|
|
Ekonometrická anylýza ekonomiky ve hře World of Warcraft
Buchníčková, Michaela ; Kuchina, Elena (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Práce se zabývá analýzou vlivu reálných směnných kurzů a oficiálního směnného poměru příslušné fiat měny a herních zlaťáků na cenovou hladinu ve hře World of Warcraft. Součástí práce je také stručné shrnutí fungování herní ekonomiky v této hře. K samotné analýze je využito testování kointegrace a Grangerův test kauzality. Jednotlivé regresní odhady jsou konstruovány na základě teorie VAR a VEC modelů. Závěry této práce jsou konstruovány pro konkrétní náhodně vybrané dvojice serverů s rozdílnou populací. Na základě výsledků byl učiněn závěr, že jsou jen velmi těžce zobecnitelné pro celý region, ale nabízejí náhled na možné faktory ovlivňující cenovou hladinu v jednotlivých virtuálních ekonomikách. Výsledky ukazují, že cenová hladina na amerického serveru Aegwyn má vliv na kurzy fiat a herní měny a také že kurzy herní měny v evropském regionu jsou citlivější na změnu kurzů eura a juanu. Veškeré výpočty v této práci jsou provedeny v softwaru Eviews 8.
|
|
|
Analýza individuálních výkonů hráčů NHL
Houdek, Jakub ; Černý, Michal (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Práce je zaměřena na aplikaci ekonometrických metod v oblasti sportovní statistiky, konkrétně v oblasti ledního hokeje. Data byla získána z webového zdroje Národní hokejové ligy (NHL) ze systému RTSS (Real Time Scoring System) za sezóny 2002/2003 až 2014/2015 pomocí balíku nhlscrapr pro R. Tato data byla analyzována po vzoru práce Briana Macdonalda [1]. Výsledkem je upravená statistika +/- (plus - minus), která popisuje individuální výkony hráčů, která byla poté využita k vytvoření odhadu pravděpodobnosti postupu daných týmů do playoff, pokud daný tým využívá předpokládané hráče. Tyto odhady byly vytvořeny pomocí logistické regrese. Bylo zjištěno, že prediktivní schopnost těchto modelů je slabá.
|
|
|
Analýza migrace v ČR na úrovni okresů
Houšková, Helena ; Formánek, Tomáš (vedoucí práce) ; Dlouhá, Zuzana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vnitřní migrací obyvatel v České republice, a to na úrovni okresů. Cílem je vysvětlit relativní počet přistěhovalých do jednotlivých okresů, relativní počet vystěhovalých z okresů a zejména jejich rozdíl - přírůstek v roce 2013 za pomoci různých faktorů, jako je například kriminalita, nezaměstnanost, rozloha apod. Jsou jmenovány zvolené faktory a odhadnut jejich vliv na relativní počet přistěhovalých, vystěhovalých a přírůstek. Je provedena samotná analýza a jsou postupně sestaveny tři různé modely pro vysvětlení přírůstku obyvatel. V prvním modelu jsou zahrnuty všechny okresy, ve druhém je vynechán okres Hlavní město Praha, Praha-východ a Praha-západ a v posledním modelu je kromě předchozích ještě vynechán okres Brno-město a Ostrava-město. Při porovnání modelů zjišťujeme, že všechny tři modely jsou velmi podobné a jen u některých faktorů se potvrdil jejich předpokládaný vliv na přírůstek obyvatel.
|
|
|
Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese
Chalupa, Tomáš ; Dlouhá, Zuzana (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Cílem této práce je vytvořit vhodný model, který odhaduje pravděpodobnost nesplacení úvěru klientem. K odhadu byla použita logistická a probitová regrese a dvě definice nesplacení, 60 a 90 dnů po splatnosti. V práci je popsán způsob výstavby, odhadu a testování skóringových modelů a také struktura použitých dat, která byla použita v praktické části práce. Nejprve byl vytvořen teoretický model, který byl později konfrontován s odhady. Vytvořené modely byly porovnány v práci popsanými statistikami jako je McFaddenovo R^2, schopnost jejich diverzifikace byla zjišťována Lorenzovou křivkou a Giniho koeficientem. Bylo zjištěno, že logistická a probitová regrese mají téměř stejné výsledky a že 90 dnů je vhodnější definice než 60 dnů.
|
|
|
Měření finanční nákazy pomocí CAViaR metody: Aplikace na Evropu
Tomanová, Petra ; Zouhar, Jan (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Cílem této diplomové práce je zkoumat, zda došlo ke změnám v závislostech mezi výnosy akciových indexů evropských zemí v obdobích krize oproti klidnému období, a zda jsou tyto změny asymetrické. Použitý přístup je založen na podmíněné pravděpodobnosti, že náhodná proměnná spadne pod určitý kvantil zatímco další náhodné proměnné také spadnou pod odpovídající kvantily. V čase měnící se podmíněné kvantily jsou modelovány Conditional Autoregressive Value at Risk via Regression Quantiles (CAViaR) metodou. Kromě jednorozměrných podmíněných autoregresních modelů je uvažováno i jejich vektorové rozšíření. Ve druhém kroku jsou následně odhadnuty podmíněné pravděpodobnosti pomocí OLS regrese. Model je zobecněn pro účely měření závislostí mezi více než dvěma časovými řadami najednou a související problém dimenzionality je diskutován pro daná data. Dále je model rozšířen tak, aby umožnil zkoumat, jak rozdělení výnosů jedné země ovlivňuje rozdělení výnosů v ostatních uvažovaných zemí se zvoleným zpožděním. Výsledky dokumentují významné prohloubení závislostí mezi výnosy akciových indexů evropských zemí pro takzvané medvědí trhy během krizí mezi roky 1990 a 2015. Přidání kontrolní proměnné pro dny s vysokou volatilitou do modelu nemá velký vliv na výsledky. Pro účely srovnání jsou v práci uvedeny výsledky pro země Latinské Ameriky.
|
|
|
Vliv migrace na ekonomický růst
Jančíková, Denisa ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Lidská migrace, jako pohyb obyvatelstva z jednoho místa na druhé s cílem dočasně, nebo trvale se tam usadit, je nedělitelnou součástí historie lidské společnosti. Vlivem Průmyslové revoluce, která započala koncem 18. století, došlo v zemích, které prošly intenzivní industrializací, také k ekonomickému rozvoji a zvýšení životné úrovně. Tyto země pak přitahovaly stále více imigrantů. Další vlnu migrace způsobil v druhé polovině 20. století rozvoj komunikačních technologií, které umožňují urychlit méně rozvinutým zemím svůj ekonomický rozvoj. Právě na to období je zaměřena tato diplomová práce. Její cílem je zjistit, jaký je dopad migrace na hospodářský růst zemí, a jestli je proudění migrantů pro zemi ekonomicky prospěšné, nebo naopak, její rozvoj zpomaluje. Vliv migrace je zkoumán pomocí regresní analýzy na panelových datech, pro téměř 200 zemí celého světa a období v letech 1955-2004.
|
|
|
Aplikace analýzy časových řad v prognózování
Nováčková, Monika ; Hušek, Roman (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Cílem této diplomové práce je odhadnout vhodný model pro předpovídání denního počtu hasičských událostí ve Středočeském a v Královéhradeckém kraji pro efektivnější plánování směn hasičů. Modely byly odhadnuty na základě datového souboru, který obsahuje denní počty hasičských událostí pro období od roku 2008 do konce roku 2012. Ekonometrické modely, které byly v této práci odhadnuty pro dlouhodobé předpovědi, zachycují roční a týdenní vzorce a také vliv počasí. První část této studie obsahuje teoretický popis testů reziduí a dalších ekonometrických testů, které byly použity v této práci. V další části je odhadnut lineární regresní model, který zachycuje vliv počasí, dnů v týdnu a měsíců v roce. Poté následuje aplikace regresních modelů s AR chybami, (S)ARMA modelů a regresních modelů se (S)ARMA chybami. Modely jsou následně porovnány podle vlastností reziduí a průměrné absolutní procentuální chyby (MAPE) pro předpovědi mimo interval pozorování. Hodnoty MAPE jsou pro dlouhodobé předpovědi nejlepších modelů odhadnutých v této práci mírně přes 20%, což je výrazně nižší než pro základní Holt-Wintersovu metodu. V této práci se ukázalo, že předpovědi regresních modelů se (S)ARMA chybami jsou relativně přesné a jejich rezidua nevykazují autokorelaci, proto mohou být tyto modely považovány za relativně vhodné pro dlouhodobé předpovědi hasičských událostí.
|
|
|
Ekonometrická analýza ceny ropy
Novotný, Lukáš ; Formánek, Tomáš (vedoucí práce) ; Čížek, Ondřej (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřená na ekonometrickou analýzu ceny ropy WTI. Cílem práce je nalézt vlivy působící na cenu ropy. Pomocí ekonometrických metod jsou tyto vlivy zkoumány a po zvolení vhodných proměnných jsou sestaveny modely vysvětlující vývoj ceny ropy WTI. Při sestavování modelů jsou použity ekonometrické postupy ke korekci získaných modelů. Práce je rozdělena do 3 hlavních kapitol, přičemž první dvě jsou teoretické a poslední je praktická. V teoretické části jsou shrnuty fakta o ropě, těžbě, zpracování, trhu a blíže popsány vybrané ekonometrické metody. V praktické části jsou sestaveny modely a komentovány výsledky. Výsledné modely ukazují slabší vliv tradičně očekávaných determinantů jako nabídka a poptávka po ropě a naopak větší působení jiných faktorů jako je světová finanční krize či stav zásob ropy. Dochází tak k potvrzení některých tezí z použité literatury. Zároveň práce ukazuje složitost tvorby ceny ropy.
|
|
|
Ekonometrický odhad očekávané úvěrové ztráty při selhání
Jacina, Viktor ; Dlouhá, Zuzana (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Jedním z nejčastěji zmiňovaných parametrů úvěrového rizika bankovního sektoru je ztrátovost ze selhání (LGD). Regulatorní rámec dovoluje po schválení použití vlastních odhadů tohoto parametru. Vhodnou a flexibilní metodu představují v tomto kontextu regresní a klasifikační stromy, které nabízejí řadu výhod oproti tradičním metodám jako např. lineárnímu regresnímu modelu. Tato práce obsahuje stručný teoretický základ stromových technik. V poslední části je odhadnuta ztrátovost ze selhání debetních úvěrů pomocí náhodných lesů, které se v tomto případě ukázaly jako nejúspěšnější.
|
|
|
Empirická analýza projektu: Stáže ve firmách
Švarc, Michal ; Formánek, Tomáš (vedoucí práce) ; Čížek, Ondřej (oponent)
Tato práce je věnována empirické analýza pilotního projektu Stáže ve firmách - vzdělávání praxí, který je dále považován jako způsob intervence. Hlavním cílem empirické analýzy je odhad průměrného efektu intervence(ATE) na charakteristiky jako je socio-ekonomický status a příjem z výdělečné činnosti. Pro odhad těchto efektů jsou použity metody kontrafaktuální evaluace jako jsou Difference in Differences Estimator(DiD), First Differences Estimator(FD) a Propensity Score Matching(PSM). V rámci této práce je odvozeno a použito rozšíření přiřazovacího problému, které je následně použito jako alternativní způsob párování osob k (PSM). Tento způsob párování umožňuje větší kontrolu nad vytvářením dvojic, což následně zvyšuje podobnost spárovaných osob v předem zvolených charakteristikách.
|
host ::
RSS.