Krch, Ivan - Výsledky hledání - Digitální repozitář

host :: přihlásit Digitální repozitář
		Hledej		Nový záznam		Nápověda		O repozitáři

Hlavní stránka > Výsledky hledání: Krch, Ivan

Hledej:

Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání

Hledej ve sbírkách:

Seřadit podle:	Zobrazit výsledky:	Výstupní formát:

	Model Trhu s náhodnými vstupy Krch, Ivan ; Lachout, Petr (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent) V této práci se věnujeme modelu trhu s náhodnými vstupy reprezentovaného úlohou prodavače novin, kde je náhodná složka promítnuta skrze náhodný počet zákazníků. Práce je členěna do tří kapitol. V první kapitole uvádíme základní problém prodavače novin jako úlohu stochastického programování s kompenzací. V druhé kapitole vyložíme teorii her pro více hráčů uzpůsobenou pro problém prodavačů novin. Dále ve druhé kapitole úlohu rozšiřujeme o druhého prodavače na trhu a ve třetí kapitole úlohu ještě více zobecníme na n prodavačů novin na trhu. Situace vzniklé v kapitole dva a tři řešíme z pohledu teorie her a zkou- máme zde vlastnosti Nashových ekvilibrií. Vyložená teorie je demonstrována na ilustrativních příkladech v závěru dvou posledních kapitol. 1 Úplný záznam
	Model trhu s náhodnými vstupy Krch, Ivan ; Lachout, Petr (vedoucí práce) ; Večeř, Jan (oponent) V této práci se věnujeme modelu trhu s náhodnými vstupy reprezentovaného úlohou prodavače novin, kde je náhodná složka promítnuta skrze náhodný počet zákazníků. Práce je členěna do tří kapitol. V první kapitole uvádíme základní problém prodavače novin jako úlohu stochastického programování s kompenzací. V druhé kapitole vyložíme teorii her pro více hráčů uzpůsobenou pro problém prodavačů novin. Dále ve druhé kapitole úlohu rozšiřujeme o druhého prodavače na trhu a ve třetí kapitole úlohu ještě více zobecníme na n prodavačů novin na trhu. Situace vzniklé v kapitole dva a tři řešíme z pohledu teorie her a zkou- máme zde vlastnosti Nashových ekvilibrií. Vyložená teorie je demonstrována na ilustrativních příkladech v závěru dvou posledních kapitol. 1 Úplný záznam
	Míry rizika ve financích a pojišťovnictví Krch, Ivan ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent) Hlavním cílem této práce je pojednat o rizikových mírách, které se využívají ve financích a pojišt'ovnictví. Tato práce je zaměřena na popis jejich matematických vlastností a jejich vzájemných vztahů. V této práci jsou vyloženy koherentní rizikové míry, spektrální rizi- kové míry a pokřivené rizikové míry. Velká pozornost je také věnována hodnotě v riziku, která do jisté míry prostupuje všemi výše zmíněnými rizikovými mírami. Pozornost je také soustředěna na použití uvedených rizikových měr na ilustrativních případech, které objasňují uvedené vlastnosti. Dále jsou demonstrovány uvedené míry na kvantifikování rizika portfolia vycházejícího z reálných dat. 1 Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.

Digitální repozitář :: :: :: ::
Powered by v1.1.2
Spravuje

Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky English