Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Exponenciální řízení homogenních markovských procesů
Stanek, Pavol ; Dostál, Petr (vedoucí práce) ; Beneš, Viktor (oponent)
Název práce: Exponenciální řízení homogenních markovských procesů Autor: Pavol Stanek Katedra/Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK Vedoucí diplomové práce: Mgr. Peter Dostál Ph.D., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK Abstrakt: Táto diplomová práca sa zaoberá exponenciálnym riadením markovských ret'azcov. V práci je odvodený iteračný algoritmus na nájdenie riadenia, ktoré maxi- malizuje mieru rastu očakávaného úžitku. Úžitok je meraný exponenciálnou úžitkovou funkciou. Algoritmus je odvodený pre ret'azce v diskrétnom aj spojitom čase. Výsledný algoritmus je následne aplikovaný na problém optimálneho riadenia portfólia pri proporcionálnych transakčných nákladoch. Je odvodená dynamika vývoja investo- rovej pozície. Výsledný proces je approximovaný markovským ret'azcom. Použitím iteračného algoritmu je numericky nájdená optimálna obchodná stratégia. Klíčová slova: exponenciálne riadenie, markovský ret'azec, optimalizácia porfólia, proporcionálne transakčné náklady 1

Viz též: podobná jména autorů
11 STANĚK, Pavel
10 STANĚK, Petr
11 Staněk, Pavel
10 Staněk, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.