|
|
Stochastické přístupy k modelování rezerv na pojistná plnění
Hronová, Lucie ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Kolman, Marek (oponent)
Náplní diplomové práce je představení problematiky modelování rezervy na pojistná plnění v neživotním pojištění, s omezením na práci s agregovanými daty v podobě trojúhelníkových schémat. V rámci teoretického úvodu nejdříve představíme základní deterministické přístupy k modelování této rezervy, z nichž přední místo zaujímá nejznámější a nejpoužívanější metoda Chain ladder. Větší pozornost bude následně věnována stochastickým metodám. V samostatné kapitole se budeme věnovat výkladu modelování rezerv metodou bootstrappingu, která je hlavním tématem práce. Na závěr provedeme testování této metody na souboru náhodně generovaných vstupních dat a pokusíme se o srovnání jednotlivých konkrétních modelů a algoritmů z hlediska jejich predikční schopnosti.
|
|
|
Správa finančních prostředků jednotlivce
Janeček, Miroslav ; Veselý, Marek (vedoucí práce) ; Kolman, Marek (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tím, jak v současné době spravují fyzické osoby své volné finanční prostředky a především jak by správně své finanční prostředky spravovat měly. Dále řeší faktory ovlivňující správu osobních financí, finanční gramotnost a zásady finančního plánování. Aplikační část je pokusem o využití znalostí zjištěných v první části na konkrétním příkladu.
|
|
|
Analýza chování kurzu akcie kolem ex-dividend dne
Kučera, Martin ; Křížek, Tomáš (vedoucí práce) ; Kolman, Marek (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou chování kurzu akcie kolem ex-dividend dne se zaměřením na evropský kapitálový trh. Teoretická část je zaměřena na shrnutí hypotéz a efektů za posledních 50 let, které působí na velikost poklesu ceny akcie v tento den v porovnání s velikostí dividendy. V praktické části je nejprve popsána metodologie testování a poté jsou stanoveny tři hlavní hypotézy, které jsou testovány na vzorku 220 evropských společností kótovaných na dvanácti burzách včetně Burzy cenných papírů Praha. Cílem bude zjistit platnost hypotéz na vzorku jako celku i na některých vybraných burzách v období v letech 2006 až 2010, jaký vliv má výplata dividendy na cenu akcie, ale také případný dopad finanční krize. Dále také bude zhodnocena možnost arbitrážních příležitostí, které by mohly na některé burze nebo akciovém titulu vzniknout, a také stabilita, efektivnost a předvídatelnost jednotlivých kapitálových trhů.
|
|
|
Analýza vývoje kvality úvěrového portfolia vybraných bank
Řehořová, Magdaléna ; Dvořák, Petr (vedoucí práce) ; Kolman, Marek (oponent)
Cílem této bakalářské práce je analýza kvality úvěrového portfolia vybraných českých bank. Analýza je rozdělena podle jednotlivých posuzovaných položek: kategorizované pohledávky za klienty, opravné položky k pohledávkám a rezervy na úvěrová rizika, kapitálový požadavek k úvěrovému riziku a je doplněna o ukazatele úvěrového rizika i vztah mezi jednotlivými posuzovanými položkami. Na analýzu jednotlivých položek za vybrané banky navazuje analýza daných položek za celý bankovní sektor. Analytické části práce předchází kapitola věnovaná regulatorním požadavkům ve zkoumané oblasti, jejich pojetí bankami a vývoji v čase.
|
|
|
Elektronické bankovnictví v ČR, jeho bezpečnost a komparace zabezpečení internetového bankovnictví u vybraných bank
Culek, Ondřej ; Havlíček, David (vedoucí práce) ; Kolman, Marek (oponent)
Bakalářská práce sleduje situaci přímého bankovnictví v České republice a jejím cílem je zejména analýza bezpečnosti této oblasti bankovnictví. Věnuje se charakteristice komunikačních kanálů, jednotlivým formám elektronického bankovnictví a jejich možnostem. Hlavní důraz je kladen na rizika a hrozby v této oblasti a především na způsoby zabezpečení jednotlivých forem přímého bankovnictví. Kromě celkového přehledu, který tato práce poskytuje, je zde uvedena komparace bezpečnosti pěti aplikací internetového bankovnictví vybraných českých bank. Ze srovnání vyplývá, že tyto banky jsou velmi dobře zabezpečené.
|
|
|
Co-branding platebních karet
Přikryl, Jiří ; Křížek, Tomáš (vedoucí práce) ; Kolman, Marek (oponent)
Bakalářská práce se zabývá možnostmi a využitím co-brandingu u finančních institucí. Zaměřuje se především na co-brandované platební karty, s cílem rozebrat současnou situaci na trhu těchto produktů v České republice a nastínit potencionální nové možnosti jeho využití. Teoretická část vymezuje základní pojmy z oblasti brandingu, též co-brandingu, který z něj vychází, a základní informace k platebním kartám, jako produktu, na který je tato marketingová metoda uplatňována. V praktické části je popsán vývoj počtu kreditních karet v České republice v závislosti na ostatních vydaných kartách, jsou rozebrány nabízené co-brandované kreditní karty s ohledem na přínos pro banku, partnera i spotřebitele a nastíněny nové potencionální možnosti využití co-brandingu u finančních institucí.
|
|
|
Repo
Urdzíková, Veronika ; Baran, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kolman, Marek (oponent)
Bakalářska práce se věnuje transakci zpětného odkupu a trhu repo, popisuje a vymezuje obsah a mechanismus repo operací a jejich úlohu na peněžních trzích. Hlavním cílem je analyzovat repo sazby a objemy repo obchodu na trzích v České republice a Evropské unii, především jejich změnu související s dopady globální finanční krize a dluhové krize v Eurozoně. V závěru dochádzí k porovnání repo sazeb a vyhodnocení dopadu finančních kriz na objem a využití repo transakcí.
|
|
|
Modelování portfoliového kreditního rizika
Kolman, Marek ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Stádník, Bohumil (oponent)
Diplomová práce Modelování portfoliového kreditního rizika se zaměřuje na moderní kreditní modely, jež si našly svá uplatnění v bankovních institucích a staly se neoddělitelnou součástí rámců řízení bankovních rizik. Čtenář získá znalosti jak na teoretické úrovni, tak i v praktické rovině o tom, jak vybrané modely fungují ve skutečném tržním prostředí. Práce do podrobna rozebírá modely CreditMetrics, CreditRisk+ a KMV. V první části jsou teoreticky vysvětlena základní specifika, principy modelování a také je položeno několik implicitních hypotéz o silných/slabých stránkách modelů. Následuje praktická část, kde jsou modely zatěžovány v hypotetickém bankovním prostředí, avšak se skutečnými daty, přičemž je kladen velký důraz na modelovou kalibraci. Kvalitní kalibrace zajistí kredibilní výsledky a na jejich základě potvrdíme/vyvrátíme hypotézy, které byly položeny. Na samoteném konci práce je poskytnuto přímé porovnání společně se závěrečným komentářem.
|
|
| |
host ::
RSS.