|
|
Aplikace spotřební funkce na ČR
Poncar, Jaroslav ; Hušek, Roman (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Spotřební funkce je standardním nástrojem kvantitativní ekonomické analýzy při zkoumání vztahů mezi spotřebními výdaji a důchodem, případně dalšími ovlivňujícími faktory, kterými jsou likvidní aktiva, úroková míra či různé demografické a sociální faktory. V práci jsou představeny nejčastěji používané postupy v ekonometrické analýze spotřební funkce. Pozornost je věnována hypotéze absolutního důchodu, relativního důchodu, životního cyklu, permanentního důchodu, racionálních očekávání a spotřební funkci na principu modelu korekce chyby. Dále je posouzena vhodnost jednotlivých modelů pro současnou ekonomickou situaci v České republice. Následně je navržen a otestován empirický model funkce spotřeby pro Českou republiku. Dále jsou provedeny a porovnány odhady jednotlivých modelů spotřební funkce pro období před a po hospodářské krizi z let 2008 a 2009. Na závěr je provedena krátkodobá predikce vývoje spotřeby českých domácností.
|
|
|
Aplikace analýzy časových řad v prognózování
Nováčková, Monika ; Hušek, Roman (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Cílem této diplomové práce je odhadnout vhodný model pro předpovídání denního počtu hasičských událostí ve Středočeském a v Královéhradeckém kraji pro efektivnější plánování směn hasičů. Modely byly odhadnuty na základě datového souboru, který obsahuje denní počty hasičských událostí pro období od roku 2008 do konce roku 2012. Ekonometrické modely, které byly v této práci odhadnuty pro dlouhodobé předpovědi, zachycují roční a týdenní vzorce a také vliv počasí. První část této studie obsahuje teoretický popis testů reziduí a dalších ekonometrických testů, které byly použity v této práci. V další části je odhadnut lineární regresní model, který zachycuje vliv počasí, dnů v týdnu a měsíců v roce. Poté následuje aplikace regresních modelů s AR chybami, (S)ARMA modelů a regresních modelů se (S)ARMA chybami. Modely jsou následně porovnány podle vlastností reziduí a průměrné absolutní procentuální chyby (MAPE) pro předpovědi mimo interval pozorování. Hodnoty MAPE jsou pro dlouhodobé předpovědi nejlepších modelů odhadnutých v této práci mírně přes 20%, což je výrazně nižší než pro základní Holt-Wintersovu metodu. V této práci se ukázalo, že předpovědi regresních modelů se (S)ARMA chybami jsou relativně přesné a jejich rezidua nevykazují autokorelaci, proto mohou být tyto modely považovány za relativně vhodné pro dlouhodobé předpovědi hasičských událostí.
|
|
|
Kvantitativní marketing
Ráčková, Adéla ; Hušek, Roman (vedoucí práce) ; Beck, Jiří (oponent) ; Hlaváček, Jiří (oponent) ; Tomek, Gustav (oponent)
Ve své dizertační práci se zabývám řízením marketingové komunikace a technikami, které tuto komunikaci zefektivňují. Hlavním tématem je samotná optimalizace marketingové komunikace, kterou zkoumám nejprve z teoretického hlediska. Dále se věnuji analýze sociálních sítí, která poskytuje doplňující a zpřesňující informace pro prediktivní modely popisující zákaznické chování. Analýza sociálních sítí představuje přístup,který slouží ke studiu sociální struktury a jeho předmětem zájmu je rozbor sociálních vazeb jednotlivců v podobě relačních dat. K vytvoření a odhadu prediktivních modelů bylo využito modelů binární volby, přičemž největší pozornost byla věnována logistické regresi, dále pak logitovým a probitovým modelům, včetně diskuse ohledně využití modelů multinomické volby.V aplikační část byly kombinovány výše uvedené techniky. Pro případové studie byl zvolen telekomunikačního trh, který patří mezi dynamicky se rozvíjející prostředí, které je otevřené novým neotřelým technologiím a přístupům. V této práci se věnuji celkem třem případovým studiím. První případová studie je zaměřena na optimalizaci aktivní telemarketingové kampaně uskutečněné u zahraničního telekomunikačního operátora. Druhá případová studie se soustředí na optimalizaci pasivní telemarketingové kampaně, resp. optimalizaci marketingové komunikace na infolinkách u tuzemského telekomunikačního operátora. Třetí případová studie se věnuje významné změně na českém telekomunikačním trhu, která se odehrála v dubnu 2013, a roli, kterou v ní sehrály predikční modely a optimalizace.
|
|
|
Modely analýzy a prognózy insolvence českých podniků
Kuchina, Elena ; Hušek, Roman (vedoucí práce) ; Řičař, Michal (oponent)
Procesu insolvence podniku mohou předcházet různé scénáře vývoje finanční situace podniku. O blížícím se firemním úpadku mohou nasvědčovat dlouhodobě se zhoršující tendence vývoje finanční situace podniku, anebo může k bankrotu dojít neočekávaně i přesto, že se podnik celé období před tím řadil mezi prosperující podnikatelské jednotky. Pokud se ekonomická situace podniku řídila druhým scénářem, kdy insolvence byla těžko předvídatelná, statický model, tj. model, který nebere v úvahu dynamiku změny finančních ukazatelů, je dobrou možností zachycení výskytu bankrotu. Ovšem situace se mění, když vývoj finančních ukazatelů nevykazuje pozitivní trend několik let před úpadkem. V tomto případě by predikční přesnost statického modelu mohla být zlepšena dynamizací modelu, která bere v úvahu také skutečnost, že vývoj finančních ukazatelů předcházejících období může ovlivnit finanční zdraví podniku za uvažované období.
|
|
|
Dynamické modely inflace
Sodoma, Jan ; Hušek, Roman (vedoucí práce) ; Lejnarová, Šárka (oponent)
Analýza závislosti inflace na zpožděných hodnotách peněžní zásoby M2 a ceny benzínu Natural 95. Dále vytvoření prognózy modelu inflace na druhé čtvrtletí roku 2008 v ČR oproti prvnímu čtvrtletí roku 2008. Empirické výsledky regresního modelu, jejich interpretace a teoretické řešení problémů multikolinearity a autokorelace.
|
|
|
Ekonometrická analýza transmisního mechanismu ČR
Plechatá, Zuzana ; Hušek, Roman (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Cílem této diplomové práce je popsat transmisní mechanismus monetární politiky v České republice s využitím ekonometrických postupů. Řízení monetární politiky přísluší České národní bance, která provádí od roku 1998 svou měnovou politiku v režimu tzv. cílování inflace, který se vyznačuje snahou plnit stanovený inflační cíl řízením krátkodobé úrokové sazby centrální banky, tzv. repo sazby. V práci je prokázána závislost dvoutýdenní repo sazby a sazby PRIBOR se splatností 1 měsíc. Pro analýzu transmisního mechanismu jsou použity vektorové autoregresní (VAR) modely, pomocí nichž je zkoumán vztah mezi sazbou PRIBOR 1 měsíc, růstem HDP a mírou inflace. Jako nejvhodnější model je zvolen VAR model se zahrnutím jednoho zpoždění. Vztah mezi veličinami je zkoumán souvisejícími postupy, jako je Grangerova kauzalita, funkce odezvy a kointegrace. Dále je zkoumána vhodnost modelu k tvorbě předpovědí a jsou vytvořeny předpovědi ex ante s horizontem předpovědi jeden rok. V závěru práce je provedena scénářová analýza efektů alternativní monetární politiky.
|
|
|
Simulační analýza dopadů alternativních sazeb DPH.
Lacinová, Věra ; Hušek, Roman (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Práce se skládá ze tří kapitol. První dvě kapitoly tvoří teoretickou část práce. První kapitola je věnována teorii hospodářské politiky a rozboru ekonomických ukazatelů. Druhá kapitola se týká ekonometrické teorie, jsou zde popsány modely vektorové autoregrese a ekonometrická teorie prognózování. Ve třetí, praktické, části si kladu za cíl zjistit za pomoci reálných dat české ekonomiky dopady alternativních sazeb DPH na vybrané ukazatele české ekonomiky, těmito ukazateli jsou hrubý domácí produkt, míra nezaměstnanosti a index spotřebitelských cen. Jako nástroj pro zjištění dopadů využívám modely vektorové autoregrese a metodu scénářů.
|
|
|
Analýha a komparace inflace v ČR a SRN
Maxa, Jan ; Hušek, Roman (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Cílem diplomové práce je analýza chování inflace v České republice a Spolkové republice Německo pomocí vybraných ekonometrických modelů. Úvod práce je věnován ekonomické teorii inflace -- vysvětlení základních pojmů, způsobů jejího měření a jejímu cílování. Další kapitola je zaměřena na popis měnové politiky ČR a SRN. Dále je popsán ekonometrický aparát -- model vektorové autoregrese (VAR model). S VAR modely úzce souvisí Grangerova kauzalita, analýza funkcí odezvy, kointegrace a model korekce chyby. Tyto ekonometrické modely jsou nejprve teoreticky popsány a následně jsou aplikovány na reálná data vybraných makroekonomických časových řad pro ČR a SRN. Konec práce je doplněn o ekonometrickou predikci použitých veličin.
|
|
|
Aplikace dynamické produkční funkce
Arzumanov, Robert ; Hušek, Roman (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Průmyslová produkce stále patří mezi nejdůležitější a klíčová ekonomická odvětví. Optimalizace a zefektivnění podnikových procesů jsou v konkurenčním prostředí jednou z nejpodstatnějších činností rozvoje ekonomických subjektů. Kvalitní funkční analýza výrobních procesů a správné jejich nastavení se jeví, jako jeden z klíčových faktorů úspěchu výrobního podniku. Proto kvalitní modely a nástroje sloužící k těmto účelům rovněž nabývají na významu. Pomáhají provádět důležité analýzy a lépe pochopit výrobní proces včetně východisek jeho nastavení. Jedním z obecně uznávaných je produkční funkce. V této práci se pozornost zejména věnuje dynamické podobě produkční funkce Cobba-Douglase, která mimo jiné měří také působení nezpředmětněného technického pokroku. Na základě empirické analýzy se ukazuje způsob její použití, výsledky, které může poskytnout a vyvozují se závěry a doporučení pro konkrétní použitý podnik. Diskutuje se také o vypovídací schopnosti a specifikách daného postupu.
|
|
|
Modelování a prognózování inflace.
Nguyen, Tran Anh Tuan ; Hušek, Roman (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Cílem bakalářské práce je analýza inflace v České republice za období let 2004-2011 pomocí ekonometrických modelů. Tato práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje vymezení inflace, její formy, způsoby měření inflace, pozitivní a negativní efekty inflace, příčiny inflace a cílování inflace. Následně je popsaný jednoduchý historický vývoj Phillipsovy křivky a jejích dalších modifikací. Praktická část obsahuje empirickou analýzu vývoje inflace v ČR za pomocí modelů popsaných v teoretické části, i s pomocí dalších alternativních forem Phillipsovy křivky. V závěru své práce jsou vybrány modely pro predikci míry inflace. Součástí bakalářské práce je realizace všech výpočtů v prostředí MS Excel a statistického softwarového programu SAS.
|
host ::
RSS.