Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 140 záznamů.  začátekpředchozí114 - 123dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The consolidation trend in banking
Pavlova, Olga ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce je věnována rychle se rozvíjejícímu konsolidačnímu trendu v bankovnictví. V první části jsou rozebrány teoretické předpoklady, příčiny a důsledky konsolidace. Pozornost je věnována bankovním fúzím a akvizicím, jejich regulování a financování. Ve druhé kapitole je detailně rozebrán proces bankovních fúzí a akvizic, včetně modelů, které se používají v průběhu jednotlivých fází. Třetí kapitola se zabývá vývojem tohoto trendu v Evropě se zaměřením na Kazachstán, Ukrajinu a Rusko. Je zde pojednáno o rozvoji bankovních systémů těchto států a roli, kterou hraje v tomto rozvoji konsolidační trend. Také jsou zde uvedeny zákonné požadavky těchto států na provedení bankovních fúzí a akvizic a je pojednáno o problémech, které se vyskytují na různých etapách provádění fúzí a akvizic v Rusku, Kazachstánu a Ukrajině. V práci jsou využívány příklady reálných fúzí a akvizic; ilustrační příklady, které usnadňují pochopení modelů, použitých v této práci a jako ilustrace procesu akvizice v státech SNS je uvedena případová studie.
The international financial markets crisis
Varga, Lukáš ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent)
Práce sa věnuje analýze podmínek, které dopomohli ku vzniku současní finanční krize. Skladá se z osmi kapitol. V první části se věnuji pohledu na předcházející typy a modely krizí. Druhá čásť práce pojednáva o průběhu hypotekární kríze USA. Kreditní deriváty a strukturované cenné papíry jsou popsané v třetí části práce. Ve štvrté části rozebírám přechod hypotekární kríze v USA do finanční kríze. Pátá kapitola je věnována přepuknutí do globální finanční kríze a v šesté kapitole popisuji její následní dopady. Závěrečná kapitola je věnována očekávanému budoucímu vývoji krize a odhadu jejího ukončení.
Role finančních derivátů a strukturovaných produktů v subprime krizi 2007
Hranaiová, Beáta ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent)
Práce adresuje tematiku finančních krizí a zaměřuje se hlavně na aktuální krizi amerického hypotečního trhu. Zkoumá její příčiny a poskytuje čtenářům úvod do problematiky relevantních finančních derivátů a strukturovaných produktů, které byly jednou z příčin vzniku a rozšíření krize (CDS, CDO, MBS, RMBS). Práce popisuje období před a počas krize, a koncentruje se na nedostatky těchto instrumentů a sekuritizace, včetně jejich ratingů, neadekvátní regulace, a vlyvu na snížení kapitálových rezerv v ekonomice. Rovněž navrhuje řešení nedostatků současného finančního systému, přičem hlavní pozornost je věnována správné regulaci.
Managing interest rate risk
Hrouda, Jiří ; Radová, Jarmila (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent)
Hlavní oblastí zájmu této bakalářské práce je řízení úrokového rizika z pohledu ALM. Cílem je poskytnut reálný náhled na procedury řízení rizika jako celku tzn. od teoretických postupů a měření rizika až po jeho vyhodnocování. Vzhledem k omezenosti rozsahu, hedging úrokového rizika není v práci rozebírán. Analýza skutečných dat týkajících se řízení úrokového rizika je neoddělitelnou součástí této práce. Analýza se zabývá praktickým využitím metod popsaných v teoretické části na reálných datech simulující skutečné v praxi používané postupy měření úrokového rizika.
Analýza příčin finanční krize
Machoň, David ; Dvořák, Petr (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent)
Práce pojednává o příčinách finanční krize ve čtyřech částech. V první přibližuje vývoj amerického trhu s nemovitostmi, kde došlo k cenové bublině, která později praskla. Další (a nejvýznamnější) část se zabývá americkým trhem s hypotékami a takzvaným originate-to-distribute modelem. V třetím oddílu je nastíněno, jak vůbec krize ve svých počátcích probíhala a šířila se na další finanční trhy a za hranice Spojených států. V poslední části je řeč o hlavních návrzích změn v regulaci a dohledu, které by mohly zabránit vzniku další krize na základě poučení z té současné.
Exotic Options (Digitals and Barriers)
Fečko, Michal ; Málek, Jiří (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent)
Hlavným cieľom tejto práce je poukázať na výhody plynúce z používania Exotických opcií a takisto poukázať na zložitosti spojene s ich zaisťovaním. Existuje veľké množstvo rozličných Exotických opcií a práve prvá kapitola sa venuje ich rozdeleniu, avšak nie všetky opcie boli zahrnuté keďže niektoré typy sú veľmi špecifické . Podľa používania týchto opcií sme vybrali najpoužívanejšie dve: Barrierové ako číslo jedna a digitálne opcie ako číslo dva. Z dôvodu krátkosti tejto diplomovej práce sa budeme detailne zaoberať iba týmito druhmi kontraktov, pričom digitály budú na prvom mieste, pretože predstavujú budujúci blok pre barrierové opcie. Celá práca je ďalej rozdelená na témy: Všeobecne o produktu, Oceňovanie, Zaisťovanie a Použitie.
Currency options
Tomovič, Tomáš ; Málek, Jiří (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent)
Předmětem diplomové práce je problematika měnových opcí. Cílem je podrobná analýza měnových opcí s důrazem na jejich obchodování, vlastnosti, metody ocěnování a využití k zajištění. Prvá část práce představuje úvod do teorie opcí. Druhá část se již zabývá obchodováním, vlastnostmi a oceňováním měnových opcí. V této části jsou odvozeny modely oceňovaní -- binomický oceňovací model pro měnové opce a Garman-Kohlhagenův model pro oceňovaní evropských měnových opcí. V třetí části je uveden příklad na využití měnové put opce k zajištění proti kurzovému riziku.
Metody výpočtu VaR pro tržní a kreditní rizika
Štolc, Zdeněk ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Paholok, Igor (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na teoretický výklad základních metod kalkulace Value at Risk pro tržní a kreditní riziko. Pro tržní riziko je podrobně rozpracována varianční -- kovarianční metoda, metoda historické simulace a simulace Monte Carlo, a to především s ohledem na nelineární portfolio. U všech těchto přístupů je kladen důraz na vymezení předpokladů, za kterých je možné jednotlivé metody aplikovat, a rovněž je provedeno srovnání jednotlivých metod. Pro kreditní riziko je podán teoretický popis modelů CreditMetrics, CreditRisk+ a KMV. Analytická část týkající se kvantifikace Value at Risk je prováděna na dvou portfoliích, a to na nelineárním měnovém portfoliu, na kterém jsou testovány jednotlivé předpoklady varianční -- kovarianční metody a simulace Monte Carlo, a na základě těchto metod je výpočten Value at Risk. Kalkulace kreditního Value at Risk je prováděna pomocí modelu CreditMetrics, a to na portfoliu korporátních dluhopisů amerických společností.
Komoditní deriváty
Hampejs, Michal ; Málek, Jiří (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent)
Práce se zaměřuje na komplexní pokrytí problematiky komoditních derivátů na trhu s ropou jakožto relativně nových instrumentů, a to jak z pohledu teoretického vymezení jednotlivých nejčastěji používaných typů derivátových kontraktů, tak i z více praktického pojetí fungování tohoto trhu se všemi jeho specifiky. První část bude spíše teoretickým popisem komoditních derivátů s vysvětlením základního mechanismu jejich fungování, oceňování a jejich obecné charakteristiky. Ve druhé části potom bude více vysvětleno praktické fungování trhu s komoditními deriváty. Půjde zejména o objasnění motivů obchodování těchto derivátů a konkrétních obchodních strategií, ale i praktických dopadů obchodů s deriváty na konkrétní firmu jako tržní subjekt.
Systémy pojištění depozit ve vybraných zemích
Lexa, Radek ; Bakulová, Stanislava (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent)
Práce se zabývá významem ochrany vkladů v bankovním sektoru, věnuje se jednotlivým atributům systémů pojištění vkladů, dává informace o vývoji v ČR a rovněž o integračních tendencích v Evropě i ve světě, dále obsahuje popis vybraných systémů ve světě - srovnání a hodnocení podle některých atributů. Práce také hodnotí různé aspekty kvalitního systému pojištění - jeho efektivnost, spravedlnost a problematiku morálního hazardu. Obsahuje také vymezení síly fondů a jejich role při stabilizaci finančního systému.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 140 záznamů.   začátekpředchozí114 - 123dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 WITZANY, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.