Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Aktuárský přístup k modelování kreditních rizik
Benešová, Milena ; Benková, Markéta (vedoucí práce) ; Mandl, Petr (oponent)
Předmětem této práce je jeden z modelů pro měření kreditního rizika - model CreditRisk+. Cílem je přehledně popsat teorii, na které je tento model založen, a ve druhé části předvést praktický příklad výpočtu rozdělení ztrát. Model používá Poissonovo rozdělení jako rozdělení počtu selhání, z čehož se poté určí právě rozdělení ztrát. Toto rozdělení je výstupem z modelu. Model má dvě varianty, kterými se práce, ve své teoretické části zabývá. První je výpočet rozdělení ztrát v případě, že je míra selhání každého dlužníka konstantní. Základním přínosem tohoto modelu pro měření kreditního rizika je ale varianta druhá, která počítá v variabilními mírami selhání. Předmětem pkratické části je rekurzivní výpočet rozdělení ztrát, který je nabízen tvůrci modelu. Práce se ale zabývá také spojením modelu CreditRisk+ s jiným modelem pro měření kreditního rizika, známém pod názvem CreditMetrics. Výpočet využívá Monte Carlo simulace z hoto modelu. Cílem praktické části je ukázat, jak se model dá aplikovat v praxi.
Aktuárský přístup k modelování kreditních rizik
Benešová, Milena ; Mandl, Petr (oponent) ; Benková, Markéta (vedoucí práce)
Předmětem této práce je jeden z modelů pro měření kreditního rizika - model CreditRisk+. Cílem je přehledně popsat teorii, na které je tento model založen, a ve druhé části předvést praktický příklad výpočtu rozdělení ztrát. Model používá Poissonovo rozdělení jako rozdělení počtu selhání, z čehož se poté určí právě rozdělení ztrát. Toto rozdělení je výstupem z modelu. Model má dvě varianty, kterými se práce, ve své teoretické části zabývá. První je výpočet rozdělení ztrát v případě, že je míra selhání každého dlužníka konstantní. Základním přínosem tohoto modelu pro měření kreditního rizika je ale varianta druhá, která počítá v variabilními mírami selhání. Předmětem pkratické části je rekurzivní výpočet rozdělení ztrát, který je nabízen tvůrci modelu. Práce se ale zabývá také spojením modelu CreditRisk+ s jiným modelem pro měření kreditního rizika, známém pod názvem CreditMetrics. Výpočet využívá Monte Carlo simulace z hoto modelu. Cílem praktické části je ukázat, jak se model dá aplikovat v praxi.

Viz též: podobná jména autorů
1 BENEŠOVÁ, Marcela
15 BENEŠOVÁ, Marie
17 BENEŠOVÁ, Markéta
21 BENEŠOVÁ, Martina
8 BENEŠOVÁ, Michaela
10 BENEŠOVÁ, Monika
1 Benešová, M.
4 Benešová, Magdalena
4 Benešová, Magdaléna
15 Benešová, Marie
17 Benešová, Markéta
21 Benešová, Martina
8 Benešová, Michaela
3 Benešová, Michala
4 Benešová, Miroslava
10 Benešová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.