| |
| |
| |
|
Estimating market probabilities of future interest rate changes
Hlušek, Martin
The goal of this paper is to estimate the market consensus forecast of future monetary policy development and to quantify the priced-in probability of interest rate changes for different future time horizons. The proposed model uses the current spot money market yield curve and available money market derivative instruments (forward rate agreements, FRAs) and estimates the market probability of interest rate changes up to a 12-month horizon.
Fulltext: PDF
|
| |
| |
|
Analysis of delays in the econometric model
Arlt, Josef ; Radkovský, Štěpán
The study deals with the detection time delay chrakter econometric model captures the relationship between the time series. In three parts includes the mean delay, delay variance, transforming time series analysis of the relationship and the time delay between the time series of interest rates.
Fulltext: PDF
|
| |
|
Global Economic Outlook - July 2012
Babecká, Oxana ; Klíma, Milan ; Adam, Tomáš ; Hošek, Jan ; Komárek, Luboš ; Novotný, Filip
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva tradičně Roční vyhodnocení předpovědí obsažených v GEVu.
Fulltext: PDF
|
|
Global Economic Outlook - June 2012
Babecká, Oxana ; Klíma, Milan ; Benecká, Soňa ; Hošek, Jan ; Komárek, Luboš ; Novotný, Filip
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva text Ohlédnutí za jarním zasedáním Institut u pro mezinárodní finance.
Fulltext: PDF
|