Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 55 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Korelační analýza a kurzy sázkových kanceláří
Josefus, Pavel ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Večeř, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměří na statistickou metodu nazývanou korelační analýza. Cílem práce je přiblížit různé korelační koeficienty, jako jsou Pearsonův korelační koe- ficient, bodová biseriální korelace, Spearmanův korelační koeficient pořadí a Kendallův koeficient pořadové korelace. Ke každému z nich práce představí konfidenční intervaly a také testování hypotéz o korelačních koeficientech. Praktická část práce aplikuje zave- dené metody na reálná data týkající se kurzů na výsledky zápasů v ženském tenise. 1
Log-optimální přístup při sázení, složené jevy
Macek, Tomáš ; Kupsa, Michal (vedoucí práce) ; Večeř, Jan (oponent)
V této práci se zabýváme log-optimálním přístupem při sázení. Cílem je maximali- zovat sázkařův kapitál, a to v dlouhodobém horizontu. Během práce se propracujeme od základních případů až k problému zcela obecnému, přičemž úkolem je vždy získání log-optimální strategie sázení. Pro nejjednodušší případy k tomu využijeme propojení s te- orií informace, pro další pak zformulujeme a dokážeme verzi Karush-Kuhn-Tuckerových podmínek vhodnou právě k log-optimálnímu přístupu při sázení. V práci se zaměříme především na stromové schéma sázek a odvodíme algoritmus pro získání log-optimální strategie libovolné sázkové příležitosti právě ze stromového schématu sázek, které pokrývá velké množství nejrůznějších sázkových příležitostí. Tento algoritmus následně využijeme k naprogramování aplikace v jazyce Python, která uživateli vypíše log-optimální strategii zadané sázkové příležitosti. Na závěr ověříme, že obdržené výsledky odpovídají Kellyho kritériu a ukážeme několik příkladů využití této práce. 1
Kellyho kritérium a Bayesovská statistika
Pardubický, Štěpán ; Večeř, Jan (vedoucí práce) ; Kalina, Jan (oponent)
Klasickým problémem investora je hledání výhodných investičních příležitostí. Jak by se měl však investor zachovat, pokud takovou příležitost nalezne? Na tuto otázku odpovídá Kellyho kritérium, nesoucí jméno po americkém vědci J.L.Kellym. Kritérium při opakovaných sázkách maximalizuje asymptotickou exponenciální míru růstu kapitálu, čehož docílí maximalizací střední hodnoty logaritmické užitkové funkce. Kritérium před- pokládá fixní názor investora na skutečné pravděpodobnostní rozdělení. V praxi však není jasné, jak by měl být tento názor utvořen. V této práci zkombinujeme Kellyho kritérium s bayesovským přístupem, který umožní namísto fixního názoru uvažovat názorů více a nechat je validovat vývojem kapitálu. Na závěr aplikujeme získané poznatky na situaci investora na binomickém trhu. 1
Complex random variables
Kovalčíková, Emma ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Večeř, Jan (oponent)
Táto bakalárska práca sa zaoberá komplexnými náhodnými veličinami a komplexnými náhodnými vektormi. Zavádzame komplexné normálne rozdelenie odvodením z mnohoroz- merného normálneho rozdelenia a popisujeme maximálne vierohodné odhady parametrov rozdelenia vektora s komplexným normálnym rozdelením. V závere teoretickej časti práce popisujeme test nulovosti strednej hodnoty komplexného normálneho rozdelenia. Prak- tickú časť práce tvorí simulačná štúdia, v ktorej generujeme realizácie náhodných vekto- rov s komplexným normálnym rozdelením. Skúmame správanie sa odhadov parametrov komplexného normálneho rozdelenia a vlastnosti testu nulovosti strednej hodnoty pre rôzne rozsahy výberov a rôzne počty výberov. Empirické rozdelenie testových štatistík odvodených v teoretickej časti práce nakoniec porovnávame s príslušným teoretickým rozdelením. 1
Markovovy řetězce a martingaly
Hlas, Adam ; Čoupek, Petr (vedoucí práce) ; Večeř, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá vztahem Markovových řetězců a martingalů. Tyto dva pojmy jsou nejprve definovány a následně propojeny větou o vztahu Markovova řetězce a mar- tingalu. S pomocí tohoto výsledku jsou zkoumány vybrané vlastnosti Markovova řetězce. Nakonec je vyslovena Lyapunovova věta o rekurenci a s její pomocí dokázáno, ve kterých dimenzích je náhodná procházka na mříži rekurentní a kdy transientní. 1
On Market Efficiency, Optimal Distributional Trading Gain, and Utility Maximization
Navrátil, Robert ; Večeř, Jan (vedoucí práce)
O teorii efektivních trhů, optimálního zisku z distribučního obchodování a maximalizace užitku Robert Navrátil Tato práce má několik cílů. Zaprvé, pomocí řešení problému optimálního zisku z distribučního obchodování určíme portfolio maximalizující užitek, které optimalizuje prospěch, jež může agent získat obchodováním rozdílu mezi jeho vnímanou budoucí distribucí ceny aktiva a rizikově neutrální hustotou danou opčním trhem. Navíc ukážeme, jak lze získat rizikově neutrální hustotu přímo z dat opčního trhu pomocí SVI parametrizace. Ke statické replikaci optimálního zisku je použito celočíselné programování s heuristikou vyhledávání jádra. Za druhé, ukážeme, že akciový trh Spojených států byl během týdnů po zahájení pandemie COVID-19 neefektivní. To je demonstrováno analýzou období od poloviny února do konce března 2020. Agenti maximalizující užitek by mohli generovat statisticky významné zisky využitím historických cen a dat souvisejících s viry k předpovídání budoucích výnosů akciových ETF. Nakonec se zaměříme na passport opci. Představíme verzi pojištění ob- chodovaného účtu, která symetricky zachází s oběma jeho podkladovými aktivy. V našem přístupu zavádíme přirozené...
Finanční konktrakty maximalizující užitkovou funkci
Kožnar, František ; Večeř, Jan (vedoucí práce) ; Kříž, Pavel (oponent)
Cílem práce je charakterizovat zisk maximalizující užitkovou funkci. Jedním způso- bem je řešení věrohodnostního poměru mezi subjektivními pravděpodobnostními mírami agenta P a rizikově neutrální mírou trhu Q. Takovéto výnosy by měly být převedeny na funkci konečné ceny aktiv. Otázkou je, jakou míru P zvolit. Práce by měla shrnout Kellyho kritérium pro binomický vývoj ceny akcií a také problém Mertonova portfolia uvažující geometrický Brownův pohyb. Dále se ukáže spojitost s Bayesovskou statisti- kou, která umožňuje rozšíření z již dobře známých výsledků. Práce by měla pojednávat o cenách a zajištění kontraktů spolu s jejich asymptotickým chováním. 1
On Market Efficiency, Optimal Distributional Trading Gain, and Utility Maximization
Navrátil, Robert ; Večeř, Jan (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent) ; Pospíšil, Jan (oponent)
O teorii efektivních trhů, optimálního zisku z distribučního obchodování a maximalizace užitku Robert Navrátil Tato práce má několik cílů. Zaprvé, pomocí řešení problému optimálního zisku z distribučního obchodování určíme portfolio maximalizující užitek, které optimalizuje prospěch, jež může agent získat obchodováním rozdílu mezi jeho vnímanou budoucí distribucí ceny aktiva a rizikově neutrální hustotou danou opčním trhem. Navíc ukážeme, jak lze získat rizikově neutrální hustotu přímo z dat opčního trhu pomocí SVI parametrizace. Ke statické replikaci optimálního zisku je použito celočíselné programování s heuristikou vyhledávání jádra. Za druhé, ukážeme, že akciový trh Spojených států byl během týdnů po zahájení pandemie COVID-19 neefektivní. To je demonstrováno analýzou období od poloviny února do konce března 2020. Agenti maximalizující užitek by mohli generovat statisticky významné zisky využitím historických cen a dat souvisejících s viry k předpovídání budoucích výnosů akciových ETF. Nakonec se zaměříme na passport opci. Představíme verzi pojištění ob- chodovaného účtu, která symetricky zachází s oběma jeho podkladovými aktivy. V našem přístupu zavádíme přirozené...
Spektrální a distorční míry rizika
Kočandrle, Erik ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Večeř, Jan (oponent)
V této práci definujeme míry rizika jako způsob kvantifikace rizika investice a for- mulujeme jejich základní vlastnosti s důrazem na koherenci. Následně zavádíme pojmy přípustného spektra a spektrálních měr rizika. Poté pojmy distorční funkce a distorč- ních měr rizika. Zkoumáme jejich vlastnosti, vztah ke koherenci a formulujeme tvrzení popisující jejich vzájemnou ekvivalenci vzhledem k úlohám optimalizace portfolia. Na nu- merických datech provádíme optimalizaci portfolia vzhledem k distorční funkci MINVAR s různými hodnotami parametru rizikové averze. 1
Models for Forecasting Interest Rates with Application to Bond Portfolio Immunisation
Vaňková, Kateřina ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Večeř, Jan (oponent)
Název: Modely pro predikci úrokových měr s aplikací v úloze imunizace portfolia obligací Autor práce: Kateřina Vaňková Název katedry: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí práce: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Vývoj a chování úrokových měr hrají klíčovou roli v mnoha finančních odvětvích. Úrokové míry jsou predikovány různými modely, které kladou různé předpoklady. V reálném světě tyto předpoklady častokrát nejsou splněny. To vede k situacím, kdy sofistikovaný a teoreticky správně zavedený model není signifikantně lepší, než mnohem jednodušší metody, jako například náhodná procházka. Tato diplomová práce si klade za cíl prozkoumat různé přístupy k predikování úrokových měr, aplikovat je na reálná data, a najít ten nejlepší model pro daná data. V této práci budeme modelovat evropské úrokové míry za použití několika modelů. Budeme uvažovat Nelson-Siegel model (s dvěma různými přístupy k odhadnutí parametru λ), vektorový autoregresní model řádu 1 (VAR(1)) a Vašíčkův model. Vyhodnotíme tyto modely na základě in-sample a out-of-sample fitu. Použijeme Diebold-Mariano test k vyhodnocení statistické signifikance rozdílů predikčních erorů mezi jednotlivými modely. Náhodnou procházku zvolíme jako referenční model (benchmark) pro porovnání...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 55 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.