Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 111 záznamů.  začátekpředchozí78 - 87dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stabilita a Ljapunovovy exponenty v keynesianskych a klasickych makroekonomickych modelech
Kodera, Jan ; Sladký, Karel ; Vošvrda, Miloslav
V praci jsou porovnavany dynamicke vlastnosti keynesianskych a klasickych makroekonomickych modelu. Nejprve jsou vysetrovany vlastnosti rozsireneho IS-LM neoklasickeho modelu zejmena s ohledem na chovani celkoveho produktu, urokove miry, ocekavane inflace a cenove hladiny. Dale se zkoumaji a porovnavaji specificke rysy a asymptoticke chovani techto modelu, zejmena jejich stabilita a existence limitnich cyklu.
Model malé otevřené ekonomiky a možnost komplexnějšího dynamického chování
Kodera, J. ; Sladký, Karel ; Vošvrda, Miloslav
Záměrem tohoto pojednání je rozbor dynamického modelu se třemi rovnicemi. První rovnice popisuje komoditní trh, druhá popisuje dynamiku peněžního trhu a třetí je paritou úrokových měr. Úkolem je vyřešit podmínky složitějšího chování modelu. Složitější chování modelu se může vyskytnout, když je např. zařazena nelineární funkce investiční poptávky. Navíc je v modelu další nelinearita a to nelineární funkce peněžní nabídky závislá na úrokové míře.
Heterogeneous agent models
Vošvrda, Miloslav ; Vácha, Lukáš
The Efficient Markets Hypothesis provides a theoretical basis for trading rules. Fundamentalists rely on their model employing fundamental information basis to forecasting of the next price period. The traders determine whether current conditions call for the acquisition of fundamental information in a forward looking manners, rather than relying on past performance.
Extended Kalecki-Kaldor model revisited
Kodera, Jan ; Sladký, Karel ; Vošvrda, Miloslav
This contribution is devoted to an extended Kalecki-Kaldor model. Differential equations for the development of the real product (output) and capital stock of the economy are formulated for a given value of the inflation rate. A dynamical model of money market is considered either the LM model or the Fisherian model. Stability and robustness are analysed for the complete model.
Makroekonomický model a Phillipsova substituce
Vošvrda, Miloslav
Modelování makroekonomických jevů pomocí odhadů z Phillipsovy křivky. Vyhledávání významných souvislostí pomocí systému DATA MINER.
Heterogeneous agent model with memory and asset price behaviour
Vošvrda, Miloslav ; Vácha, Lukáš
The Efficient Markets Hypothesis provides a theoretical basis on which technical trading rules are rejected as a viable trading strategy. Technical trading rules, providing a signal of when to buy or sell asset based on such price patterns to the user, should not be useful for generating excess returns. Technical traders and chartists tend to put little faith in strict efficient markets.
Bifurcation routes and heterogenous formation
Vošvrda, Miloslav
The heterogenity of expectation among trades introduces an important nonlinearity in to the financial markets. Heteregenous formation asset prices are characterized by phases of close to the fundamental price fluctuations. In this paper is discussed a position of fundamentals and their influence to the economic stability.
Bifurcation routes in financial markets
Vošvrda, Miloslav
The heterogeneity of expectations among traders introduces an important non-linearity into the financial markets. In a series of papers, Brock and Hommes, propose to model economic and financial markets as adaptive belief systems. Asset price fluctuations in adaptive belief systems are characterized by phases of close-to-the-fundamental-price fluctuations, phases of optimism where most agents follow an upward price trend, and phases of pessimism with small or large market crashes.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 111 záznamů.   začátekpředchozí78 - 87dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.