Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 117 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hawkes process
Feketeová, Adela ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Flimmel, Daniela (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje Hawkesovu procesu. Práce je rozdělena do šesti ka- pitol, první kapitola obsahuje úvod do teorie náhodných procesů a popis Poissonova procesu, druhá se zabývá definicí Hawkesova procesu a jeho vlastností. Třetí kapitola obsahuje simulační metody Hawkesova procesu. Dále čtvrtá kapitola popisuje odhad pa- rametrů Hawkesova procesu s odvozením jeho věrohodnostní funkce a pátá kapitola se zabývá testováním dobré shody modelu a pozorovaných dat. Poslední šestá kapitola ob- sahuje praktickou ukázku fitování Hawkesova modelu na reálná data a popis používaného R balíčku hawkesbow. 1
Useknuté čítací procesy
Přítel, Ondřej ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Prokešová, Michaela (oponent)
Tato práce se zabývá predikcí počtu pojistných událostí, když data o vznicích udá- lostí jsou useknutá. Podstata useknutí dat spočívá v tom, že v současnosti pozorujeme pouze události, které již byly nahlášeny pojišťovnám. Vniky a hlášení událostí budeme reprezentovat dvourozměrným nehomogenním Poissonovým procesem. Intenzita procesu vzniků je odvozena pomocí Kingmanova Displacement theorem, který ji počítá konvo- lucí intenzity procesu hlášení a hustoty prodlení mezi vznikem a nahlášením. Odhady parametrických funkcí intenzity hlášení a hustoty jsou odhadnuty pomocí metody maxi- mální věrohodnosti. V práci je navíc uvedena obecná teorie týkající se čítacích procesů s primárním zaměřením na homogenní a nehomogenní Poissonův proces. 1
Korelační analýza a kurzy sázkových kanceláří
Josefus, Pavel ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Večeř, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměří na statistickou metodu nazývanou korelační analýza. Cílem práce je přiblížit různé korelační koeficienty, jako jsou Pearsonův korelační koe- ficient, bodová biseriální korelace, Spearmanův korelační koeficient pořadí a Kendallův koeficient pořadové korelace. Ke každému z nich práce představí konfidenční intervaly a také testování hypotéz o korelačních koeficientech. Praktická část práce aplikuje zave- dené metody na reálná data týkající se kurzů na výsledky zápasů v ženském tenise. 1
Dynamic prediction in survival analysis
Mečiarová, Kristína ; Komárek, Arnošt (vedoucí práce) ; Pešta, Michal (oponent)
Častou motiváciou na budovanie štatistického modelu je predikcia výsledkov. V kon- texte analýzy prežitia je dôležité rozlišovať dva druhy časovo premenlivých prediktorov a starostlivo zvážiť voľbu prežívacieho modelu. Združený model pre longitudinálne a cen- zorované dáta umožňuje, oproti štandardnému Coxovmu modelu, zohľadniť spojitý vývoj longitudinálnej premennej v čase v modeli prežitia. V práci sú uvedené dva typy zdru- žených modelov, združený model so spoločnými náhodnými efektami a združený model s latentnými kategóriami. Pre prvý spomínaný typ modelu je podrobne popísané baye- sovské odhadovanie parametrov a zhrnutá metodika dynamickej predikcie individuálnej pravdepodobnosti prežitia. Teoretické poznatky sú aplikované v ilustračnej analýze dát k primárnej biliárnej cirhóze. Následne je v simulačnej štúdii skúmaný vplyv počtu pa- cientov, počtu longitudinálnych meraní a percenta cenzorovania na kvalitu predikcií a odhady parametrov modelu. 1
Truncated marked processes
Hrbáčová, Daniela ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Dvořák, Jiří (oponent)
Tato práce se zabývá využitím značkovaných stochastických procesů v kontextu opož- děného hlášení škod v neživotním pojištění. Zaměřuje se na odhadnutí intenzity procesu vzniku pojistných událostí pomocí ν-transformace procesu hlášení škod. V první části práce je poskytnut teoretický základ, včetně zavedení Poissonova procesu a konceptu značkování. Dále je definována ν-transformace a její speciální případ uveden na přík- ladu. Dále je uveden přístup, jak pracovat s useknutými daty. Druhá kapitola aplikuje tyto teoretické koncepty na reálná data z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Výsledkem je vyjádření odhadu intenzity procesu vzniku pojistných událostí na základě odhadnuté intenzity procesu hlášení škod a odhadnuté podmíněné useknuté hustoty zpoždění. Přestože je tento přístup výpočetně náročný, může být prakticky aplikakován při odhadu rezerv na pojistná plnění pro pojišťovny. Budoucí práce by mohly tento přístup rozšířit o složitější případy, jako je časová závislost podmíněného rozdělení zpoždění nebo o nehomogenní Poissonův proces hlášení škod. Též by mohl být dotáhnut do konce výpočet rezervy na pojistná plnění pomocí odhadnutí rozdělení výší škod. Celkově tato práce přispívá k rozvoji stochastických přístupů k rez- ervování a poskytuje přehledně sepsanou aplikaci...
Combining sensometric and optometric tests and analyses
Králik, Roman ; Antoch, Jaromír (vedoucí práce) ; Pešta, Michal (oponent)
Táto práca sa snaží s využitím degustačných panelov laických konzumentov piva uká- zať, ako veľmi svetlom poškodené pivo sú ľudia schopní rozpoznať od nepoškodeného. Vysvetľuje používané štatistické testy v normách a uvádza aj možnú modifikáciu, ktorú je možné uplatniť na zpresnenie výsledkov. Podarilo sa nám zistiť, že už po absolvovaní jednej trojuholníkovej skúšky sú v dôsledku únavy posudzovateľov a nasýtenia vzduchu letenkovou pachuťou výsledky všetkých nasledujúcich skúšok skreslené. To aj napriek tomu, že miestnosť, kde sa degustácie odohrávali, bola priestranná, prevetrávaná a po- sudzovatelia mali medzi sebou zabezpečené rozostupy väčšie ako 3 metre. Porovnali sme optometrické merania absorpcií vzoriek dvoch druhov pív s výsledkami organizovaných degustácií. Na ich základe sme spravili náš odhad hranice rozpoznateľnosti, teda takého poškodenia piva, že štatisticky významné množstvo posudzovateľov je schopné rozpoznať rozdiely medzi poškodeným a nepoškodeným pivom. Spravili sme tak pre pivo Pilsner Urquell, kde sme odhadli, že je vyššia ako 0.067 (a.u.) zmeny absorpcie, tak aj pre pivo Excelent 11ř, kde sme odhadli, že hranica leží medzi 0.046 a 0.067 (a.u.) zmeny absorpcie. Pri porovnaní výsledkov podľa pohlavia musíme konštatovať, že ženy boli v rozpoznávaní svetelne poškodeného piva o niečo...
Superposition and thinning of counting processes in non-life insurance
Romaňák, Martin ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Kříž, Pavel (oponent)
The thesis examines a model for representing the number of claims after merging or splitting different lines of business of an insurance company. The model is based on count- ing processes, the Poisson and the renewal processes are considered in particular. The operations of superposition and thinning are the proposed solution to this problem. We present the well-known results that the Poisson processes are closed under superposition and several types of thinning and explore the necessary conditions for this statement to also hold for renewal processes. Specifically, the previous work on the superposition of renewal processes is studied and further clarified, and an original result is derived for two types of thinning of a renewal process. The theoretical results are then used to analyze real insurance data in a model situation when an insurance company wants to estimate the future number of claims after merging two of its lines of business. 1
Dvourozměrná rozdělení při daných marginálech
Šťastný, Filip ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Omelka, Marek (oponent)
Jedním z nástrojů pro studium závislosti mezi náhodnými veličinami jsou kopule. Při modelování vícerozměrných veličin je pomocí Sklarovy věty možné prostřednictvím kopulí modelovat zvlášť marginální rozdělení a vztah mezi nimi, tento přístup nám tak umožňuje rozdělit si konstrukci vícerozměrných rozdělení na tyto dva faktory. Při pevných marginálních rozděleních pak konstrukce spočívá pouze ve volbě vhodné kopule. Tato práce se zabývá kopulemi v případě dvouroz- měrných rozdělení s danými spojitými marginálními rozděleními a je zaměřena na parametrické kopule, především prostřednictvím Archimédovských kopulí. Jsou zde uvedeny základní vlastnosti kopulí a Sklarova věta, která umožňuje jejich studium ve stochastickém kontextu. Dále jsou zde ve spojitosti s kopulemi stu- dovány míry závislostí Kendallovo tau, Spearmanovo rho a koeficienty závislosti chvostů. Na závěr se práce zabývá metodami pro odhad neznámých parametrů kopulí, které jsou ilustrovány na dvou příkladech. 1
Bagging a regresní stromy v individuálním rezervování škod
Janoušek, Jan ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Mizera, Ivan (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na aplikaci klasifikačních a regresních stromů spolu s bootstrapem na individuální rezervování škod. V první části nabízíme přehled teorie a doplňujeme matematický formalismus v částech, které jsou občas přehlíženy v základ- ních knihách na toto téma. Nabízíme ucelený přehled používaných konceptů spolu s je- jich praktickými aplikacemi. Ve druhé části rozšiřujeme použití metod strojového učení v individuálním rezervování škod. Konkrétně rozšiřujeme dříve vydaný článek, který mo- deloval pouze počet škod pomocí klasifikačních stromů. My navíc přidáváme modelování velikosti škod pomocí regresních stromů a baggingu, čímž získáváme přesnější odhady rezerv. Aplikováním těchto technik na pojistná data získáváme rozdělení, které nám po- tom umožňuje vypočítat intervaly spolehlivosti a kvantily. Nakonec vypočítáme rezervy potřebné pro příští rok i celkové rezervy. 1
Metoda chain-ladder jako maximálně věrohodný odhad v Poissonově modelu
Wagner, Vojtěch ; Kříž, Pavel (vedoucí práce) ; Pešta, Michal (oponent)
Nejprve je představen distribution-free chain-ladder. Potom je představen Poissonův model. Je dokázáno, že celkové rezervy pro jeden škodní rok spočítané metodou ma- ximální věrohodnosti použitou v Poissonově modelu vedou k identickým rezervám jako rezervy odvozené z distribution-free chain-ladderu použitém v Poissonově modelu. Poz- ději jsou diskutovány nedostatky Poissonova modelu. Odhad maximální věrohodnosti v Poissonově modelu je poupraven. Hessovy matice logaritmické věrohodnosti v odhadech maximální věrohodnosti v Poissonově modelu jsou zanalyzovány. Otázka, zda-li inverz Fisherovy informační matice aproximuje opravdovou varianční matici odhadu maximální věrohodnosti, je prozkoumána. Porovnání rozptylů celkových rezerv odvozených z inverzu Fisherovy informační matice a z opravdové kovarianční matice vede k negativnímu závěru totiž, že inverz Fisherovy informační matice není dobrou aproximací opravdové varianční matice. 1

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 117 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
9 PEŠTA, Martin
9 Pešta, Martin
4 Pešta, Mikuláš
2 Pešta, Milan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.