|
|
Korporátní úvěrové riziko v rámci Basel II
Kubíček, Martin ; Mejstřík, Michal (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zaměřuje na modelování korporátního úvěrového rizika s ohledem na Nová basilejská pravidla pro kapitálovou přiměřenost. Poskytuje jak teoretické poznatky tak ukázku aplikace na unikátním reálném datovém souboru poskytnutém k těmto účelům společností Creditreform. Na základě těchto dat jsou představeny logistické modely, které jsou dále statisticky testovány a porovnávány. Následně jsou prezentovány a validovány dva rozdílné přístupy ke kalibraci jednotlivých tříd ratingového modelu. V závěrečné části práce jsou spočítány minimální kapitálové požadavky a to dle standardizované metody a metody vnitřních ratingů, které vycházejí ze zmíněných basilejských pravidel. Tyto výsledky jsou pak porovnávány s kapitálovými požadavky vypočtenými podle současných pravidel. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Creating a Depth Map of Eye Iris in Visible Spectrum
Kubíček, Martin ; Kanich, Ondřej (oponent) ; Drahanský, Martin (vedoucí práce)
The aim of the master thesis is to propose and introduce in practice the methodology of scanning the iris of an eye in the visible spectrum. It emphasizes the quality of images, credible color rendering in comparison to the real basis and, in particular, the continuous depth of sharpness that could reveal previously unexamined aspects and details of the iris. Last but not least, the thesis will also focus on minimizing exposure to physical stress tot he iris. Part of the methodology is a precise procedure for iris imaging while ensuring image consistency. This will allow the creation of an iris database that tracks their evolution in time or other aspects such as the psychological state of the person being scanned. To start with in practice, the anatomy of the human eye and especially that of the iris is presented. Known methods of iris scanning are given. Then, there is a section about proper iris lighting. This is necessary for the desired level of image quality but at the same time it exposes the eye to great physical stress. It is therefore necessary to find a compromise between these factors. Important is the very description of the methodology itself as it describes in detail the scan. Furthermore, the thesis deals with necessary post-production adjustments, such as compiling images with different depths of sharpness into a single continuous image or applying filters to remove defects from the images. The last part of the thesis is divided into evaluation of the results and the conclusion in which is discussed the possible extension or modification of the methodology so that it can be used outside the laboratory conditions.
|
|
| |
|
|
Creating a Depth Map of Eye Iris in Visible Spectrum
Kubíček, Martin ; Kanich, Ondřej (oponent) ; Drahanský, Martin (vedoucí práce)
The aim of the master thesis is to propose and introduce in practice the methodology of scanning the iris of an eye in the visible spectrum. It emphasizes the quality of images, credible color rendering in comparison to the real basis and, in particular, the continuous depth of sharpness that could reveal previously unexamined aspects and details of the iris. Last but not least, the thesis will also focus on minimizing exposure to physical stress tot he iris. Part of the methodology is a precise procedure for iris imaging while ensuring image consistency. This will allow the creation of an iris database that tracks their evolution in time or other aspects such as the psychological state of the person being scanned. To start with in practice, the anatomy of the human eye and especially that of the iris is presented. Known methods of iris scanning are given. Then, there is a section about proper iris lighting. This is necessary for the desired level of image quality but at the same time it exposes the eye to great physical stress. It is therefore necessary to find a compromise between these factors. Important is the very description of the methodology itself as it describes in detail the scan. Furthermore, the thesis deals with necessary post-production adjustments, such as compiling images with different depths of sharpness into a single continuous image or applying filters to remove defects from the images. The last part of the thesis is divided into evaluation of the results and the conclusion in which is discussed the possible extension or modification of the methodology so that it can be used outside the laboratory conditions.
|
|
|
Pojištění jako nástroj řízení operačního rizika
Suchánková, Lucie ; Rippel, Milan (vedoucí práce) ; Kubíček, Martin (oponent)
Operační riziko se v posledních letech dostává do popředí zájmů finančních institucí, a to jednak z důvodu jeho explicitního vymezení v rámci dokumentu Basel II, ale také vzhledem k vysokým ztrátám doprovázející realizaci událostí operačního rizika. Se vzrůstajícím zájmem o operační riziko a jeho řízení dochází i k rozvoji jednotlivých nástrojů uplatňovaných při jeho řízení - jedním z těchto nástrojů je i pojištění, které se stává hlavním předmětem analýzy této rigorózní práce. V teoretické části je tento nástroj analyzován z pohledu jeho vztahu k samotnému operačnímu riziku, tj. je zjišťována celková pojistitelnost operačních rizik, případné překážky ve vyšší míře pojistitelnosti, charakter pojištění operačního rizika a přínosy a negativa využití pojištění. Detailněji je popsán vztah pojištění OR ke klíčovému dokumentu Basel II, zejména k otázce jeho možnosti využití při kalkulaci kapitálového požadavku. V praktické části je provedena analýza praktické využitelnosti pojištění operačního rizika v konkrétních podmínkách středoevropské banky v závislosti na jednotlivých parametrech charakterizující události operačního rizika (kategorie rizika, obchodní linie apod.). V další části analýzy je provedena identifikace rizikových oblastí subjektu s cílem zjistit, zda klíčové rizikové oblasti jsou skutečně řízeny...
|
|
|
Korporátní úvěrové riziko v rámci Basel II
Kubíček, Martin ; Mejstřík, Michal (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zaměřuje na modelování korporátního úvěrového rizika s ohledem na Nová basilejská pravidla pro kapitálovou přiměřenost. Poskytuje jak teoretické poznatky tak ukázku aplikace na unikátním reálném datovém souboru poskytnutém k těmto účelům společností Creditreform. Na základě těchto dat jsou představeny logistické modely, které jsou dále statisticky testovány a porovnávány. Následně jsou prezentovány a validovány dva rozdílné přístupy ke kalibraci jednotlivých tříd ratingového modelu. V závěrečné části práce jsou spočítány minimální kapitálové požadavky a to dle standardizované metody a metody vnitřních ratingů, které vycházejí ze zmíněných basilejských pravidel. Tyto výsledky jsou pak porovnávány s kapitálovými požadavky vypočtenými podle současných pravidel. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Loan Book Credit Risk Stress Testing - Survey on Practice in the Czech Republic
Argayová, Šárka ; Pečená, Magda (vedoucí práce) ; Kubíček, Martin (oponent)
Zátěžové testování je termínem používaným pro metody zkoumající dopad negativního šoku na finanční systém či kapitálovou přiměřenost jednotlivých finančních institucí. Jelikož úvěrové riziko je typicky nejvýznamnějším bankovním rizikem a jak naznačují mezinárodní studie, metody pro zátěžové testování v této oblasti patří k nejméně rozvinutým, stalo se hlavním předmětem této práce. Tématem je pak především zátěžové testování na mikro úrovni, tedy testy prováděné jednotlivými bankami. V teoretické části práce je podrobně popsán celý proces zátěžového testování; od regulatorních požadavků Basel II, přes význam tohoto testování pro instituce samotné až po příklady nejčastějších zátěžových testů. Výrazný přínos k tématu spočívá ve studii na téma zátěžového testování provedené v největších českých bankách a ve zkonstruovaném modelu, který upozorňuje na důležitost správné aplikace bottom-up přístupu pro přesný odhad kapitálového požadavku díky segmentaci portfolia a možný negativní vliv testů prováděných v rámci programu společného zátěžového testování ČNB.
|
|
|
The impact of macroeconomic shocks on credit risk of Slovakian banking sector and its stress testing
Lörinčík, Martin ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Kubíček, Martin (oponent)
Sledovanie a kvantifikácia kreditného rizika sú dôležitou súčasťou riziko managementu a neprevádzajú ich len finančné inštitúcie na mikroekonomickej úrovni, ale taktiež centrálne banky na základe agregovaných dát. Táto diplomová práca sa zaoberá skúmaním šokov vybraných signifikantných makroekonomických premenných a ich odozvy na zmenu zlyhaných (nesplatených) úverov (indikátor NPL -non performing loans) domácností a firiem v slovenskom bankovom sektore. V úvode práce je popísaný spôsob spracovania dát použitých v analýze, keďže problémom, na ktorý naráža výskum v tejto oblasti, je ich nekonzistentnosť. Tú vo významnej miere zapríčiňuje na jednej strane post - transformačný proces konsolidácie slovenského bankového sektoru, na strane druhej legislatívne úpravy a zmena metodiky výpočtu zlyhaných úverov. Ambíciou tejto diplomovej práce nie je komplexný popis a interpretácia ekonomických vzťahov, ktoré by mohli ovplyvňovať úroveň zlyhaných úverov, ale skôr snaha o rozšírenie možností stresového testovania kreditného rizika v slovenskom bankovom sektore. Na overenie signifikancie makroekonomických premenných, ktoré vplývajú na veľkosť zlyhaných úverov, analýza používa OLS regresiu. Dôležitou súčasťou stresových testov kreditného rizika je aplikácia metódy Monte Carlo, ktorá simuluje veľké množstvo...
|
|
|
Pojištění jako nástroj řízení operačního rizika
Suchánková, Lucie ; Rippel, Milan (vedoucí práce) ; Kubíček, Martin (oponent)
Operační riziko se v posledních letech dostává do popředí zájmů finančních institucí, a to jednak z důvodu jeho explicitního vymezení v rámci dokumentu Basel II, ale také vzhledem k vysokým ztrátám doprovázející realizaci událostí operačního rizika. S vývojem operačního rizika dochází i k rozvoji jednotlivých nástrojů uplatňovaných při jeho řízení - jedním z těchto nástrojů je i pojištění, které se stane hlavním předmětem analýzy této diplomové práce. V teoretické části je tento nástroj analyzován z pohledu jeho vztahu k samotnému operačnímu riziku, tj. je zjišťována celková pojistitelnost operačních rizik, překážky ve vyšší míře pojistitelnosti, charakter pojištění operačního rizika a přínosy a negativa využití pojištění. Detailněji je popsán jeho vztah ke klíčovému dokumentu Basel II a k otázce jeho využití při kalkulaci kapitálového požadavku. V praktické části je provedena analýza funkce pojištění operačního rizika v podmínkách středoevropské banky v závislosti na jednotlivých parametrech charakterizující události operačního rizika (kategorie rizika, obchodní linie apod.); dále je provedena identifikace rizikových oblastí subjektu s cílem zjistit, zda tyto klíčové oblasti jsou řízeny tímto nástrojem. Analýza by měla potvrdit či vyvrátit hypotézu, zda pojištění je plnohodnotným nástrojem při řízení OR...
|
|
|
Loan book credit risk stress testing : survey on practice in the Czech Republic
Argayová, Šárka ; Kubíček, Martin (oponent) ; Pečená, Magda (vedoucí práce)
Zátěžové testování je obecným termínem pro metody, které zkoumají dopad negativního šoku na finanční podmínky a kapitálovou přiměřenost finančních institucí. Jelikož úvěrové riziko je typicky nejvýznamnější bankovní riziko a jak naznačují mezinárodní studie, metody pro jeho zátěžové testování jsou nejméně rozvinuté, je hlavním předmětem práce. Tématem je především zátěžové testování na mikro úrovni, tedy testy prováděné jednotlivými bankami. V teoretické části je podrobně popsán celý proces zátěžového testování, požadavky nové regulace Basel II, význam tohoto testování pro instituci samotnou a příklady nejčastějších testů. Výrazný přínos k tématu spočívá ve studii na téma zátěžového testování provedené v největších českých bankách a ve zkonstruovaném modelu, který potvrzuje důležitost bottom-up přístupu k testování pro přesnější odhad kapitálového požadavku díky segmentaci.
|
host ::
RSS.