Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Dynamický model všeobecné rovnováhy a odhad dopadů environmentální politiky zaměřené na podporu biopaliv v České republice
Píša, Vítězslav ; Brůha, Jan (vedoucí práce) ; Tonner, Jaromir (oponent) ; Smeets Křístková, Zuzana (oponent)
Práce zhodnocuje tři rozpočtově neutrální mixy politik podporující využití biopaliv v České republice. K evaluaci ekonomických a environmentálních dopadů je využit dynamický model všeobecné rovnováhy s třemi agregovanými sektory a dvěma typy domácností. Základním nástrojem podpory je v podmínkách České republiky hypotetická cenová subvence energetických plodin využitých v produkci biopaliv první generace, která splňují kritéria udržitelnosti. Výdaje na cenové subvence jsou v jednotlivých scénářích financovány navýšením daně z příjmů fyzických osob, spotřební daně z pohonných hmot nebo standardní sazbou daně z přidané hodnoty. Výsledky ukazují, že za stávajících cen ropy nepostačí k naplnění emisních a podílových cílů ani cenová subvence stanovená ve výši spotřební daně z pohonných hmot. Ke splnění podílových cílů proto bude zapotřebí na trhu uplatnit i vysokoprocentní biopaliva a biopaliva vyšších generací. Ke splnění emisního cíle bude nutné využít další alternativní paliva. Environmentálně nejefektivnějším mixem nástrojů je financování subvence navýšením sazby spotřební daně z pohonných hmot, ekonomicky se nejpříznivěji jeví kombinace s navýšením standardní sazby daně z přidané hodnoty.
A Macroeconomic Forecasting Model of the fixed exchange rate regime for the oil-rich Kazakh economy
Hlédik, Tibor ; Musil, Karel ; Ryšánek, Jakub ; Tonner, Jaromír
Článek představuje semistrukturální čtvrtletní model malé otevřené ekonomiky zaměřený na analýzu měnověpolitického transmisního mechanismu a makroekonomického vývoje v Kazachstánu během režimu fixního kurzu. Model zachycuje základní stylizovaná fakta kazachstánské ekonomiky, především významnou úlohu cen ropy, která ovlivňuje ekonomický cyklus v Kazachstánu. Aplikace modelu na pozorovaných datech ukazuje jeho použitelnost pro interpretaci kazachstánské ekonomické historie, včetně období globální ekonomické krize až do konce roku 2015, kdy Národní banka Kazachstánu zavedla režim plovoucího směnného kurzu. Dynamické vlastnosti modelu jsou analyzovány pomocí impulzních odezev na šoky typické pro kazachstánskou ekonomiku. Šokové dekompozice a historické simulace prezentované v článku ukazují, že tento model byl vhodným nástrojem pro měnověpolitické analýzy a praktické prognózování v Národní bance Kazachstánu. V obecnějším smyslu lze tento model považovat jako příklad čtvrtletního predikčního modelu pro ekonomiky bohaté na ropu s režimem fixního směnného kurzu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Dynamický model všeobecné rovnováhy a odhad dopadů environmentální politiky zaměřené na podporu biopaliv v České republice
Píša, Vítězslav ; Brůha, Jan (vedoucí práce) ; Tonner, Jaromir (oponent) ; Smeets Křístková, Zuzana (oponent)
Práce zhodnocuje tři rozpočtově neutrální mixy politik podporující využití biopaliv v České republice. K evaluaci ekonomických a environmentálních dopadů je využit dynamický model všeobecné rovnováhy s třemi agregovanými sektory a dvěma typy domácností. Základním nástrojem podpory je v podmínkách České republiky hypotetická cenová subvence energetických plodin využitých v produkci biopaliv první generace, která splňují kritéria udržitelnosti. Výdaje na cenové subvence jsou v jednotlivých scénářích financovány navýšením daně z příjmů fyzických osob, spotřební daně z pohonných hmot nebo standardní sazbou daně z přidané hodnoty. Výsledky ukazují, že za stávajících cen ropy nepostačí k naplnění emisních a podílových cílů ani cenová subvence stanovená ve výši spotřební daně z pohonných hmot. Ke splnění podílových cílů proto bude zapotřebí na trhu uplatnit i vysokoprocentní biopaliva a biopaliva vyšších generací. Ke splnění emisního cíle bude nutné využít další alternativní paliva. Environmentálně nejefektivnějším mixem nástrojů je financování subvence navýšením sazby spotřební daně z pohonných hmot, ekonomicky se nejpříznivěji jeví kombinace s navýšením standardní sazby daně z přidané hodnoty.
Overcomplete Mathematical Models with Applications
Tonner, Jaromír ; Witkovský,, Viktor (oponent) ; Martišek, Dalibor (oponent) ; Rajmic, Pavel (oponent) ; Veselý, Vítězslav (vedoucí práce)
Chen, Donoho a Saunders (1998) deal with the problem of sparse representation of vectors (signals) by using special overcomplete (redundant) systems of vectors spanning this space. Typically such systems (also called frames) are obtained either by refining existing basis or merging several such bases (refined or not) of various kinds (so-called packets). In contrast to vectors which belong to a finite-dimensional space, the problem of sparse representation may be formulated within a more general framework of (even infinite-dimensional) separable Hilbert space (Veselý, 2002b; Christensen, 2003). Such functional approach allows us to get more precise representation of objects from such space which, unlike vectors, are not discrete by their nature. In this Thesis, I attack the problem of sparse representation from overcomplete time series models using expansions in the Hilbert space of random variables of finite variance. A numerical study demonstrates benefits and limits of this approach when applied to generalized linear models or to overcomplete VARMA models of multivariate stationary time series, respectively. After having accomplished and analyzed a lot of numerical simulations as well as real data models, we can conclude that the sparse method reliably identifies nearly zero parameters allowing us to reduce the originally badly conditioned overparametrized model. Thus it significantly reduces the number of estimated parameters. Consequently there is no care about model orders the fixing of which is a common preliminary step used by standard techniques. For short time series paths (100 or less samples), the sparse parameter estimates provide more precise predictions compared with those based on standard maximum likelihood estimators from MATLAB's System Identification Toolbox (IDENT). For longer paths (500 or more), both techniques yield nearly equal prediction paths. On the other hand, solution of such problems requires more sophistication and that is why a computational speed is larger, but still comfortable.
Labour Market Modelling within a DSGE Approach
Tonner, Jaromír ; Tvrz, Stanislav ; Vašíček, Osvald
Cílem příspěvku je nalézt vhodný přístup k modelování hlavních proměnných trhu práce v rámci jádrového DSGE modelu ČNB. Kritérii výběru vhodné modelové specifikace jsou: kvalita predikce nezaměstnanosti, změna celkové predikční schopnosti ve srovnání s výchozím modelem a rozsah nezbytných modelových úprav. Zjistili jsme, že varianta modelu trhu práce podle Galího, Smetse a Wouterse (2011) umožňuje predikovat nezaměstnanost s přijatelnou chybou. Zároveň tato specifikace mírně zlepšuje celkovou predikční schopnost modelu a vyžaduje modelové úpravy relativně malého rozsahu. Proto doporučujeme tento přístup spíše než složitější koncepty, které dosahují podobného zlepšení predikčních schopností modelu. Také přístup propojující nezaměstnanost s mezerou výstupu se ukazuje jako nadějný, jeho praktické využití je ale podmíněno (dodatečným) zvýšením přesnosti predikce spotřeby. Jako praktický experiment jsme se rozhodli pro srovnání rozložení inflačních tlaků pramenících z růstu nominálních mezd a oslabování směnného kurzu ve výchozím modelu a v jeho alternativních specifikacích. Experiment je motivován rozhodnutím z listopadu 2013 používat devizový kurz jako další nástroj uvolňování měnových podmínek, ke kterému došlo v prostředí téměř nulových úrokových sazeb a rostoucích dezinflačních tlaků. Zjistili jsme, že výchozí model má ve srovnání s modely s propracovanějším trhem práce tendenci predikovat vyšší růst nominálních mezd a méně výrazné oslabení směnného kurzu. Z toho vyplývá, že alternativní modely by pravděpodobně indikovaly ještě vyšší potřebu oslabení kurzu než výchozí model.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
The Czech Housing Market Through the Lens of a DSGE Model Containing Collateral-Constrained Households
Tonner, Jaromír ; Brůha, Jan
V příspěvku vkládáme trh nemovitostí s rozpočtově omezenými domácnostmi do základního modelu České národní banky (model g3), abychom mohli analyzovat vztahy mezi trhem nemovitostí a hospodářským cyklem v rámci modelu malé otevřené ekonomiky. Diskutujeme rozklad cen nemovitostí do šoků a interpretujeme výsledky ve světle aktuálních empirických prací. Zjišťujeme, že působení trhu nemovitostí na ekonomický cyklus je slabé, a tak ani měnověpolitické implikace kolísání cen nemovitostí nejsou významné. To platí pro širokou množinu modelových parametrizací. Výsledek interpretujeme - v souladu se současnými empirickými pracemi - tak, že efekty bohatství plynoucí z vlastnictví nemovitostí nejsou v České republice významné. Nicméně ukazujeme, že mechanismus zajištění významně vylepšuje predikční vlastnosti rozšířeného modelu, hlavně u predikce spotřeby domácností. To naznačuje důležitost efektu zajišťování, přičemž zástavu mohou představovat jiná aktiva než nemovitosti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Incorporating Judgments and Dealing with Data Uncertainty in Forecasting at the Czech National Bank
Brůha, Jan ; Hlédik, Tibor ; Holub, Tomáš ; Polanský, Jiří ; Tonner, Jaromír
Tento článek se zaměřuje na tvorbu prognóz v České národní bance s důrazem na zapracování expertních vstupů do prognózy a nakládání s nejistotou v datech. V článku začínáme popisem jádrového modelu a procesu prognózy a následně ukazujeme, jak je nakládáno s daty a s příslušnými nejistotami. Jádro článku obsahuje pět případových studií, které reflektují měnověpolitické otázky, které byly řešeny při prognózách od roku 2008. Každá případová studie nejprve popisuje příslušný problém, poté je popsáno, jak byl řešen, a nakonec je krátce shrnut vliv zapracování mimomodelových informací na prognózu. Tyto případové studie dokumentují, že pečlivé zapracování expertních vstupů do strukturálního modelu může napomoci vytváření ekonomicky intuitivních prognóz dokonce i v průběhu velmi turbulentních období a že expertní vstupy mohou mít důležité implikace pro měnovou politiku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Monetary policy implications of financial frictions in the Czech republic
Ryšánek, Jakub ; Tonner, Jaromír ; Vašíček, Osvald
Po nedávné finanční krizi, která se v české ekonomice naplno projevila v roce 2009, ex post autoři této práce analyzují, nakolik je možné pozorované události vysvětlit nepříznivými šoky ve finanční oblasti. Uvažují novokeynesiánský model malé otevřené ekonomiky, který byl původně navrhnut pro popis švédské ekonomiky a který zahrnuje mechanizmus finančních frikcí po vzoru literatury finančního akcelerátoru.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Viz též: podobná jména autorů
6 Tonner, Jaromír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.