National Repository of Grey Literature 39 records found  beginprevious30 - 39  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Dynamika rozšířeného Kaldorova modelu s racionálním očekáváním výkonnosti kapitálu a adaptivním očekáváním inflace
Kodera, Jan ; Sladký, Karel ; Vošvrda, Miloslav
The article deals with non-linear dynamics of an extended Kaldor model including not only (traditional) production and capital stock dynamics, but even interest rate and price dynamics with adaptive expectation of inflation. In the extended model we check equilibrium, its stability or nonstability, orbits of the system and its changes related to changes of the system parameters. The results of the analytical approch and computer modeling are also presented.
Application of R/S Analysis at Financial Markets
Vilhanová, Vanda ; Trešl, Jiří (advisor) ; Kodera, Jan (referee)
The aim of this graduation thesis is the descriptiton of R/S analysis and it's aplication on chosen time series of share prices and exchange rates. Some main models of financial time series will be mentioned in the second chapter. There will described basic linear models of stationary and non stationary time series and models of volatility. Then we will focus on the main theme of this thesis, R/S analysis. The algorithm of R/S analysis and the interpretation of the Hurst exponent will be described in the forth chapter. In the fifth chapter, the R/S analysis will by applied on real data sets. There will be two data sest of share prices of Telefónica O2 and Philip Morris and two data sets of exchange rates CZK/EUR and CZK/USD. The results will be interpreted and compared.
Modely řízení zásob
Matura, Josef ; Marek, Petr (advisor) ; Kodera, Jan (referee)
Práce má za cíl zmapovat vývoj modelů pro řízení zásob. Modely jsou rozděleny do čtyř základních skupin na deterministické nebo stochastické a statické nebo dynamické, podle toho, zda připouštějí náhodné výkyvy v poptávce a zda jsou určeny pro jednorázové nebo opakované pořízení zásoby. Důraz je kladen na teoretický základ pro formulaci modelů a pochopení jejich konstrukce. Nejvýznamnějšími modely, kterými se práce zabývá, jsou Newsvendor Problem, který představuje stochastický statický model, a Economic Order Quantity, což je dynamický model, který předpokládá deterministické podmínky, ale adaptuje se i ve stochastickém prostředí.
Platnost Hyptézy očekávání v ČR. Analýza krátkého konce termínové struktury PRIBOR.
Binter, Roman ; Kodera, Jan (advisor) ; Arlt, Josef (referee) ; Vošvrda, Miloslav (referee)
Hypotéza očekávání (HO) termínové struktury úrokových sazeb je jednou z nejdéle používaných ekonomických teorií. Ji? od svého vzniku byla předmětem výzkumu mnoha ekonomických a ekonometrických studií. I p°es intenzivní výzkum trvající déle ne? 100 let jsou d?kazy o její platnosti sporné. Důležitými výjimkami v tomto ohledu jsou práce B. Hansena, J. Campbella a R. Shillera, kteří dokládají platnost HO pro případ dlouhodobých "US Treasury bonds", dále A. Longstaffa jehož studie se zaměřuje na krátkodobé instrumenty na amerických trzích a K. Cuthbertsona, který studuje londýnský trh mezibankovních depozit. Tato práce zkoumá platnost HO pro krátkodobé úrokové sazby Pražského mezibankovního trhu. Vzhledem k nejednoznačnosti výsledků v této oblasti aplikuji řadu statistických metod s cílem podrobného zmapování dynamiky sazeb PRIBOR.

National Repository of Grey Literature : 39 records found   beginprevious30 - 39  jump to record:
See also: similar author names
2 Kodera, J.
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.