Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 164 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Expektily a jejich odhady
Škurek, Jan ; Hudecová, Šárka (vedoucí práce) ; Kopa, Miloš (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na studium expektilů jako alternativního přístupu k tradičním kvantilům. Expektily se stávají stále populárnějšími jako míra rizika v růz- ných oblastech, včetně finančního a pojišťovacího sektoru. V práci jsou uvedeny základní vlastnosti a jednotlivá odvození jsou podrobně popsána. V rámci odhadu expektilu je vedle definice výběrového expektilu představena parametrická metoda odhadu expek- tilu. Praktická část je věnována odhadům výběrového expektilu, parametrického odhadu momentovou metodou a porovnáním obou metod na nasimulovaném výběru z exponen- ciálního rozdělení. 1
Diskrétní sekvenční hry s náhodnými výplatami
Račko, Lukáš ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Lachout, Petr (oponent)
V naši práci studujeme hry s náhodnou výplatní funkcí jako zobecnění standardní definice hry z teorie her. V práci diskutujeme možné kritéria optimality pro tyto hry. Jedním z těchto kritérií je koncept α-Nashové rovnováhy. Pro toto zobecnění Nashové rovnováhy se nám podařilo dokázat její existenci pro případ, kdy má výplatní funkce nanejvýš konečný počet realizací. Následně aplikujeme koncepty optimality vyvinuté pro jednokolovou hru na případ hry s více koly. V praktické části naši práce se věnujeme aplikaci na soutěž poskytovatelů internetových služeb, kterou modelujeme zobecněnou verzí Cornoutovho modelu duopolu. Výsledky naši optimálni stratégie porovnávame s optimálnimi stratégiemi determinisitických přístupu. 1
Optimal choice of scenario tree using Reinforcement learning
Vondráček, Jakub ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Tato práce se zabývá vícestupňovými stochastickými programy a zkoumá závislost hodnoty účelové funkce na struktuře vybraného scénářového stromu. Scénářové stromy jsou tvořeny moment matching metodou, je formulován mean-CVaR model a dále na historických finančních datech je natrénován agent pomocí hlubokého zpětnovazebního učení za účelem volby co nejlepší možné struktury scénářového stromu pro mean-CVaR model. Pro tento účel jsme naimplementovali vlastní prostředí pro trénování zpětnovazeb- ního agenta. Dále jsme navrhli přidání penalizace do odměny agenta za účelem penalizace stromů s moc složitou strukturou. Zpětnovazebního agenta jsme potom porovnali s agen- tem, který volí strukturu stromu náhodně a ukázali jsme, že zpětnovazební agent dosa- huje lepších výsledků. Dále jsme analyzovali strukturu stromů zvolených zpětnovazebním agentem. 1
Stochastic multistage problems for drug transportation
Tekulová, Paula ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Procházka, Vít (oponent)
Táto práca sa zaoberá stochastickými viacstupňovými úlohami distribúcie liekov. V prvej kapitoly si predstavíme úlohy dvojstupňového stochastického programovania, ktoré následne zovšeobecníme na viacstupňové úlohy stocha- stického programovania. V druhej kapitole môžeme nájsť detailne popísanú konštrukciu scenárového stromu a dve metódy generovania scenárov - momen- tová metóda a metódy založené na trajektóriách. Tretia kapitola v úvode popisuje dopravný problém. Následne si predstavíme formuláciu dvojstupňovej a viacstupňovej stochastickej úlohy, ktorých cieľom je maximalizovať zisk lekární. Viacstupňovú úlohu rozšírime pridaním pravdepodobnostných obmedzení. Nasle- duje praktická časť, kde sa bližšie pozrieme na reálne dáta, ktoré je potrebné očistiť od sezónnosti. Následne vygenerujeme trajektórie a skonštruujeme scenárové stromy. Na záver si predstavíme výsledky jednotlivých modelov. 1
Asset-Liability Management:Application of Stochastic Programmingwith Endogenous Randomness andContamination
Rusý, Tomáš ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Consigli, Giorgio (oponent) ; Branda, Martin (oponent)
Název: Řízení aktiv a pasiv: aplikace stochastického programování s endogenní náhodou a kontaminací. Autor: RNDr. Tomáš Rusý Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, PhD., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Tato práce se zabývá stochastickým programem modelu řízení ak- tiv a pasiv, který se zabývá náhodností závislou na rozhodnutí a následnou analýzou kontaminace. Hlavní model se zaměřuje na cenový problém a související problém správy aktiv a pasiv popisující typickou životnost spotřebitelského úvěru. Endogenita pramení z možnosti jejich zákazníka odmítnout půjčku, možnosti klienta nesplácet půjčku a možnosti předčasného splacení, to vše je ovlivněno rozhodnutím společnosti o úrokové sazbě úvěru. Dalším důležitým faktorem, který hraje velkou roli u pasiv, je cena peněz na trhu. Zde se soustředíme na proceduru generování scénářů a vyvíjíme novou kalibrační metodu pro odhad Hull-Whiteova modelu [Hull and White, 1990] v reálném světě. Definujeme metodu pro obecnou třídu jednofaktorových modelů pro krátkou sazbu (tzv. short-rate) a provádíme rozsáhlou analýzu k posouzení výkonnosti a vlastností odhadu. Dále rozšiřujeme...
Spektrální a distorční míry rizika
Kočandrle, Erik ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Večeř, Jan (oponent)
V této práci definujeme míry rizika jako způsob kvantifikace rizika investice a for- mulujeme jejich základní vlastnosti s důrazem na koherenci. Následně zavádíme pojmy přípustného spektra a spektrálních měr rizika. Poté pojmy distorční funkce a distorč- ních měr rizika. Zkoumáme jejich vlastnosti, vztah ke koherenci a formulujeme tvrzení popisující jejich vzájemnou ekvivalenci vzhledem k úlohám optimalizace portfolia. Na nu- merických datech provádíme optimalizaci portfolia vzhledem k distorční funkci MINVAR s různými hodnotami parametru rizikové averze. 1
Models for Forecasting Interest Rates with Application to Bond Portfolio Immunisation
Vaňková, Kateřina ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Večeř, Jan (oponent)
Název: Modely pro predikci úrokových měr s aplikací v úloze imunizace portfolia obligací Autor práce: Kateřina Vaňková Název katedry: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí práce: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Vývoj a chování úrokových měr hrají klíčovou roli v mnoha finančních odvětvích. Úrokové míry jsou predikovány různými modely, které kladou různé předpoklady. V reálném světě tyto předpoklady častokrát nejsou splněny. To vede k situacím, kdy sofistikovaný a teoreticky správně zavedený model není signifikantně lepší, než mnohem jednodušší metody, jako například náhodná procházka. Tato diplomová práce si klade za cíl prozkoumat různé přístupy k predikování úrokových měr, aplikovat je na reálná data, a najít ten nejlepší model pro daná data. V této práci budeme modelovat evropské úrokové míry za použití několika modelů. Budeme uvažovat Nelson-Siegel model (s dvěma různými přístupy k odhadnutí parametru λ), vektorový autoregresní model řádu 1 (VAR(1)) a Vašíčkův model. Vyhodnotíme tyto modely na základě in-sample a out-of-sample fitu. Použijeme Diebold-Mariano test k vyhodnocení statistické signifikance rozdílů predikčních erorů mezi jednotlivými modely. Náhodnou procházku zvolíme jako referenční model (benchmark) pro porovnání...
Optimization problems solving using various software
Petráš, Tomáš ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Táto práca sa zaoberá praktickými problémami pri riešení úloh lineárne- ho programovania v matematických softvéroch Mathematica, GAMS, R a Mat- lab. Popisuje základné vlastnosti riešičov ("solverov"), balíkov ("packageov") a optimalizačných funkcií daných softvérov. Hlavným ciel'om práce je ich porovna- nie na základe časovej efektívnosti riešenia úloh rôznej vel'kosti v rámci jednot- livých sofvérov, ale aj medzi softvérmi samotnými. Časi riešenia uvažujeme s i bez vplyvu načítania vstupných údajov. Na záver zo získaných údajov vyberieme pre jednotlivé vel'kosti úloh najvhodnejší softvér a dáme doporučenia pre praktické využitie týchto softvérov pri riešení úloh lineárneho programovania.
Kónická optimalizace: teorie a aplikace
Dortová, Zuzana ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
1 Tato práce pojednává o úlohách kónického programování druhého řádu, tyto úlohy jsou speciální třídou semidefinitního programování. V práci jsou shrnuté základní definice, vlastnosti a tvrzení známé o těchto úlohách. Specielní pozor- nost je věnována metodám řešení SOCP úloh. V poslední části práce jsou for- mulovány některé specielní úlohy matematického programování (lineární progra- mování, kvadratické programování...) jako specielní případy úloh SOCP.
Investment problems with stochastic dominance constraints
Dorová, Bianka ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Kozmík, Václav (oponent)
Tato práce je zaměřená na stochastickou dominanci v úlohách optimalizace portfolia. V práci jsou shrnuty hlavní poznatky z oblasti optimalizace portfolia a úžitkových funkcí, dále se práce zabývá stochastickou dominancí prvního až nekonečného řádu a je zde zavedeno Postovo, Kuosmanenovo a Kopovo kriterium eficience portfolia a nutné a postačující podmínky stochastické dominance pro absolutně spojitá a diskrétní rozdělení. V práci je také možné najít mnohé formulace úloh optimalizace portfolia s omezeními ve tvaru stochastické dominance druhého řádu. Součástí práce je i praktická aplikace, ve které jsou již zpomínané formulace řešené pro měsíční výnosnosti českých akcií pomocí optimalizačního softwaru GAMS.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 164 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.