|
|
Statistical analysis and modeling of inflation
Baniar, Matúš ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Názov práce: Modelování inflace Autor: Matúš Baniar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedúci bakalárskej práce: RNDr. Jitka Zichová Dr., Katedra pravděpodobnosti a ma- tematické statistiky Abstrakt: Inflácia, rast všeobecnej cenovej hladiny, je bežným ekonomickým javom, ktorý predstavuje makroekonomický problém. Práca sa zaoberá metódami, pomo- cou ktorých je možné infláciu modelovať, a teda pochopiť jej vývoj. V prvom rade ide o korelačnú a regresnú analýzu, ktoré sa zaoberajú vzťahom dvoch a viacerých premenných a následným zvolením vhodného matematického modelu. Spracovaný je model lineárnej regresie a metódy, pomocou ktorých analyzujeme jeho adekvát- nosť. Ďalšou spracovanou metódou je analýza jednorozmerných časových rád, ku ktorej pristupujeme takzvanou Boxovou-Jenkinsovou metodológiou. Oba prístupy sú ilustrované na skutočných finančných dátach pomocou softwaru Wolfram Mat- hematica 8. Kľúčové slová: inflácia, korelačná analýza, regresná analýza, časová rada
|
|
|
Non-Linear Classification as a Tool for Predicting Tennis Matches
Hostačný, Jakub ; Baniar, Matúš (vedoucí práce) ; Krištoufek, Ladislav (oponent)
Charles University Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies MASTER'S THESIS Non-Linear Classification as a Tool for Predicting Tennis Matches Author: Be. Jakub Hostacny Supervisor: RNDr. Matus Baniar Academic Year: 2017/2018 Abstrakt V tejto diplomovej práci skúmame predikčnú přesnost' a výkon pri stávkovaní u štyroch strojovo učiacich sa algoritmov - penalizovaná logistická regresia, náhodný les, posilněné stromy a neuronové siete. Pri práci využíváme 40 310 ATP zápasov hraných počas obdobia 1/2001-10/2016. Co sa týká predikčnej přesnosti, naše modely prekonávajú najlepšie modely súčasnosti pre prediko- vanie negrandslamových (69%) ako aj modely pre predikovanie grandslamových zápasov (79%). Všetky špecifikácie modelov sú presnejšie ako predikovanie na základe rebríčkového postavenia hráčov, zatial'čo váčšina specifikách je přes nějších ako predikovanie na základe vypísaných kurzov stávkových kancelárií. Co sa týká návratnosti pri stávkovaní, vytvořili sme šest'profitabilných stratégií pre stávkovanie na favoritov pre negrandslamové zápasy (návranosť investície v rozmedzí 0.8-6.5%). Taktiež sme identifkovali desať profitabilných stratégií pre stávkovanie na favoritov pre grandslamové zápasy (návranosť investície v rozmedzí 0.7-9.3%). Naše modely prinášajú vyššiu návratnost' ako stávkovanie...
|
|
|
Econometric Analysis of Financial Data
Baniar, Matúš ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Název práce: Ekonometrická analýza finančních dat Autor: Matúš Baniar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jitka Zichová, Dr., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Finanční a ekonomická data často obsahují kombinaci časové a průřezo- vé informace. Při aplikaci matematických modelů na data takového charakteru může být vhodné uvažovat o soustavách ekonometrických rovnic. Na začátku práce se věnujeme jejich obecné formulaci, přičemž se zabývame typy poměnných vstupujících do soustav. V další části popisujeme některé konkrétní případy: sou- stava SUR, soustava simultánních rovnic a model vektorové autoregrese. Pro tyto případy také popisujeme metody odhadování parametrů a pojednáváme o jejich vlastnostech. V poslední části jsou potom probrané metody aplikovány na reálná data s využitím vhodného softwaru. Klíčová slova: exogenita, SUR soustava, simultánní rovnice, VAR
|
|
|
Non-Linear Classification as a Tool for Predicting Tennis Matches
Hostačný, Jakub ; Baniar, Matúš (vedoucí práce) ; Krištoufek, Ladislav (oponent)
Charles University Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies MASTER'S THESIS Non-Linear Classification as a Tool for Predicting Tennis Matches Author: Be. Jakub Hostacny Supervisor: RNDr. Matus Baniar Academic Year: 2017/2018 Abstrakt V tejto diplomovej práci skúmame predikčnú přesnost' a výkon pri stávkovaní u štyroch strojovo učiacich sa algoritmov - penalizovaná logistická regresia, náhodný les, posilněné stromy a neuronové siete. Pri práci využíváme 40 310 ATP zápasov hraných počas obdobia 1/2001-10/2016. Co sa týká predikčnej přesnosti, naše modely prekonávajú najlepšie modely súčasnosti pre prediko- vanie negrandslamových (69%) ako aj modely pre predikovanie grandslamových zápasov (79%). Všetky špecifikácie modelov sú presnejšie ako predikovanie na základe rebríčkového postavenia hráčov, zatial'čo váčšina specifikách je přes nějších ako predikovanie na základe vypísaných kurzov stávkových kancelárií. Co sa týká návratnosti pri stávkovaní, vytvořili sme šest'profitabilných stratégií pre stávkovanie na favoritov pre negrandslamové zápasy (návranosť investície v rozmedzí 0.8-6.5%). Taktiež sme identifkovali desať profitabilných stratégií pre stávkovanie na favoritov pre grandslamové zápasy (návranosť investície v rozmedzí 0.7-9.3%). Naše modely prinášajú vyššiu návratnost' ako stávkovanie...
|
|
|
Building Societies in Low Interest Rate Environment
Hanzlík, Petr ; Džmuráňová, Hana (vedoucí práce) ; Baniar, Matúš (oponent)
Cílem této práce je analýza dopadu prostředí nízkých úrokových sazeb v České republice v posledních letech na sektor stavebních spořitelen, který tvoří poměrně specifický segment místního finančního trhu. První část práce zahrnuje popis hlavních charakteristik stavebního spoření a stavebních spořitelen, např. jejich historický vývoj, se speciálním zaměřením na hlavní typy rizik, kterým stavební spořitelny čelí. Ve druhé části je analyzován dopad změn tržní úrokové míry na objemy vkladů ve stavebních spořitelnách. Tato analýza je prováděna pomocí jednoduchých modelů s časovými řadami odhadnutými metodou nejmenších čtverců. V závěrečné části je porovnávána poptávka po úvěrech ze stavebního spoření s poptávkou po hypotečních úvěrech, a dále je rozebírán vývoj ziskovosti sektoru stavebních spořitelen v posledních letech. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Econometric Analysis of Financial Data
Baniar, Matúš ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Název práce: Ekonometrická analýza finančních dat Autor: Matúš Baniar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jitka Zichová, Dr., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Finanční a ekonomická data často obsahují kombinaci časové a průřezo- vé informace. Při aplikaci matematických modelů na data takového charakteru může být vhodné uvažovat o soustavách ekonometrických rovnic. Na začátku práce se věnujeme jejich obecné formulaci, přičemž se zabývame typy poměnných vstupujících do soustav. V další části popisujeme některé konkrétní případy: sou- stava SUR, soustava simultánních rovnic a model vektorové autoregrese. Pro tyto případy také popisujeme metody odhadování parametrů a pojednáváme o jejich vlastnostech. V poslední části jsou potom probrané metody aplikovány na reálná data s využitím vhodného softwaru. Klíčová slova: exogenita, SUR soustava, simultánní rovnice, VAR
|
|
|
Econometric Analysis of Financial Data
Baniar, Matúš ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Název práce: Ekonometrická analýza finančních dat Autor: Matúš Baniar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jitka Zichová, Dr., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Finanční a ekonomická data často obsahují kombinaci časové a průřezo- vé informace. Při aplikaci matematických modelů na data takového charakteru může být vhodné uvažovat o soustavách ekonometrických rovnic. Na začátku práce se věnujeme jejich obecné formulaci, přičemž se zabývame typy poměnných vstupujících do soustav. V další části popisujeme některé konkrétní případy: sou- stava SUR, soustava simultánních rovnic a model vektorové autoregrese. Pro tyto případy také popisujeme metody odhadování parametrů a pojednáváme o jejich vlastnostech. V poslední části jsou potom probrané metody aplikovány na reálná data s využitím vhodného softwaru. Klíčová slova: exogenita, SUR soustava, simultánní rovnice, VAR
|
|
|
Statistical analysis and modeling of inflation
Baniar, Matúš ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Názov práce: Modelování inflace Autor: Matúš Baniar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedúci bakalárskej práce: RNDr. Jitka Zichová Dr., Katedra pravděpodobnosti a ma- tematické statistiky Abstrakt: Inflácia, rast všeobecnej cenovej hladiny, je bežným ekonomickým javom, ktorý predstavuje makroekonomický problém. Práca sa zaoberá metódami, pomo- cou ktorých je možné infláciu modelovať, a teda pochopiť jej vývoj. V prvom rade ide o korelačnú a regresnú analýzu, ktoré sa zaoberajú vzťahom dvoch a viacerých premenných a následným zvolením vhodného matematického modelu. Spracovaný je model lineárnej regresie a metódy, pomocou ktorých analyzujeme jeho adekvát- nosť. Ďalšou spracovanou metódou je analýza jednorozmerných časových rád, ku ktorej pristupujeme takzvanou Boxovou-Jenkinsovou metodológiou. Oba prístupy sú ilustrované na skutočných finančných dátach pomocou softwaru Wolfram Mat- hematica 8. Kľúčové slová: inflácia, korelačná analýza, regresná analýza, časová rada
|
host ::
RSS.