Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 158 záznamů.  začátekpředchozí82 - 91dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hurdle models in non-life insurance
Tian, Cheng ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
A number of articles only present hurdle models for count data. we are motivated to present hurdle models for semi-continuous data. Because semi- continuous data is also commonly seen in non-life insurance. The thesis deals with the parameterization of various hurdle models for semi-continuous data besides for count data in non-life insurance. Two components of a hurdle model are modeled separately. A hurdle component is modeled by a logistic regression. For a semi-continuous data, a continuous component is modeled by several various regressions. Parameters of each component are estimated through maximum likelihood estimation. Model selection is mentioned before theoretical approaches are applied on the vehicle insurance data. Finally, we get some predicted values based on the fitted models. The prediction gives insurance companies a general idea on setting premium but not accurate. 1
Bilevel optimization problems and their applications to portfolio selection
Goduľová, Lenka ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Název práce: Dvouúrovňové optimalizační modely a jejich využití v úlohách opti- malizace portfólia Autor: Lenka Godul'ová Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. Abstrakt: Tato práce se zabývá problémem dvouúrovňových úloh. Nejprve připomíná základ- né poznatky o mean-risk modelech, mírách rizika v jednoúrovňových problémech a stochastické dominanci druhého řádu. Následně představuje základní poznatky o dvou-úrovňových úlohách. Dvouúrovňové problémy mají několik výhod oproti jednoúrovňové. V jednom procesu je možné analyzovat dvě různé nebo dokonce i konfliktní situace. Dvouúrovňová úloha ví lépe podchytit vzájemný vztah mezi dvěma objekty. Hlavním těžištěm práce je formulace různých dvouúrovňových úloh a jejich přepis do nejjednoduššího tvaru. V numerické části jsou řešeny čtyři typy formulovaných dvojúrových problémů na vybraných mírach rizik. Klíčová slova: Dvouúrovňové problémy, Stochastická dominance druhého řádu, Míry rizika 1
Image of Spain and Portugal in English written travelogues in 1750'
Branda, Martin ; Křížová, Markéta (vedoucí práce) ; Černá, Jana (oponent) ; Erdösi, Péter (oponent)
v českém jazyce Diplomová práce se zabývá rozborem a interpretací anglicky psaných cestopisů druhé poloviny 18. století, popisujících Španělsko a Portugalsko. Jedná se o dva původní texty a jeden překlad z italštiny, všechny texty přitom byly ve své době oblíbené mezi čtenáři. Hlavním úkolem práce je na základě rozboru cestopisů vytvořit komplexní obraz obou dotčených zemí a jejich obyvatel. Výchozím konceptem je přitom tzv. černá legenda, negativní vidění Pyrenejského poloostrova pocházející z 16. století. Zároveň je cílem práce srovnat obrazy v jednotlivých dílech a dojít tak k obecnějším závěrům o anglickém vnímání Španělska a Portugalska. Klíčová slova: Španělsko, Portugalsko, cestopisy, obraz druhého, černá legenda, Southey, Baretti, Young
Optimalizace parametrů zajištění v pojišťovnictví
Dlouhá, Veronika ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá hledáním optimálních parametrů zajištění se zaměře- ním na kvótové a škodové zajištění. Optimalizuje na základě minimální hodnoty v riziku a podmíněné hodnoty v riziku celkových nákladů pojišťovny za převzaté riziko. Dále představuje složenou náhodnou veličinu a ukazuje různé metody zís- kání jejího pravděpodobnostního rozdělení, mimo jiné aproximaci pomocí smíše- ného logaritmicky-normálního rozdělení a pomocí gamma rozdělení nebo Panje- rovu rekurzivní metodu pro spojitou severitu a numerickou metodu jejího řešení. v závěru práce lze nalézt výpočet optimálních parametrů zajištění pro složenou náhodnou veličinu na základě reálných dat. Využíváme zde různé metody stano- vení pravděpodobnostního rozdělení a pojistného. 1
Úlohy rozvrhování s pevnými časy prací - stochastická rozšíření, formulace a algoritmy
Leder, Ondřej ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Kopa, Miloš (oponent)
Úlohy rozvrhování s pevnými intervaly prací mají široké praktické uplatnění v plánování výroby, dopravě, při plánováni operací v nemocnicích, nebo ve školách při rozvrhování výuky. Bohužel je jejich častou součásti požadavek celočíselnosti proměnných a porušení této celočíselnosti není zanedbatelné jako v některých případech ze světa financí. Předložíme proto několik možných formulací rozvrhovacích problému a jejich stochastická rozšíření. Navrhneme novou formulaci stochastického rozšíření rozvrhovací úlohy s pevnými intervaly prací založenou na teorii proudění v sítích a ukážeme, že celočíselné řešení je důsledkem jejího tvaru. Srovnáme ji s jinou ekvivalentní formulací. Pojednáme o Gâteauxově derivaci a jejím užití při zkoumání stability řešení stochastické optimalizační úlohy pod vlivem kontaminace. Zformulujeme větu o stabilitě řešení stochastických rozvrhovacích úloh s pevnými konci prací a uplatníme ji na příkladu.
Stochastická optimalizace na náhodných sítích
Sigačevová, Jana ; Houda, Michal (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Deterministická teorie grafů, resp. sítí, je úspěšně užívána v případech, ve kterých se není potřeba zabývat náhodnou složkou. Řada rozhodovacích a konfliktních situací v praxi však vyžaduje zahrnutí stochastického elementu přímo do modelu. Předmětem této práce je představení stochastické optimalizace a její aplikace pro náhodné sítě. Čtenář se seznámí se třemi přístupy stochastické optimalizace. Konkrétně s dvoustupňovou optimalizací, vícestupňovou optimalizací a s úlohami s pravděpodobnostním omezením. Nakonec je studovaná problematika demonstrována na úloze z reálného prostředí telekomunikačních sítí.
Scheduling optimization problems in education
Puček, Samuel ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Tato práce se zabývá teorií celočíselného programování. Po definování zá- kladních pojmů uvádí dva algoritmy vhodné pro řešení celočíselných úloh. Prv- ním z nich je algoritmus větvení a hranic, za ním následuje algoritmus řezných nadrovin. Dále popisuje přiřazovací problém, který je speciálním případem úlohy celočíselného programování. Uvádí maďarskou metodu a vysvětluje její použití na vzorových příkladech. Následuje praktická část práce, která řeší reálný pro- blém z praxe. Cílem této části je najít optimální rozvrh pro první až sedmou třídu vybrané základní školy. Je v ní představeno zpracování vstupních dat, tvorba mo- delu a samotné řešení. Získané výsledky jsou doprovázeny krátkou diskusí. 1
Redukce scénářů v Monte Carlo metodách v optimalizaci
Trégner, Tomáš ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Tato práce se zabývá redukcí scénáøù pøi pou¾ití Monte Carlo metod. Hlavním cílem je posoudit, jaké výhody, èi zlep¹ení nám mù¾e redukce scénáøù poskytnout a zda nám mù¾e být v praxi u¾iteèná. V práci budeme prezentovat výsledky zís- kané pomocí vlastní implementace redukèního algoritmu v jazyku Python. Pro úèely posouzení efektivity redukce scénáøù byly vybrány dva konkrétní problémy. Prvním z nich je odhad konstanty π, který je pro tento úèel vhodný zejména proto, ¾e je znám pøesný výsledek. Druhým problém, na který se soustøedíme, je pak výbìr optimálního portfolia z daných akcií, který jsme vybrali proto, ¾e se jedná o pomìrnì nároèný a zajímavý problém umo¾òující posoudit èasovou efek- tivitu metody redukce scénáøù. Na základì na¹ich výpoètù docházíme k závìru, ¾e redukce scénáøù mù¾e být u¾iteèným nástrojem pro slo¾ité úlohy, je v¹ak tøeba si dávat pozor na vhodnou volbu pou¾ité metriky. 1
Základní přístupy k robustifikaci podmíněné hodnoty v riziku
Nožička, Michal ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Petrová, Barbora (oponent)
Práce pojednává o podmíněné hodnotě v riziku, její robustifikaci vzhledem k pravděpodobnostnímu rozdělení výnosů a využití při hledání optimální skladby portfolia. V první kapitole je zadefinována podmíněná hodnota v riziku a její robustní zobecnění včetně motivace. Druhá kapitola pojednává o základních vlastnostech podmíněné hodnoty v riziku, zejména koherenci a spojitosti podle parametru hladiny. Také je zde ukázáno, že se některé tyto vlastnosti zachovají i po robustifikaci. Třetí kapitola je věnována formulaci optimalizačních úloh hledání optimální skladby portfolia na základě podmíněné hodnoty v riziku a její robustifikace. Tato práce se věnuje jen speciálním případům, které vedou na úlohu lineárního programování. Poslední čtvrtá kapitola popisuje konkrétní numerické výsledky použití těchto metod na reálných datech z finančních trhů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Robust methods in portfolio theory
Petrušová, Lucia ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Večeř, Jan (oponent)
01 Abstrakt: Práca sa zaoberá robustnými metódami v teórii portfólia. Sú popísané rôzne miery rizika, ktoré sa využívajú pri optimalizácii portfólia, a na základe popísaných mier sú sformulované odpovedajúce optimalizačné úlohy. Analytické riešenie problému robustnej optimalizácie portfólia je uvedené pre miery rizika lower partial moments (LPM), value-at-risk (VaR) a conditional value-at-risk (CVaR). Práca popisuje aplikácie worst-case conditional value- at-risk (WCVaR) v oblasti finančného manažmentu, pričom sú detailnejšie skúmané a popísané minimalizačné úlohy za predpokladu zmiešaného rozdelenia, "box" neistoty a "ellipsoidal" neistoty. V závere práce sú prezentované výsledky numerickej štúdie na reálnych dátach z finančného trhu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 158 záznamů.   začátekpředchozí82 - 91dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.