Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 39 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Popisná statistika v R s aplikací na reálná data
Pirohová, Eva ; Bašta, Milan (vedoucí práce) ; Šulc, Zdeněk (oponent)
Cílem práce je představit možnosti popisné statistiky ve statistickém softwaru R a vysvětlit princip zadávání příkazů a funkcí v tomto softwaru. V teoretické části práce bude uživatel seznámen s informacemi, co je to popisná statistika a na jakém principu funguje software R. Důležitou součástí jsou uvedené funkce a kódy, které se zadávají do příkazového řádku či skriptu v R. Praktická část obsahuje aplikaci principů popisné statistika a příslušných příkazů a funkcí v R na reálná data včetně ilustrací v podobě jednotlivých typů grafů. Pod každou konkrétní mírou popisné statistiky či grafickým výstupem bude uveden příkaz v podobě funkce v R s vysvětleným postupem a komentářem. Práce obsahuje vše podstatné, co by měl znát každý, kdo se statistikou a s prací v R začíná. I přes to, že je práce s R pro ty, kteří neprogramují, ze začátku složitá, bude práce koncipována tak, aby i začátečník byl schopen analyzovat data z hlediska popisné statistiky.
Analýza životaschopnosti ohrožených druhů zvířat v České republice
Šťastná, Andrea ; Helman, Karel (vedoucí práce) ; Bašta, Milan (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou životaschopnosti vybraných ohrožených druhů zvířat v České republice. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, kterým předchází definice analýzy životaschopnosti populace a obecný popis ochrany druhů. První část obsahuje stochastický model, který simuluje možné scénáře vývoje velikosti populace rysa ostrovida na území České republiky. Pro tvorbu tohoto modelu byl využit software Vortex. Druhá část je zaměřena na analýzu časových řad populací koroptve polní a ledňáčka říčního, kde byla data získána z České společnosti ornitologické. Tato analýza se snaží identifikovat vlivy, které mohou ovlivňovat životaschopnost obou druhů.
Analýza vývoje dluhu v České republice
Krýslová, Petra ; Bašta, Milan (vedoucí práce) ; Helman, Karel (oponent)
Cílem této diplomové práce je analýza vývoje celkového dluhu v České republice a jeho analýza zvlášť pro sektor domácností a nefinančních podniků. Z ekonomických teoretických předpokladů lze usuzovat, že existuje závislost mezi výší poskytnutých úvěrů a vývojem HDP, resp. mezi úvěrovým a hospodářským cyklem. Práce je rozdělena na tři části. První část se skládá z kapitol 1-4, kde je popsána dále použitá teorie. Druhá část, kapitola 5, popisuje konkrétní použité časové řady. Tedy řady týkající se objemu dluhu pro Českou republiku, vývoje HDP a vývoje úrokových sazeb. Úrokové sazby a objemy dluhu jsou dále členěny podle délky splatnosti a také podle dvou zvolených sektorů. Poslední část, kapitola 6, je zaměřena na kointegrační analýzu, sestavení modelu ADL a model korekce chyby pro rozlišení krátkodobých a dlouhodobých vztahů mezi časovými řadami, pokud je to možné.
Modely volatility v R
Vágner, Hubert ; Bašta, Milan (vedoucí práce) ; Flimmel, Samuel (oponent)
Diplomová práce se zabývá modelováním volatility ve finančních časových řadách. Hlavním přístupem pro modelovaní volatility jsou modely třídy GARCH, které dokáží zachytit proměnlivost podmíněné volatility v časové řadě. Pro modelování podmíněné střední hodnoty v časové řadě jsou použity modely třídy ARMA. Poněvadž v řadách často nebývá splněn předpoklad normality výnosů, mají výnosy ve většině případů leptokurtický tvar rozdělení. V práci je uvedeno několik dalších rozdělení, kterými lze lépe popsat rozdělení výnosů, zejména se pak jedná o Studentovo t rozdělení. V první části si práce klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou finančních časových řad a popsání modelů třidy GARCH včetně jejich dalších modifikací. V této práci jsou použity například IGARCH nebo některé modely zachycující asymetrický vliv šoků jako je například GJR-GARCH. Druhá část práce se zabývá generovanými daty, kde je cílem především detailněji prozkoumat jednotlivé modely volatility i jejich chování při různých změnách parametrů. Třetí část se věnuje odhadu a předpovědi volatility u konkrétních finančních časových řad. V první řadě se jedná o vývoj akciového indexu MICEX, dále pak o vývoj směnného kurzu ruského rublu vůči české koruně, v poslední řadě o vývoj cen ropy Brent. Cílem třetí části je ukázat, jaký dopad na volatilitu u vybraných časových řad měly sankce vůči Rusku po převzetí poloostrova Krym, které proběhlo v prvním čtvrtletí roku 2014.
Regression analysis and splines
Benko, Milan ; Bašta, Milan (vedoucí práce) ; Komárek, Arnošt (oponent)
Cieľom bakalárskej práce je predstaviť základné pojmy regresnej analýzy a ná\-sled\-ne regresné spliny ako parametrické modely pre regresnú funkciu. Sú diskutované základné vlastnosti regresných splinov (spojitosť, spojitosť derivácií, voľba polohy a počtu uzlových bodov). Ďalej sú predstavené dve bázy vhodné pre reprezentáciu regresných splinov (useknutá mocninová báza a B-spliny). Taktiež je predstavený model prirodzených (kubických) splinov a je odvodená vhodná báza pre jeho reprezentáciu. Následne je diskutované použitie prirodzených splinov za účelom zvýšenia presnosti odhadu regresnej funkcie, sú odvodené vzorce pre strednú štvorcovú chybu odhadu a je kvalitatívne diskutované a ilustrované, za akých okoloností je použitie prirodzených splinov vhodné. Práca je doplnená Monte Carlo simuláciou, zasadenou do kontextu modelov splinov, ktorej výsledky naznačujú, že v praxi bežne používané kritéria pre výber modelu ($\R_{adj}^2$, $PRESS$ štatistika, test hypotézy) neposkytujú vždy správne rozhodnutie, aký model je skutočne optimálny z hľadiska presnosti odhadu regresnej funkcie. Všetky výpočty sú prevedené v softvéri R a sú k dispozícii v elektronickej prílohe. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Local polynomial regression
Cigán, Martin ; Bašta, Milan (vedoucí práce) ; Maciak, Matúš (oponent)
Tato práce se zabývá lokální polynomickou regresí. Lokální polynomická regrese je jedním z neparametrických přístupů k vyrovnávání dat. Tato konkrétní metoda je založena na opakování parametrického vyrovnávání dat metodou vážených nejmenších čtverců za použití modelu polynomu. Cílem práce je proto připomenutí základních vlastností metody vážených nejmenších čtverců v kontextu modelu klasické lineární regrese a navazující zavedení metody nerobustní lokální polynomické regrese. Následně se v práci odvozují některé statistické vlastnosti metody lokální polynomické regrese. Podmíněné vychýlení a podmíněný rozptyl odhadu jsou následně aproximovány pomocí metody Monte Carlo a tyto aproximace jsou porovnány s teoretickým výsledkem. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Normalita a její testování
Hájek, Štěpán ; Bašta, Milan (vedoucí práce) ; Klebanov, Lev (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá normalitou a jejím testováním. S tímto tématem se můžeme často setkat při užívání důležitých statistických testů a modelů, jako jsou například t testy, analýza rozptylu či lineární regrese. Teoretická část práce tyto testy shrnuje a ve stru- čnosti také pojednává o důsledcích porušení předpokladu normality. Dále popisuje metody, jimiž lze testovat hypotézu, že náhodný výběr pochází z normálního rozdělení. U každého testu normality je uvedena testová statistika a podmínky pro zamítnutí nulové hypotézy. Představeny jsou například Shapirův-Wilkův test či Andersonův-Darlingův test. Praktická část zahrnuje simulační studii, která je rozdělena na dvě části. První, věnující se porovnání, zda empirická relativní četnost chyby prvního druhu odpovídá nominální hladině testu. Dru- hou, věnující se odhadu síly testů v závislosti na rozdělení, ze kterého výběr pochází. Výsledky simulací jsou v práci sumarizovány a diskutovány. 1
Technická analýza založená na objemu obchodů a její efektivnost z hlediska předpovědi budoucích pohybů ceny
Chval, David ; Bašta, Milan (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Tato bakalárská práce studuje metody technické analýzy založené na objemech obchodu. První dve kapitoly jsou teoretického charakteru. Popisující financní trhy, jejich funkci, vlastnosti, a dále pak metody používané pri analýze financních instrumentu. V další cásti je popsána hypotéza efektivního trhu, formy efektivnosti a testy související s touto hypotézou. Tretí kapitola je analytického charakteru. Je zde zkoumáno, zdali extrémní obchodní aktivita predikuje následný rust, nebo pokles ceny daného instrumentu. Je zde popsána metodika, získání dat, výsledky analýzy a srovnání s jinými podobnými výzkumy.
Modelling and forecasting seasonal time series
Jantoš, Milan ; Bašta, Milan (vedoucí práce) ; Helman, Karel (oponent)
V této diplomové práci jsou shrnuty základní metody modelování sezónních časových řad jako je regresní model se sezónními dummy proměnými, exponenciální vyrovnávání a modely SARIMA. Práce je zaměřena především na modelování a předpovídaní sezónních časových řad s využitím těchto metod. Cílem práce je představení jednotlivých metod a jejich následné porovnání na souboru 2184 sezónních časových řad a vyhodnocení jejich predikčních schopností. Hlavním přínosem diplomové práce je proniknutí do problematiky předpovídání časových řad a empirické ověření silných a slabších stránek jednotlivých metod.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 39 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Bašta, Martin
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.