National Repository of Grey Literature 87 records found  beginprevious78 - 87  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Dynamika rozšířeného Kaldorova modelu s racionálním očekáváním výkonnosti kapitálu a adaptivním očekáváním inflace
Kodera, Jan ; Sladký, Karel ; Vošvrda, Miloslav
The article deals with non-linear dynamics of an extended Kaldor model including not only (traditional) production and capital stock dynamics, but even interest rate and price dynamics with adaptive expectation of inflation. In the extended model we check equilibrium, its stability or nonstability, orbits of the system and its changes related to changes of the system parameters. The results of the analytical approch and computer modeling are also presented.
Platnost Hyptézy očekávání v ČR. Analýza krátkého konce termínové struktury PRIBOR.
Binter, Roman ; Kodera, Jan (advisor) ; Arlt, Josef (referee) ; Vošvrda, Miloslav (referee)
Hypotéza očekávání (HO) termínové struktury úrokových sazeb je jednou z nejdéle používaných ekonomických teorií. Ji? od svého vzniku byla předmětem výzkumu mnoha ekonomických a ekonometrických studií. I p°es intenzivní výzkum trvající déle ne? 100 let jsou d?kazy o její platnosti sporné. Důležitými výjimkami v tomto ohledu jsou práce B. Hansena, J. Campbella a R. Shillera, kteří dokládají platnost HO pro případ dlouhodobých "US Treasury bonds", dále A. Longstaffa jehož studie se zaměřuje na krátkodobé instrumenty na amerických trzích a K. Cuthbertsona, který studuje londýnský trh mezibankovních depozit. Tato práce zkoumá platnost HO pro krátkodobé úrokové sazby Pražského mezibankovního trhu. Vzhledem k nejednoznačnosti výsledků v této oblasti aplikuji řadu statistických metod s cílem podrobného zmapování dynamiky sazeb PRIBOR.
Testing for the weak form of the efficient market hypothesis on the Czech stock market by linear and nonlinear methods
Tran, Van Quang ; Musílek, Petr (advisor) ; Arlt, Josef (referee) ; Vošvrda, Miloslav (referee)
Hypotéza efektivního trhu postuluje, že ceny akcií na efektivním trhu reflektují všechny informace a jsou dobrými odhady jejich hodnot. Platnost této hypotézy byla testována na řadách denních a hodinových výnosností indexu PX a dalších 3 nejlikvidnějších titulů na českém akciovém trhu lineárními a nelineárními metodami. Ověřovaly se také přítomnost deterministického chaosu v těchto řadách a možnost predikovat výnosnosti různými ekonometrickými modely. Bylo zjištěno, že výnosnosti nejsou nezávislé a lze je predikovat zvolenými modely přesněji než modelem náhodné procházky. Přítomnost chaosu nelze jednoznačně prokázat. Přes tato zjištění se však český akciový trh nechová neefektivně.

National Repository of Grey Literature : 87 records found   beginprevious78 - 87  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.