Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Aktuárský přístup k modelování kreditních rizik
Benešová, Milena ; Benková, Markéta (vedoucí práce) ; Mandl, Petr (oponent)
Předmětem této práce je jeden z modelů pro měření kreditního rizika - model CreditRisk+. Cílem je přehledně popsat teorii, na které je tento model založen, a ve druhé části předvést praktický příklad výpočtu rozdělení ztrát. Model používá Poissonovo rozdělení jako rozdělení počtu selhání, z čehož se poté určí právě rozdělení ztrát. Toto rozdělení je výstupem z modelu. Model má dvě varianty, kterými se práce, ve své teoretické části zabývá. První je výpočet rozdělení ztrát v případě, že je míra selhání každého dlužníka konstantní. Základním přínosem tohoto modelu pro měření kreditního rizika je ale varianta druhá, která počítá v variabilními mírami selhání. Předmětem pkratické části je rekurzivní výpočet rozdělení ztrát, který je nabízen tvůrci modelu. Práce se ale zabývá také spojením modelu CreditRisk+ s jiným modelem pro měření kreditního rizika, známém pod názvem CreditMetrics. Výpočet využívá Monte Carlo simulace z hoto modelu. Cílem praktické části je ukázat, jak se model dá aplikovat v praxi.
Semimarkovský model pro řízení kreditního rizika
Benková, Markéta ; Mandl, Petr (vedoucí práce) ; Laušmanová, Monika (oponent) ; Keprta, Stanislav (oponent)
S nástupem Nové basilejské kapitálové dohody, na kterou přistoupila většina českých bank v průběhu let 2007 a 2008, se výrazně zvýšila důležitost interních ratingů pro hodnocení zdraví celého finančního sektoru. Interní ratingy jsou používány pro výpočet a alokaci kapitálu i pro stanovování úrokových sazeb a marží. Právě změny interních ratingů jsou velmi zřejmými aplikacemi vícestavových modelů. Použitím metod obvyklých pro analýzu semimarkovských procesů je možné analyzovat strukturu změn interních ratingů, sledovat doby, za které se ratingy změní, a zaměřit se i na matice přechodu samotné. Důležitou součástí práce je srovnání daných parametrů sledovaných v období ekonomické stability a poté i v období finanční krize, odstartované pádem banky Lehman Brothers v září 2008.
Použití markovských řetězců v modelech kreditního rizika
Bořánek, Jan ; Benková, Markéta (vedoucí práce) ; Mandl, Petr (oponent)
Credit risk management has become the key instrument for better portfolio diversification and related minimalization of possible loss. Upon the credit risk management we can estimate amount of company's loss brought with creditworthiness of its obligors. Lots of models dealing with credit risk have been developed and most of them are based on Markov Chains theory. This theory also makes up the basis of CreditMetrics, the model which we introduce. Rating migration matrix is the basic input into this model. Two chapters are concerned with constructing and modifying of such matrices. Other chapters deal at firs with general simulation and data analysis on the real credit portfolio come after. CD with input data and computational procedure in Mathematica is also added. The code is pasted as an appendix, too.
Stanovení míry expozice na kreditní a tržní rizika pomocí metod Value at Risk
Friedrichová, Andrea ; Stařík, David (vedoucí práce) ; Benková, Markéta (oponent)
Diplomová práce zkoumá podíl tržní a kreditní expozice na celkové míře rizika investičního indexu. Popisuje modely pro odhad tržního rizika pomocí Value at Risk, a to parametrický přístup, historickou simulaci a metodu Monte Carlo. Dále popisuje odhad kreditního rizika pomocí Value at Risk. Hlavní náplní je potom popis a aplikace tří metod pro výpočet integrovaného VaR: integrovaný VaR modelovaný z historických dat, integrovaný VaR s ohledem na kovarianci mezi tržním a kreditním rizikem a integrovaný VaR založený na parametrickém modelu VaR. Tyto modely jsou aplikovány na vybrané akcie finančního indexu S&P 500 a vzájemně porovnány.
Oceňování kreditního rizika
Pleška, Martin ; Charamza, Pavel (vedoucí práce) ; Benková, Markéta (oponent)
Podle pravidel uvedených v dokumentu Basel II musí banky počítat rizikový kapitál na základě očekávané hodnoty kreditního rizika, ale zejména na základě některých jeho charakteristik, mezi které se řadí také Value at Risk (VaR). Ten lze počítat například způsobem uvedeným v práci Creditmetrics. V této práci se budeme zabývat právě touto metodou výpočtu VaR jako míry kreditního rizika. Stanovení očekávané hodnoty portfolia, kterého kreditní riziko nás zajímá, je v práci demonstrováno dvěma způsoby. Jednak metodou diskontovaných finančních toků a také pomocí rizikových nákladů. Odhady VaR se provádí pomocí simulací rozdělní hodnoty portfolia. Práce je doplněna konkrétním výpočtem nad reálnými daty.
Testování antimikrobiální účinnosti nově syntetizovaných látek
Benková, Markéta ; Marek, Jan (vedoucí práce) ; Žemličková, Helena (oponent) ; Hanovcová, Irena (oponent)
V disertační práci jsme se věnovali testování antimikrobiální účinnosti (proti grampozitivním i gramnegativním bakteriím, kvasinkám i vláknitým houbám) nově syntetizovaných látek a sledování vztahu mezi jejich strukturou a právě antimikrobiální účinností. Tyto látky na bázi kvartérních amoniových solí s různými strukturními obměnami byly připraveny v rámci spolupráce s Katedrou toxikologie a vojenské farmacie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a Centrem biomedicínského výzkumu Fakultní nemocnice Hradec Králové na společném projektu Agentury pro zdravotnický výzkum. První částí této práce byl výběr metodiky testování antimikrobiální účinnosti. K tomuto byla vybrána standardně používaná mikrodiluční bujónová metoda, která byla na pracovišti úspěšně zavedena. Další fází bylo in vitro testování vybraných syntetizovaných látek proti několika bakteriálním a fungálním kmenům. Několik látek bylo hodnoceno i na inhibici růstu zelených mikrořas (z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí). Dále proběhlo testování cytotoxického účinku na savčí buněčné linii pro posouzení, zda jsou látky vhodnější jako antiseptika nebo povrchové dezinfekce. Proti jednotlivým mikroorganismům bylo vždy nalezeno několik účinných látek. Na základě výsledků výše zmíněných základních testování byly vybrány a...
Testování antimikrobiální účinnosti nově syntetizovaných látek
Benková, Markéta ; Marek, Jan (vedoucí práce) ; Žemličková, Helena (oponent) ; Hanovcová, Irena (oponent)
V disertační práci jsme se věnovali testování antimikrobiální účinnosti (proti grampozitivním i gramnegativním bakteriím, kvasinkám i vláknitým houbám) nově syntetizovaných látek a sledování vztahu mezi jejich strukturou a právě antimikrobiální účinností. Tyto látky na bázi kvartérních amoniových solí s různými strukturními obměnami byly připraveny v rámci spolupráce s Katedrou toxikologie a vojenské farmacie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a Centrem biomedicínského výzkumu Fakultní nemocnice Hradec Králové na společném projektu Agentury pro zdravotnický výzkum. První částí této práce byl výběr metodiky testování antimikrobiální účinnosti. K tomuto byla vybrána standardně používaná mikrodiluční bujónová metoda, která byla na pracovišti úspěšně zavedena. Další fází bylo in vitro testování vybraných syntetizovaných látek proti několika bakteriálním a fungálním kmenům. Několik látek bylo hodnoceno i na inhibici růstu zelených mikrořas (z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí). Dále proběhlo testování cytotoxického účinku na savčí buněčné linii pro posouzení, zda jsou látky vhodnější jako antiseptika nebo povrchové dezinfekce. Proti jednotlivým mikroorganismům bylo vždy nalezeno několik účinných látek. Na základě výsledků výše zmíněných základních testování byly vybrány a...
Semimarkovský model pro řízení kreditního rizika
Benková, Markéta ; Mandl, Petr (vedoucí práce) ; Laušmanová, Monika (oponent) ; Keprta, Stanislav (oponent)
S nástupem Nové basilejské kapitálové dohody, na kterou přistoupila většina českých bank v průběhu let 2007 a 2008, se výrazně zvýšila důležitost interních ratingů pro hodnocení zdraví celého finančního sektoru. Interní ratingy jsou používány pro výpočet a alokaci kapitálu i pro stanovování úrokových sazeb a marží. Právě změny interních ratingů jsou velmi zřejmými aplikacemi vícestavových modelů. Použitím metod obvyklých pro analýzu semimarkovských procesů je možné analyzovat strukturu změn interních ratingů, sledovat doby, za které se ratingy změní, a zaměřit se i na matice přechodu samotné. Důležitou součástí práce je srovnání daných parametrů sledovaných v období ekonomické stability a poté i v období finanční krize, odstartované pádem banky Lehman Brothers v září 2008.
Použití markovských řetězců v modelech kreditního rizika
Bořánek, Jan ; Mandl, Petr (oponent) ; Benková, Markéta (vedoucí práce)
Credit risk management has become the key instrument for better portfolio diversification and related minimalization of possible loss. Upon the credit risk management we can estimate amount of company's loss brought with creditworthiness of its obligors. Lots of models dealing with credit risk have been developed and most of them are based on Markov Chains theory. This theory also makes up the basis of CreditMetrics, the model which we introduce. Rating migration matrix is the basic input into this model. Two chapters are concerned with constructing and modifying of such matrices. Other chapters deal at firs with general simulation and data analysis on the real credit portfolio come after. CD with input data and computational procedure in Mathematica is also added. The code is pasted as an appendix, too.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Benková, Martina
1 Benková, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.