových transferů zisků centrální banky vládě, ve srovnávacích scénářích zásadně neliší od základního scénáře. Odhadované fiskální implikace kurzového závazku jsou tedy relativně malé a vztahují se až k období po roce 2030. Stochastické simulace nicméně ukazují, že míra nejistoty je výrazná. V článku dále ukazujeme, že může být simulační nástroj využit v diskusích o důsledcích dlouhodobého poklesu oběživa, o skladbě strany aktiv bilance a o obnovení odprodejů výnosů z cizoměnových rezerv centrální bankou.
Externí odkaz: Stáhnout plný textPlný text
What drives the distributional dynamics of client interest rates on consumer loans in the Czech Republic?: a bank-level analysis
Hlaváček, Michal ; Brož Václav
V tomto článku se zabýváme distribuční dynamikou na úrovni bank a faktory ovlivňujícími klientské úrokové sazby ze spotřebitelských úvěrů v České republice. Bereme v úvahu, že klientské úrokové sazby mohou mít rozdílně dlouhá období fixace, zaměřujeme se na spotřebitelské úvěry, které vykazují vícemodální rozdělení úrokových sazeb, a kromě průměrné úrokové sazby využíváme také alternativní ukazatel – modus. Ukazujeme, že v posledních letech většina bank v České republice začala poskytovat nové spotřebitelské úvěry za nebývale nízké klientské úrokové sazby. Z analýzy na úrovni jednotlivých bank vyplývá, že za tímto vývojem stojí snížená koncentrace trhu (vyšší konkurence na trhu) a do určité míry také uvolněná měnová politika spolu se změnami na trhu úvěrů na bydlení a hypoték. Výsledky článku jsou v souladu s mezinárodní odbornou literaturou, ale v českém kontextu jsou nové.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Are the risk weights of banks in the Czech Republic procyclical?: evidence from wavelet analysis
Brož, Václav ; Pfeifer, Lukáš ; Kolcunová, Dominika
V článku analyzujeme cykličnost rizikových vah bank působících v České republice mezi lety 2008 a 2016. Rozlišujeme mezi rizikovými váhami pro přístup na základě interních modelů bank a na základě standardizovaného přístupu, uvažujeme jak cyklus hospodářský, tak cyklus finanční a používáme vlnkovou koherenci jako prostředek dynamické korelační analýzy. Naše výsledky ukazují, že rizikové váhy expozic spadající pod přístup založený na interních modelech bank jsou pro cyklické ve vztahu k finančnímu cyklu, a to včetně rizikových vah spjatých s expozicemi zajištěnými nemovitostmi. Také ukazujeme, že pro přístup založený na interních modelech bank je relevantní vliv měnící se kvality aktiv na rizikové váhy, což je v souladu s našimi očekáváními na základě regulatorních standardů. Naše výsledky mohou být použity pro účel rozhodování o aktivaci dohledových a makroobezřetnostních nástrojů včetně proticyklické kapitálové rezervy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Does monetary policy influence banks’ perception of risks?
Malovaná, Simona ; Kolcunová, Dominika ; Brož, Václav
Tato práce zkoumá, do jaké míry může měnová politika ovlivňovat vnímání úvěrového rizika bankami a způsob, jakým banky měří riziko v rámci přístupu založeného na interním ratingu. Konkrétně analyzujeme vliv vybraných měnověpolitických indikátorů na rizikové váhy bank pro úvěrové riziko. Uvádíme robustní odhady existence kanálu přijímání rizika v České republice. Dále ukazujeme, že k ustavení tohoto vztahu přispělo nedávné delší období uvolněné měnové politiky. Rozšířením analýzy na všechny země Visegrádské čtyřky získáváme porovnatelné výsledky. Prezentovaná zjištění mají důležité implikace pro obezřetnostní autoritu, která by měla vnímat možné vedlejší efekty měnové politiky ovlivňující měření rizika bankami.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Banks’ capital surplus and the impact of additional capital requirements
Malovaná, Simona
České banky dlouhodobě dosahují vysokého kapitálového přebytku nad kapitálovými požadavky vyžadovanými regulátorem. Tento článek diskutuje hlavní motivy, které mohou banku vést k udržování kapitálových přebytků, a analyzuje vliv dodatečných kapitálových požadavků plynoucích z kapitálových rezerv a navýšení v rámci Pilíře 2 na kapitálové poměry bank udržujících kapitálové přebytky. Výsledky ukazují, že banky při navýšení kapitálových požadavků k jejich pokrytí snižují svůj kapitálový přebytek. Významná část tohoto přizpůsobení je zřejmě realizována prostřednictvím změn průměrných rizikových vah. Nejenom z tohoto důvodu je žádoucí pravidelně posuzovat, zda vývoj a současná úroveň rizikových vah nezakládá rizika podhodnocení potřebné výše kapitálu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Bank credit risk management in the low-interest rate environment
Maivald, Matěj ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Pečená, Magda (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá vztah prostředí nízkých úrokových sazeb k ban- kovním ukazatelům kreditního rizika pomocí panelových dat pokrývajícími banky zemí Eurozóny, Dánska, Japonska, Švédska a Švýcarska během období let 2011-2017. Práce využívá metody system-GMM se zapojením bankovně- specifických a makroekonomických proměnných. Tato práce navazuje na e- xistující literaturu zkoumající efekty nízkých úrokových sazeb na profitabilitu bank a pokouší se odhadnout tyto následující hypotézy: Eventuální vliv nízkých úrokových sazeb na ukazatel ohrožených úvěrů (NPL), míru rizikově vážených aktiv (RWA) k celkovým aktivům a vliv na změnu ukazatele Tier 1 kapitálu. Práce má tyto tři hlavní závěry: Zaprvé, výsledky naznačují, že setrvání v období záporných úrokových sazeb může ovlivnit ukazatel NPL a odhalují po- tenciální vztah 3měsíčních mezibankovních sazeb k ukazateli NPL. Tato práce nicméně zamítá hypotézy ohledně ostatních dvou ukazatelů. Zadruhé, studie odhaluje bankovní heterogenitu jako signifikantní faktor kreditního rizika. Zá- věrem, práce přispívá s využitím aktuálních dat k literatuře zaměřené na zk- oumání určujících vlivů NPL, RWA a ukazatele Tier 1 kapitálu,...
Impact of the low yield environment on banks and insurers: Evidence from equity prices
Juřena, Filip ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Teplý, Petr (oponent)
Pomocí statické a dynamické analýzy panelových dat zkoumáme, jak úrokové míry ovlivňovaly ceny akcií evropských bank a pojišťoven mezi lety 2006 a 2015. Identifikace a kvantifikování dopadu prostředí nízkých výnosů, které je způso­ bené snížením úrokových měr, jsou zásadní především pro regulátory a centrální banky Naše statické a dynamické modely ukazují, že klesající krátkodobá úroková míra měla negativní vliv na banky i pojišťovny. Dynamické modely jsou v této práci odhadovány prostřednictvím Blundellova-Bondova systémo­ vého GMM estimátoru a jejich výsledky považujeme za nadřazené výsledkům statických modelů, protože všechny předpoklady dynamických modelů jsou zde splněny. Podle výsledků získaných pomocí Blundellova-Bondova systémo­ vého GMM estimátoru byly životní pojišťovny ovlivňovány více než banky, které zase byly ovlivňovány více než neživotní pojišťovny. V případě poklesu krátkodobých úrokových měr o 1 procentní bod poklesnou dle našeho odhadu ceny akcií životních pojišťoven v průměru o 18 %, ceny akcií bank o 8 % a ceny akcií neživotních pojišťoven o 3 %. Klasifikace JEL C33, C36, C61, E44, G21, G22 Klíčová slova úrokové míry, ceny akcií, statická analýza panelových dat, dynamická analýza pane­ lových dat, systémový GMM estimátor E-mail autora jurena.filip.l@ gm ail.com E-mail vedoucího...
Comparison of bank charges in Czech and Slovak banking system
Ráczová, Simona ; Dvořák, Petr (vedoucí práce) ; Hoffman, Andrej (oponent)
Tato bakalářská práce zkoumá rozdíly v cenách bankovních poplatků na Slovensku a v České republice. Cílem je zjistit rozdíly ve výši poplatků, které jsou účtovány v Eurech na Slovensku respektive v Českých korunách v Čechách. Práce analyzuje určité vybrané poplatky, které se vyskytují na obou bankovních trzích. V práci jsou nejdříve vymezeny relevantní detaily fungování bankovního sektoru v obou zemích. Následně je popsáno jak a proč poplatky vůbec vznikly, jakož i jejich pojmový aparát. Dále jsou v práci popsány různé poplatky, důvody jejich existence a použití. Na závěr jsou poplatky v práci analyzovány pomocí tabulek a porovnány po přepočítání stanoveným kurzem.
Řízení likvidity bank a ostatních finančních institucí
Hanzálek, Michal ; Brůna, Karel (vedoucí práce) ; Obešlo, František (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na řízení rizika likvidity komerčních bank na českém bankovním trhu mezi lety 2002-2015. Tohoto hlavního cíle je dosaženo pomocí komplexní analýzy, v rámci které je využito několik různých metod. Pro celkové teoretické zhodnocení je vypracován teoretický rámec v oblasti řízení likvidity bank, shrnut současný stav odborné literatury v této oblasti, dále je pak vypracováno shrnutí regulatorního rámce včetně nově zaváděných požadavků a ukazatelů v rámci Basel III. Výzkumná část je zaměřena na zhodnocení vývoje a současného stavu likvidity českých bank pomocí analýzy poměrových ukazatelů likvidity a regresní analýzy panelových dat. Úroveň likvidity a velikost likvidního polštáře je z výsledků jednotlivých analýz hodnocena jako dostačující a stabilní. Pro dobrou úroveň likvidity vypovídá také čistá pozice českých bank na mezibankovním trhu z mezinárodního měřítka. Významnými determinanty likvidity českých bank ve sledovaném období jsou především kapitálová přiměřenost, velikost banky, kvalita úvěrového portfolia a makroekonomický vývoj HDP a úrokových sazeb.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 194 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.