Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zahraniční studijní stáže jako forma mobility
Králová, Dana ; Fialová, Dana (oponent) ; Vágner, Jiří (vedoucí práce)
Zahraniční studijní stáže jako forma mobility Abstrakt Čeští studenti doposud nebyli dopodrobna zkoumáni jako mobilní populace, přestože význam studijní mobility v současném globalizovaném světě stále narůstá. Tato diplomová práce zkoumá fenomén studijní mobility na příkladě studentů geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kteří absolvovali zahraniční studijní Erasmus stáž v posledních pěti letech (2005-2010). Kromě analýzy směrů a intenzit Erasmus výjezdů jsou dalšími cíli práce rozbor motivace ke studijní mobilitě a vyhodnocení vlivu absolvované stáže na změnu potenciální zahraniční mobility zkoumaných studentů. V případové studii je použita kombinace metod dotazníkového šetření mezi mobilními studenty geografie, řízených rozhovorů s Erasmus koordinátory a analýzy dostupných zdrojů dat (především interních statistik jednotlivých kateder a celostátní databáze Národní agentury pro evropské vzdělávací programy). Z výsledků výzkumu vyplývá, že motivace ke studijní mobilitě je ovlivněna mnoha faktory. Jako jednoznačně nejdůležitější byla zkoumanými geografy uvedena motivace zlepšení jazykových znalostí a získání celkové životní zkušenosti. Ale zatímco například do Německa, Španělska nebo Francie se jezdí jednoznačně především kvůli jazykovým důvodům, u států jako je Norsko, Finsko,...
Dynamická analýza portfolia pomocí Kalmanova filtru
Králová, Dana ; Hanzák, Tomáš (oponent) ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem této práce je představit poměrně novou metodu dynamické analýzy portfolia, která na základě výnosů portfolia odhadne složení tohoto portfolia. V práci popisujeme problematiku Kalmanova filtru a stavového modelování. Uvádíme příklady využití Kalmanova filtru a na nich demonstrujeme práci s ekonometrickým softwarem EViews v oblasti stavového modelování. Věnujeme se také popisu vybraných aspektů z teorie portfolia. Popisujeme starší metodu pro analýzu portfolia využívající regresní model a upozorňujeme na její podstatný nedostatek. Následně se podrobněji zabýváme metodou pro dynamickou analýzu portfolia, která je založena na stavovém modelování a která odstraňuje nedostatek starší metody. Také zde uvažujeme modifikaci této metody pro zajišťovací fondy. Nakonec aplikujeme metodu pro dynamickou analýzu portfolia na reálná data dvou českých podílových fondů a ověříme tak kvalitu modelu.
Peritoneální dialýza a její vliv na kvalitu života pacienta
Králová, Dana ; Nikodemová, Hana (vedoucí práce) ; Forejt, Julius (oponent)
Ve své práci jsem se věnovala kvalitě života pacientů léčených peritoneální dialýzou, kterou si prováděj í sami doma. V teoretické části jsem se věnovala obecně anatomii, fyziologii a onemocnění ledvin, diagnostice, léčbě a problematice selhání led vi n, hemodialýze, peritoneální dialýze a transp lantaci ledvin a zejména edukaci nemocných. Pro mou práci jsou velmi důležité možnosti léčby. Informovanost pacientú pomáhá jak při spolupráci zdravotníků s nemocným, tak jim může zjednodušit život s dialýzou. Praktickou část tvoří cíl práce, hypotéza, metodika průzkumu. V dotazníku jsou jednoduché otázky z běžného života, kdy některé činnosti si zdravý člověk vůbec neuvědomuje, ale pro nemocného mohou znamenat nelehký úkol. Část dotazníku se ěn uje přímo peritoneální dialýze a s ní spojenými činnostmi. Dále se zmilluji O charakteristice sondované skupiny. Zabývám se výsledky výzkumu a vyhodnocení jednotlivých položek. Svou prací jsem chtěla ukázat alespoň na malé skupince pacientů, jak prožívají stav již dia lyzovaní pacienti a že to nemusí nutně znamenat vyřazeni z běžného života. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Využití modelů úrokových měr při řízení úrokového rizika v prostředí českého finančního trhu
Cíchová Králová, Dana ; Arlt, Josef (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent) ; Witzany, Jiří (oponent)
Hlavním cílem práce je zejména nalezení vhodného přístupu k modelování úrokového rizika v prostředí českého finančního trhu při různých situacích na finančních trzích. Analyzována jsou tři zcela odlišná období, která jsou charakteristická různou mírou ohodnocení likviditního a kreditního rizika, rozdílnými vztahy mezi finančními veličinami a účastníky trhu a rozdílnou regulací trhu. Konkrétně se jedná o období před globální finanční krizí, období finanční krize a období po odeznění globální finanční krize a uklidnění následné dluhové krize v eurozóně. V rámci tohoto cíle je stěžejní aplikace modelu BGM v prostředí českého trhu. Použití modelu BGM pro účely predikce dynamiky výnosové křivky není běžné, neboť primární použití tohoto modelu je oceňování finančních derivátů při zajištění neexis- tence arbitráže a jeho aplikace je navíc relativně náročná. Přesto v této práci model BGM využiji pro získání predikcí pravděpodobnostních rozdělení úrokových sazeb v pro- středí české trhu a trhu eurozóny, protože jeho komplexnost, přímé modelování výnosové křivky na základě tržních sazeb a hlavně možnost odhadu parametrů založená na ak- tuálních kotacích volatilit swapcí mohou vést k výraznému zkvalitnění predikcí, což se v této práci potvrdilo. Převážně v období bezprecedentního monetárního uvolňování a zvýšených zásahů centrálních bank a ostatních regulátorů do činnosti finančních trhů, ke kterým dochází po finanční krizi, je využití tržních kotací volatilit swapcí výhodné, protože odráží aktuální očekávání trhu se započítáním očekávaných budoucích zásahů do fungování finančních trhů. Vzhledem k tomu, že v důsledku nerozvinutosti českého finančního trhu neexistují tržní kotace volatilit korunových swapcí, navrhuji jejich aproximace na základě kotací volatilit eurových swapcí s využitím volatilit forwardových korunových i eurových sazeb, díky čemuž jsou v získaných predikcích dynamiky české výnosové křivky započteny aktuální očekávání trhu. Není mi známo, že by nějaký jiný autor dosud publikoval obdobnou aplikace modelu BGM v prostředí českého finančního trhu. V této práci dále konstruuji predikce dynamiky české a eurové výnosové křivky peněžního trhu pomocí modelů CIR a GP jakožto zástupců různých typů modelů úro- kových měr. Pro posouzení predikční schopnosti jednotlivých modelů a vhodnosti jejich použití v prostředí českého trhu během různých situacích na finančním trhu navrhuji ucelený systém tří kritérií založený na porovnání predikcí se skutečností. Z této analýzy pre- dikční schopnosti vyplývá, že na základě modelu BGM lze získat predikce dynamiky výnosové křivky českého peněžního trhu s vysokou predikční schopností a nejlepší kva- litou ve srovnání s ostatními analyzovanými modely, nicméně i model GP poskytuje relativně kvalitní predikce. Naopak predikce učiněné na základě modelu CIR jakožto 6 zástupce modelů okamžité úrokové míry při popsání skutečnosti zcela selhaly. V situaci, kdy ekonomika umožňuje záporné sazby a zároveň existuje signifikantní pravděpodob- nost jejich zavedení, doporučuji provedení predikcí dynamiky výnosové křivky českého peněžního trhu pomocí modelu GP, který záporné sazby připouští. Součástí této analýzy je i provedení statistického testu predikční schopnosti jednotlivých modelů a informace o dalších možných statistických testech pro zhodnocení kvality modelů. Při aplikaci Berkowitzova testu byla u všech zkoumaných modelů zamítnuta hypotéza o tom, že vý- sledné predikce přesně popisují skutečnost. Tento fakt je však při aplikaci statistických testů na reálná data běžný i při použití relativně dobrého modelu především z důvodu obtížného splnění podmínek testů v reálném světě. Takovouto analýzu predikční schop- nosti vybraných modelů úrokových měr a navíc v prostředí českého finančního trhu jsem doposud v žádných jiných publikacích nezaznamenala. Posledním cílem této práce je navržení vhodného přístupu k predikci dynamiky ri- zikové přirážky českých státních dluhopisů, kterou definuji jako rozdíl mezi výnosem státních dluhopisů a fixní sazbou CZK IRS totožné délky. Takto definovaný ukazatel kreditního rizika České republiky modeluji pomocí modelu GP. Pro získání časových řad rizikové přirážky potřebných k odhadu parametrů modelu GP odhadnu nejdříve výnosové křivky českých státních dluhopisů pomocí Svenssonova modelu pro každý obchodní den od roku 2005. Z výsledných simulací je patrné, že model GP relativně dobře predikoval skutečný vývoj rizikových přirážek všech analyzovaných splatností. Navržený postup je vhodný pro modelování kreditního rizika České republiky na zá- kladě využití informací z finančních trhů. S takovýmto přístupem k modelování rizikové přirážky státních dluhopisů a navíc v českém prostředí jsem se doposud v žádné jiné publikaci nesetkala.

Viz též: podobná jména autorů
3 KRÁLOVÁ, Daniela
2 Králová, Dagmar
3 Králová, Daniela
1 Králová, Dominika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.