Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metody kvantifikace rizika při nastavení limitu expozice brokerských společností
Nováková, Kateřina ; Zouhar, Jan (vedoucí práce) ; Holý, Vladimír (oponent)
Tato práce je zaměřena na problematiku forexových společností, tedy zprostředkovatelů požadavků investorů na nákup či prodej měnových párů, jak nastavit správný limit na své měnové expozici. Velikost limitu ovlivňuje zisk a ztrátu společnosti při pohybu měnového kurzu a tato práce popisuje způsob, jak kvantifikovat riziko ztráty pomocí běžných finančních ukazatelů rizika jako Value at Risk a Expected Shortfall. Cílem práce je popsat, jak tyto ukazatele odhadnout. K výpočtu jsou využita reálná data od forexové společnosti. Pro stanovení hodnot ukazatelů je použita replikační metoda, data pro výpočet jsou tedy stochasticky simulována. Veškeré výpočty jsou provedeny v R.
Empirické porovnání metod nahrazování chybějicích hodnot v datech
Ostrenska, Alona ; Holý, Vladimír (vedoucí práce) ; Zouhar, Jan (oponent)
Chybějící hodnoty jsou přítomné ve všech typech dat, jako jsou například různé průzkumy, společenskovědní informace atd. V mnoha aplikacích je nezbytné nahradit chybějící pozorování, aby byla zachována velikost datového souboru potřebná pro sledované statistiky. V práci jsou nejdříve představeny kategorie příčin chybění pozorování v datech a problémy s nimi spojené. Dále práce seznamuje s běžnými metodami imputace chybějících hodnot a je vysvětlena jejích aplikace na reálných datech v kontextu lineární regrese. Následně se ověřují předpoklady lineárních regresních modelů na datech s umělé vytvořenými chybějícími pozorováními. Tato pozorování jsou odstraněna pomocí zmíněných mechanismů a různého podílu chybění hodnot s následnou imputací sedmi zkoumanými metodami. Regresní modely zkonstruované na základě takto imputovaných dat se pak statisticky verifikují. Nakonec se imputované modely porovnávají mezi sebou pomocí různých statistik a vizualizací. Dále se navrhují konkrétní imputační metody v případě faktického problému chybějících dat.
Implementace heuristik pro rozvozní problém s časovými okny
Trunda, Otakar ; Pelikán, Jan (vedoucí práce) ; Holý, Vladimír (oponent)
Rozvozní problém s časovými okny patří mezi těžké optimalizační problémy. Přestože má tento typ problémů mnoho praktických aplikací, otázka jeho efektivního řešení stále není uspokojivě objasněná. Tato práce se zabývá studiem Rozvozních problémů s časovými okny a návrhem nových algoritmů pro jejich řešení. Jsou zde představené dvě heuristiky a několik navazujících algoritmů, které tyto heuristiky dále rozšiřují. Efektivita navržených postupů je experimentálně ověřena na sadě testovacích dat. Součástí práce je také vytvoření desktopové aplikace, která implementuje navržené algoritmy a poskytuje další funkcionalitu pro usnadnění řešení rozvozních problémů v praxi. Patří mezi ně například generátor pseudo-náhodných zadání problému, vizualizace řešení a podobně.
Metoda Lasso a její aplikace v časových řadách
Holý, Vladimír ; Prášková, Zuzana (vedoucí práce) ; Hendrych, Radek (oponent)
V této práci se nejdříve popíše metoda Lasso a její adaptivní vylepšení. Dále se ukážou základní teoretické vlastnosti a představí se různé algoritmy pro její řešení. Hlavní náplní práce je pak aplikace metody Lasso na časové řady AR, MA a ARCH i na složené modely REGAR, REGMA a REGARCH. Odvodí se algoritmus adaptivní metody Lasso v obecnějším modelu časových řad, do kterého spadají všechny výše zmíněné modely i řady. Vlastnosti metod a algoritmů jsou pak ukázány na simulacích a na praktickém příkladě. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Testy v multinomickém rozdělení
Holý, Vladimír ; Anděl, Jiří (vedoucí práce) ; Antoch, Jaromír (oponent)
V této práci jsou nejdříve popsány klasické testy dobré shody - Pearsonův χ2 test a test založený na věrohodnostním poměru. Modernější metodou testování je rodina statistik založených na mocninných divergencích, která je zobecněním kla- sických statistik. Dalším zobecněním je rodina disparitních statistik, která kromě rodiny mocninných divergencí obsahuje také rodiny BWHD a BWCS. Dokáže se, že všechny tyto testové statistiky mají asymptoticky rozdělení χ2 . V programu R se pro jednotlivé testy spočte jejich přesná hladina a přesná síla. Dále se od- vodí obecné momenty testových statistik a jejich konvergence k momentům χ2 rozdělení. Na základě těchto porovnání se pak ukáže, jaké testové statistiky jsou vhodné pro testování dobré shody. 1
Vytvoření databáze klientů pro finančního poradce
Holý, Vladimír ; Holá, Lucie (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje tvorbě databázové aplikace v prostředí Microsoft Access 2003, která bude sloužit finančním poradcům k usnadnění a urychlení jejich komunikace se zákazníky. Obsahem bakalářské prácce je samotná tvorba návrhu, tabulek, formulářů, sestav a vizuálního prostředí databáze. Poslední část, návrhy řešení, pojednává o důležitých přínosech.
Použití Benfordova zákona při analýze volebních výsledků
Pikhart, Miroslav ; Holý, Vladimír (vedoucí práce) ; Zouhar, Jan (oponent)
V práci je představen Benfordův zákon a vysvětlena jeho aplikace při analýze dat. Během teoretického úvodu je popsána metodika testování konformity datových souborů, která je potom použita v části praktické. Ta se zabývá analýzou dvou nezávislých vzorků, ruských prezidentských voleb 2012 o jejichž legitimitě se vedou diskuze a české prezidentské volby 2013, jejichž korektnost nebyla nikdy nikým napadena. V druhé polovině práce je provedena analýza v software R a je prokázáno, že české výsledky jsou k Benfordovu zákonu konformní, zatímco ruské výsledky se k Benfordovu rozdělení ani neblíží. Dále je odhalena chyba v jednom z původně použitých balíčků a navrhnuta opravená verze.

Viz též: podobná jména autorů
1 Holý, Vojtěch
4 Holý, Václav
2 Holý, Vítězslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.