|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Aplikace R/S analýzy na finančních trzích
Vilhanová, Vanda ; Trešl, Jiří (vedoucí práce) ; Kodera, Jan (oponent)
Cílem této práce je popis R/S analýzy a její aplikace na vybrané časové řady akciových výnosů a směnných kurzů. Nejprve bude věnována pozornost modelování finančních časových řad obe- cně. Budou zde stručně popsány lineární modely stacionárních a nestacionár- ních časových řad a modely volatility. Další dvě kapitoly se budou věnovat hlavnímu tématu této práce, kterým je R/S analýza. Ve čtvrté kapitole bude popsán postup R/S analýzy a vysvětlena interpretace Hurstova exponentu. V páté kapitole bude R/S analýza aplikována již na skutečná data. Bude se jednat o dvě časové řady akciových výnosů společností Telefónica O2 a Philip Morris a o dvě časové řady směnných kurzů CZK/EUR a CZK/USD. Tyto výsledky budou interpretovány a srovnány.
|
|
|
Modely řízení zásob
Matura, Josef ; Marek, Petr (vedoucí práce) ; Kodera, Jan (oponent)
Práce má za cíl zmapovat vývoj modelů pro řízení zásob. Modely jsou rozděleny do čtyř základních skupin na deterministické nebo stochastické a statické nebo dynamické, podle toho, zda připouštějí náhodné výkyvy v poptávce a zda jsou určeny pro jednorázové nebo opakované pořízení zásoby. Důraz je kladen na teoretický základ pro formulaci modelů a pochopení jejich konstrukce. Nejvýznamnějšími modely, kterými se práce zabývá, jsou Newsvendor Problem, který představuje stochastický statický model, a Economic Order Quantity, což je dynamický model, který předpokládá deterministické podmínky, ale adaptuje se i ve stochastickém prostředí.
|
|
|
Platnost Hyptézy očekávání v ČR. Analýza krátkého konce termínové struktury PRIBOR.
Binter, Roman ; Kodera, Jan (vedoucí práce) ; Arlt, Josef (oponent) ; Vošvrda, Miloslav (oponent)
Hypotéza očekávání (HO) termínové struktury úrokových sazeb je jednou z nejdéle používaných ekonomických teorií. Ji? od svého vzniku byla předmětem výzkumu mnoha ekonomických a ekonometrických studií. I p°es intenzivní výzkum trvající déle ne? 100 let jsou d?kazy o její platnosti sporné. Důležitými výjimkami v tomto ohledu jsou práce B. Hansena, J. Campbella a R. Shillera, kteří dokládají platnost HO pro případ dlouhodobých "US Treasury bonds", dále A. Longstaffa jehož studie se zaměřuje na krátkodobé instrumenty na amerických trzích a K. Cuthbertsona, který studuje londýnský trh mezibankovních depozit. Tato práce zkoumá platnost HO pro krátkodobé úrokové sazby Pražského mezibankovního trhu. Vzhledem k nejednoznačnosti výsledků v této oblasti aplikuji řadu statistických metod s cílem podrobného zmapování dynamiky sazeb PRIBOR.
|
host ::
RSS.