| |
| |
|
Backtesting Value-at-Risk: Porovnání vybraných přístupů
Šedivý, Milan ; Hendrych, Radek (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá porovnáním vybraných přístupů k zpětnému testování běžně užívané rizikové míry Value-at-Risk. Hlavním cílem této práce je prezen- tovat různorodé metody backtestingu Value-at-Risk (včetně základních technik výpočtu této míry rizika). Tyto statistické evaluační přístupy jsou aplikovány na historická data z období finanční krize mezi lety 2005 a 2010. Výstupy této analýzy jsou důkladně diskutovány. 1
|
|
Backtesting Value-at-Risk: Porovnání vybraných přístupů
Šedivý, Milan ; Hendrych, Radek (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá porovnáním vybraných přístupů k zpětnému testování běžně užívané rizikové míry Value-at-Risk. Hlavním cílem této práce je prezen- tovat různorodé metody backtestingu Value-at-Risk (včetně základních technik výpočtu této míry rizika). Tyto statistické evaluační přístupy jsou aplikovány na historická data z období finanční krize mezi lety 2005 a 2010. Výstupy této analýzy jsou důkladně diskutovány. 1
|
| |
| |
| |
| |