Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Efficiency of Prague Stock Exchange Market using Markov Chains
Kratochvíl, Jonáš ; Červinka, Michal (vedoucí práce) ; Hausenblas, Václav (oponent)
Hlavním cílem této práce je analýza slabé efektivity Burzy cenných papírů v Praze. Naše empirická analýza zkoumá denní, týdenní a měsíční data z časového období 1994-2017. K testování hypotézy náhodné procházky burzovního indexu PX, která je indikátorem slabé formy efektivity je použita teorie Markovských řetězců. K určení optimálního řádu Markovského řetězce používáme metodu Bayesova informačního kritéria. Tento optimální řád je posléze testován proti řádu 0 za použití metody poměrů nejvěryhodnějších odhadů. Předpoklady mod- elu časové homogenity, ireducibility a aperiodicity jsou ověřené. Na základě našich výsledků zamítneme slabou efektivitu trhu pro denní výdělky indexu PX a ustanovíme jejich optimální řád 1. Slabou efektivitu nezamítneme pro týdenní a měsíční data, stejně jako předpoklad časové homogenity pro celé časové období 1994-2017. V závěru práce navrhujeme technickou analýzu, která využívá neefektivity trhu pro denní data. Práce také zahrnuje diskuzi výsledků a srovnání s již publikovanou literaturou na dané téma. 1

Viz též: podobná jména autorů
17 KRATOCHVÍL, Jakub
1 KRATOCHVÍL, Josef
17 Kratochvíl, Jakub
21 Kratochvíl, Jan
2 Kratochvíl, Jaromír
11 Kratochvíl, Jaroslav
2 Kratochvíl, Jindřich
20 Kratochvíl, Jiří
1 Kratochvíl, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.