|
|
Maximalizace Giniho koeficientu v binární logistické regresi
Říha, Samuel ; Hanzák, Tomáš (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
V bakalářké práci je popsán model binární logistické regrese. Pomocí pojmu ztrátové funkce jsou odvozeny metody odhadu parametrů modelu. Je definována "bohatá" množina "hezkých" ztrátových funkcí - beta rodina Fisher-konzistentních ztrátových funkcí. V druhé části práce jsou definované základní ukazatele těsnosti modelu - Giniho koeficient, C-statistika, Kolmogorov-Smirnov statistika a koefi- cient determinace R2 . Dále je rozebrána možnost odhadovat parametry modelu maximalizací Giniho koeficientu. K tomuto účelu je navrženo několik algoritmů, které jsou porovnány s již existujícími metodami na jedné sadě simulovaných a třech sadách reálných dat. 1
|
|
|
Kritéria těsnosti regrese dle typu vysvětlované proměnné
Šimsa, Filip ; Hanzák, Tomáš (vedoucí práce) ; Hlubinka, Daniel (oponent)
Práce se věnuje popisu modelů lineární, logistické, ordinální a mul- tinomické regrese a interpretaci jejích parametrů. Dále zavádí různé ukazatele kvality modelu a vztahy mezi nimi. Soustředí se zejména na Giniho koeficient a koeficient determinace R2 . První zmíněný je zaveden pomocí modifikace Lo- renzovy křivky pro ordinální a spojitou proměnnou a na základě porovnávání odhadnutých pravděpodobností pro proměnnou nominální. Koeficient determi- nace R2 je nově definován pro nominální proměnnou, u které je zkoumán jeho vztah k Giniho koeficientu. Za předpokladu normálně rozdělených skóre a chyb modelu je numericky odvozena závislost mezi Giniho koeficientem a koeficien- tem determinace pro různá spojitá rozdělení vysvětlované proměnné. Teoretické výpočty a definice jsou ilustrovány na dvou sadách reálných dat. 1
|
|
|
Modely predikce defaultu klienta
Hezoučká, Šárka ; Černý, Rostislav (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Cílem této práce je zkoumat možné zlepšení predikční síly skóringových modelů pro spotřebitelské úvěry použitím strukturálních modelů pro odhad budoucího vývoje výše skóre. Tyto modely v sobě nesou informaci o minulém vývoji behav- iorálního skóre prostřednictvím parametrů, které zohledňují citlivost pravděpodob- nosti defaultu klienta na jednotlivé tržní i životní změny. Tyto parametry jsou odhadovány Markov Chain Monte Carlo metodami na základě minulého vývoje. Celkem je na reálná data aplikováno osm typů strukturálních modelů s různými typy parametrů. Míra schopnosti diverzifikace jednotlivých modelů je porovnávána pomocí Giniho koeficientu jak mezi sebou tak i se stávajícím skóringovým mod- elem úvěrové instituce, které přísluší podkladová data. 1
|
|
|
Odhadování a kritéria těsnosti modelu logistické regrese
Ondrušková, Markéta ; Hanzák, Tomáš (vedoucí práce) ; Zvára, Karel (oponent)
V práci je popsán model binární logistické regrese a odhad jeho pa- rametrů metodou maximální věrohodnosti. Dále je navržen algoritmus pro me- todu nejmenších čtverců. V části věnované ukazatelům diverzifikační síly mo- delu je definována Lorenzova křivka, Giniho koeficient, C-statistika, Kolmogorov- Smirnovova statistika a koeficient determinace R2 a je odvozen jejich vztah k růz- ným výběrovým korelačním koeficientům. Pomocí modelu normálně rozdělených skóre špatných a dobrých klientů je odvozen typický vztah mezi Giniho koeficien- tem, Kolmogorov-Smirnovovou statistikou a nově také koeficientem determinace R2 . Odvozené teoretické výsledky jsou ověřeny na třech sadách reálných dat. Klíčová slova: Binární logistická regrese, metoda maximální věrohodnosti, me- toda nejmenších čtverců, Giniho koeficient, koeficient determinace. 1
|
|
|
Analysis and prediction of league games results
Šimsa, Filip ; Hanzák, Tomáš (vedoucí práce) ; Večeř, Jan (oponent)
Práce se zabývá analýzou hokejových utkání v rámci ne- jvyšší české hokejové soutěže v sezónách 1999/2000 až 2014/2015 a predikcí následujících zápasů. Popisuje a následně aplikuje teorii Kalmanova fil- tru, kde formy týmů představují nepozorovatelný stavový vektor a výsledky zápasů slouží jako pozorování. Jako vhodná transformace výsledku zápasu jsou identifikovány gólové rozdíly. Ty použijeme jako vysvětlovanou proměn- nou také v lineární regresi pro nalezení vhodných prediktorů. Pro předpověd' výsledku zápasu je zkonstruován ordinální model s těmito prediktory. Po- mocí zobecněného Giniho koeficientu srovnáme diverzifikační schopnost to- hoto modelu a kurzů, které nabízí sázkové kanceláře. V závěru využijeme informaci o znalosti kurzů před zápasem a společně v kombinaci s dalšími vysvětlujícími proměnnými vytvoříme predikční model. Tento model je použit pro identifikaci ziskových sázek. 1
|
|
|
Změny v distribuci příjmů v USA a dekompozice Giniho koeficientu
Roček, Tomáš
Roček, T. Změny v distribuci příjmů v USA a dekompozice Giniho koeficientu. Di-plomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Od 80. let minulého století došlo ve Spojených státech k podstatnému růstu pří-jmové nerovnosti. Práce se zabývá vlivem jednotlivých příjmových zdrojů na cel-kovou příjmovou nerovnost, zhodnocuje jejich význam a formuluje nástroje, ja-kými lze tyto zdroje ze strany vlády ovlivňovat. V práci byla provedena dekompo-zice Giniho koeficientu, ze které vyplynulo, že nejvyšší podíl na celkové nerovnosti mají platy a mzdy. K růstu celkové nerovnosti ve sledovaném období od roku 2000 do roku 2014 nejvíce přispíval prodej aktiv. Tento příjmový zdroj má také nejvyšší potenciál pro další růst nerovnosti příjmů. V diskuzní části jsou debato-vány hlavní příčiny tohoto vývoje a relevance zkoumání tohoto problému. Na zá-kladě postupů v této práci je možné provést dekompozici Giniho koeficientu pro kterýkoliv stát nebo oblast a tímto způsobem zkoumat původce nerovnosti. Práce také vytváří ucelený pohled na celou problematiku.
|
|
|
Vstupní data jako determinant výsledků měření daňové progresivity
Opluštilová, Monika
Opluštilová, M. Vstupní data jako determinant výsledků měření daňové progresivity. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Diplomová práce se zabývá vlivem vstupních dat na výsledné hodnoty měření daňové progresivity. Pro kalkulaci Giniho koeficientu a dalších vybraných ukazatelů pro rok 2015 jsou využita data ze Statistiky rodinných účtů a z šetření Příjmy a životní podmínky domácností (EU-SILC), z nichž obě jsou vydávány Českým statistickým úřadem. Dále byl zkoumán vliv ekvivalenčních stupnic na výsledky Giniho koe-ficientu před zdaněním a po zdanění a také dopad změny kvantilového rozložení příjmů z decilového na kvintilové, k němuž došlo v publikaci Statistiky rodinných účtů za rok 2016. Výsledky práce ukazují na významný vliv zvoleného šetření i rozložení příjmů a naopak zanedbatelný vliv ekvivalenčních stupnic.
|
|
|
Nerovnosť v príjmoch obyvateľov ako determinant ekonomického rastu krajiny
Kocurová, Tamara
V rámci této bakalářské práce je zkoumána závislost ekonomické výkonnosti a ekonomického růstu země na příjmové nerovnosti, s použitím dat týkajících se zemí EU. V literární rešerši je popsána příjmová nerovnost, její příčiny, vývoj, vliv a možná řešení jejího snížení. Pro zjištění závislosti byla použita regresní a shluková analýza. Z práce vyplývá, že příjmová nerovnost má negativní vliv na HDP země, v případě ekonomického růstu však není její vliv jednoznačný.
|
|
|
Vliv příjmových nerovností na investiční rozhodování domácností
Šumbera, Karel
Šumbera, K. Vliv příjmových nerovností na investiční rozhodování domácností. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. V začátku bakalářské práce popisuji různé metody pro měření příjmových nerov-ností. Následně zkoumám vývoj příjmových nerovností v zemích OECD od 2. světo-vé války vyjádřený Giniho koeficientem. Dále popisuji obecné i nevšední příčiny tohoto vývoje. V řešení vysvětluji prazákladní investiční pravidlo tří loukotí a na-stínění jedné z případných možností, jak tento vývoj příjmových nerovností zmír-nit. Nakonec uvádím i několik faktů o aktuálním hospodářském vývoji pro podporu mého řešení.
|
|
|
Měření progrese důchodové daně ve vybraných zemích Evropské unie
Hýsková, Markéta
Hýsková, M. Měření progrese důchodové daně ve vybraných zemích Evropské unie. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Tato bakalářská práce se zabývá měřením progrese daně z příjmu fyzických osob ve vybraných zemích Evropské unie. Cílem práce je posoudit, zda země s jednotnou nominální sazbou daně mohou skrze další nastavení daňového systému vykazovat stejnou či vyšší progresivitu zdanění jako země s progresivní nominální sazbou daně. Pomocí kalkulace Giniho koeficientu a výsledných hodnot Musgrave a Thinova indexu se potvrdilo, že daňový systém, především pak daňové úlevy, mají vliv na daňovou progresivitu.
|
host ::
RSS.