Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nové metody ve schvalování úvěrů
Rychnovský, Michal ; Arlt, Josef (vedoucí práce) ; Pecáková, Iva (oponent) ; Veselý, Petr (oponent)
Tato práce přispívá do oblasti aplikované statistiky a finančního modelování analýzou matematických modelů používaných v procesech schvalování retailových úvěrů. Konkrétně má tři cíle. Za prvé, diskutuje vhodnost výkonnostních kritérií užívaných zavedenými statistickými postupy a navrhuje zaměřit se místo toho na sílu predikce. Za druhé, porovnává analytickou přidanou hodnotu stávajících a nově navrhovaných metod podle navržených kritérií. A třetím cílem práce je potom výstavba a detailní specifikace rozsáhlého modelu pro odhad profitability včetně kritické reflexe jeho silných a slabých stránek. V první kapitole pracuji v oblasti modelování pravděpodobnosti defaultu (selhání dlužníka) a navrhuji srovnání predikční síly modelů v čase, místo v akademické literatuře běžně používaného srovnání na náhodném testovacím vzorku. K tomuto účelu používám koncept analýzy přežití a Coxův model, který společně s běžně používanou logistickou regresí aplikuji na vzorek reálných českých bankovních dat a porovnávám výsledky pomocí Giniho koeficientu a charakteristiky lift. Na náhodném validačním vzorku vykazuje Coxův model podobnou přesnost jako logistická regrese, zatímco při porovnání predikčních schopností v čase vychází Coxův model znatelně lépe. Ve druhé kapitole, zaměřené na modelování ztráty při defaultu (LGD), představuji dva modely založené na Coxově regresi a na reálných datech srovnávám jejich predikční sílu se standardními přístupy lineární a logistické regrese. Ve srovnání pomocí modifikovaného koeficientu determinace vykazuje Coxův model lepší predikce. Třetí kapitola se zaměřuje na odhad očekávané profitability jako alternativy k odhadům rizika jako takového a staví na modelech pravděpodobnosti defaultu a ztráty při dafaultu. Zde konstruuji rozsáhlý a detailní model profitability pro schvalování retailových úvěrů s fixní dobou spláceni. Do modelu vstupují také další související výnosy a náklady očištěné o riziko plynoucí z defaultu dlužníka, což vede k přesnějším výsledkům. Dále navrhuji čtyři charakteristiky profitability, včetně rizikově očištěného očekávaného vnitřního výnosového procenta a rentability vlastního kapitálu, a simuluji vliv tohoto modelu na každou z těchto měr. Nakonec poukazuji na některé slabiny těchto přístupů a řeším problém nalezení koncentrací defaultů či podvodů v portfoliu. Proto také představuji novou statistickou míru založenou na předem stanované expertní hodnotě kritické míry defaultu a srovnávám GUHA metodu s použitím klasifikačních stromů na reálném datovém vzorku. Pomocí srovnání různých metod tato práce přispívá k debatám ohledně použití modelů analýzy přežití ve finančním modelování a modelů profitability používaných pro schvalování úvěrů.
Postupná výstavba modelů ohodnocení kreditního rizika
Rychnovský, Michal ; Hanzák, Tomáš (oponent) ; Charamza, Pavel (vedoucí práce)
Nazev pracc: Postnpna vyslavba modelu ohoduoconi kroditniho ri/,ika Autor: Michal Ryclmovsky Katedra: Kaledra pravdepoelobnejsti a maternal icke statistiky Vedouci bakalafske pracc: RNDr. Pavel Charam/a, CSc. E-mail vedouciho: pavol.charani/a''^media research.ex Abstrakt: Ciloni toto pracc je pfibli/it podstatu vvstavby skoringovych mo- eleln. Popisnjeme zde metodu logisticke regrese, odhaelovani jejich paramotrn a testovani jcjicli vy/,nanmosti. Na /aklado, proiiioiniych odds ratio potoin zavadimo indei>endence model jako odhad podminone saneo s]>laceni klienta.. Tento ... dale zoljecnHJinne pfidavanini vah jedmjtlivyni sku])inani a ka- tegoriini charakt.eristik klienta.. Ta.kto pficha/Jnie k WOE niodeln a jjlnemu logistickemn niodeln. Vennjeine se take nicfeni divcr/ilikacni schopnosti ino- deln pomoci Lorenxovy kfivky a Somerovy d statistiky jako odhadu Giuiho koeficientn. Nakonec a])likujeine popsane nietody na praktiekon vystavbn yk(')riiigovych niodeln a na realnych dateeh porovnanie vhodnost a di\erx,ifi- kacni scho])nost pi'edstavovanych niodelu. Soneast.i ])race je take vystup na. int.ernetovon encyklo]>edii \\ikiiiedia. Klicova slova: kreditni rixiko, skoringove niodely, logisticka. 1'egrese. Title: Step by step credit risk model construction Author: Michal Rychnovsky Department: Department...
Matematické modely LGD
Rychnovský, Michal ; Zvára, Karel (oponent) ; Charamza, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této práce je popsat a na reálných datech vyzkoušet možné matematické modely pro odhad LGD. Krome bežných modelů lineární a logistické regrese se zde zaměřujeme zejména na metody využívající průběžných a cenzorovaných pozorování, založené na Coxove modelu a dvoustupnové regresi. V práci je nejprve stručně nastíněn princip kapitálové přiměřenosti podle Basel II. Dále jsou popsány jednotlivé modely, které jsou nakonec aplikovány na reálná bankovní data.
Scoring Models in Finance (Skóringové modely ve financích)
Rychnovský, Michal ; Zouhar, Jan (vedoucí práce) ; Kalčevová, Jana (oponent)
Cílem této práce je popsat aplikace modelu logistické regrese pro odhad pravděpodobnosti defaultu klienta a stručně nastínit proces vývoje skóringových funkcí ve finanční praxi. Nejdříve uvádíme teoretický popis logistické regrese, následovaný postupným odvozením tří nejpoužívanějších skóringových modelů. Poté přicházíme s formální definicí Giniho koeficientu jako míry diverzifikační schopnosti modelu a odvozujeme výpočetní formule (Somersova typu) pro jeho odhad. Hlavní částí práce je potom popis úplného procesu vývoje skóringových funkcí, ilustrovaný na reálných příkladech z praxe.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.