Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 158 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Stochastic optimization models for energy trading
Klyuchevskiy, Iakov ; Lachout, Petr (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Modelování trhu s energiemi je jedním z nejpalčivějších témat. Existuje několik způsobů, jak vytvořit modely v závislosti na tom, jaké funkce chceme požadovat. Práce bude věnována studiu stochastických modelů energetického trhu. Nejprve vysvětlíme vlastnosti energetického trhu. Poté přejdeme ke dvěma běžně používaným stochastickým cenovým modelům energie s různými možnostmi volatility a rozdělení skoků. Porovnání modelů pak ukazuje, že jsou některé pod- statně lepší než ostatní. Dále byly navrženy dva další modely (a jejich modifi- kace) založené na prvních čtyřech. Jeden z nich prokázal dobrý výkon a lze jej doporučit pro použití v cenovém modelování ELIX. 1
Optimization problems solving using various software
Petráš, Tomáš ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Táto práca sa zaoberá praktickými problémami pri riešení úloh lineárne- ho programovania v matematických softvéroch Mathematica, GAMS, R a Mat- lab. Popisuje základné vlastnosti riešičov ("solverov"), balíkov ("packageov") a optimalizačných funkcií daných softvérov. Hlavným ciel'om práce je ich porovna- nie na základe časovej efektívnosti riešenia úloh rôznej vel'kosti v rámci jednot- livých sofvérov, ale aj medzi softvérmi samotnými. Časi riešenia uvažujeme s i bez vplyvu načítania vstupných údajov. Na záver zo získaných údajov vyberieme pre jednotlivé vel'kosti úloh najvhodnejší softvér a dáme doporučenia pre praktické využitie týchto softvérov pri riešení úloh lineárneho programovania.
Kónická optimalizace: teorie a aplikace
Dortová, Zuzana ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
1 Tato práce pojednává o úlohách kónického programování druhého řádu, tyto úlohy jsou speciální třídou semidefinitního programování. V práci jsou shrnuté základní definice, vlastnosti a tvrzení známé o těchto úlohách. Specielní pozor- nost je věnována metodám řešení SOCP úloh. V poslední části práce jsou for- mulovány některé specielní úlohy matematického programování (lineární progra- mování, kvadratické programování...) jako specielní případy úloh SOCP.
Statistická analýza intervalových dat
Troshkov, Kirill ; Antoch, Jaromír (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Tradiční statistická analýza začíná výpočtem základních statistických charakteristik jako je výběrová střední hodnota E, výběrový rozptyl V , kovariance či korelace. Při výpočtu těchto charakteristik se většinou předpokládá, že odpo- vídající hodnoty dat jsou přesně známé. Ve skutečnem světě existují situace, kdy je možné získat více vypovídající informace tím, že soubor statistických dat bude intervalového typu. Například, naměřená denní maximální a minimální teplota dává realističtější pohled na počasí než obyčejné průměrné hodnoty. Při analýze životního prostředí dostáváme naměřené hodnoty znečištění jezera x(t) v různých časových okamžicích t, přičemž bychom potřebovali odhadnout statistické charak- teristiky jako je střední hodnota, rozptyl nebo korelace s jinými měřeními. Jiný příklad je z finančního prostředí. Minimum a maximum cen transakcí, denně za- znamenané pro nějaký soubor akcií poskytuje víc relevantních údajů pro finanční experty, kteří vyhodnocují akcie a volatilitu ve stejný den. Pro tyto a mnohé další případy musíme modifikovat existující statistické postupy, abychom je mohli apli- kovat na data intervalového typu. V této práci se pokusíme rozebrat statistické algoritmy, jejich složitost a modifikace vhodné pro aplikaci na intervalová data v případě výpočtu střední hodnoty,...
Logistická regrese s aplikacemi ve finančním sektoru
Bílková, Kristýna ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Pešta, Michal (oponent)
V práci je popsán model binární logistické regrese. Jeho parametry jsou odhadnuty metodou maximální věrohodnosti. Pro numerické vyčíslení těchto odhadů je použit Newtonův-Raphsonův algoritmus. Pro měření statistické významnosti parametrů modelu jsou definovány některé statistiky. Dále je popsána konstrukce modelu iterační metodou. Pro posouzení kvality modelu jsou definovány testy dobré shody Pearsonův Chí Kvadrát test a Hosmerův-Lemeshowův test. Diverzifikační schopnost modelu je ilustrována pomocí Lorenzovy křivky a kvantifikována Giniho koeficientem, Kolmogorovovou-Smirnovovou statistikou a zobecněným koeficientem determinace. Teoretické poznatky jsou aplikovány na data z oblasti pojišťovnictví.
Stabilní rozdělení a finanční aplikace
Omelchenko, Vadym ; Klebanov, Lev (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Nazev pracc: Stabihn rozdeleni a iinancnf aplikacc Autor: Vadyni Oinclchcnko pravdipodobnosti a mateuiaticke statistiky Vedoucf diplomove praee: Prof. Lev Klebanov, DrSc. e-mail vedonci'ho: Lev.Klebanov@raff.cuni.cz Abstrakt: Tato prace so zabyva teorii' stabilnieh rn^deleni. mrt.odami odhadu jcjicb pararnctrii a j(;jich miancni a])likaci. Byly siinineny vseobecne znamc odhady a navrzeny inct.ody odliadn ()arainctm na zakladn r-harakt^risticko furikc',0 a projekcrii inctody. kt(^r;i jc niodifikaci metody inaximalni vcrohodnosti. Kvalit.a odbadfi sc zjisfovala s pouiocf siiuulaci naliodnelio vybcni zc sta- bihn'lio rozdeleni so znamymi paranictry a. porovnam" odhadu parametru s jcjich skutcrnymi hodnotami. Jadrcin teto ])rac;c jsou odhady parauictru ata- bilni'ch rozdeleni, coz jc aplikovat(^lnc ]>ro modifikaee modcln typu AR.CH/ GARCH sc stabilnf inovaci. Kh'cova slova: stabilnf rozdeleni, ARCH/GARCH moclely. odhady zalozene na charakteristicke funkci (CF), odhady zalozene na jjrojekcrii metode, pfi'bnzne odhadnni ML (MLP).
Ekonomické scénáře v pojišťovnictví
Krýcha, Daniel ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
V této práci se zaměříme na modelování úrokových měr a s tím spojené praktické aspekty. Vysvětlíme význam vygenerovaných scénářů vývoje úrokové míry pro výsledky hospodaření životních i neživotních pojišťoven. Rozebereme dosud aplikované přístupy v rámci této problematiky a vybrané modely podrobně popíšeme. Vzhledem k praktickému zaměření této práce pojednáme o používaných metodách kalibrace těchto modelů. Tyto metody pak použijeme při zpracování rozsáhlé numerické studie, jejíž cílem je odhalit silné a slabé stránky jednotlivých způsobů kalibrace při implementaci konkrétního modelu a zhodnotit možnosti jejich užití v aktuárské praxi. Ústředním modelem této práce bude CIR (Cox-Ingersoll-Rossův) model.
Řešení lineárních úloh s celočíselnými omezeními v GAMSu
Škoda, Štěpán ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Kopa, Miloš (oponent)
V předložené práci studujeme problémy celočíselné lineární opti- malizace a to nejprve z hlediska teoretického (část I) a následně na základě empirických údajů (část II). První sekce vysvětluje, čím se tento obor zabývá a kde se aplikuje. Druhá a třetí obsahují okomentované matematické formu- lace úloh, definice a věty potřebné k pochopení metod pro řešení obecných lineárních optimalizačních úloh. V poslední sekci první části se seznámíme s dvěma nejznámějšími skupinami algoritmů, které používá komerční software. Druhá část podává bližší informace o jedné internetové knihovně obsahující některé praktické problémy, které bylo v minulosti potřeba řešit. Dále se zde vyskytují sekce pojednávající o solverech a pokročilých volbách systému GAMS. V poslední sekci jsou uvedena data získaná při řešení úloh pomocí různých kódů (solverů) softwaru. 1

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 158 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.