Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 172 záznamů.  začátekpředchozí89 - 98dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Claims reserving within the panel data framework
Gerthofer, Michal ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Předložená diplomová práce řeší problém závislosti mezi vysvětlovanými proměnnými v rámci jednotlivých subjektů v konceptu zobecněných lineárních modelů. Rezervování v neživotním pojištění má významný vliv na finanční postavení společnosti. Text práce představuje základní aktuárské pojmy, značení a metody. Hlavní část je zaměřena na modelování panelových dat, zejména na zobecněné lineární smíšené modely (GLMM), zobecněné odhadovací rovnice (GEE) a jejich použití v rezervování. Hlavním cílem práce je ukázat výhody, nevýhody, omezení a porovnání těchto přístupů na reprezentativních data setech, které byly vybrány na základě výsledků analýzy celé databáze. Významná pozornost je věnována procesu výběru modelu a prostředkům k tomu použitých. Získané výsledky jsou nakonec shrnuty v tabulkách, grafech a navzájem porovnány. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Zobecněné Leontievovy modely
Hála, Petr ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
"his thesis de-ls with veontiev¡s input -nd output model of the e onomy -nd its potenti-l extensionsF et the eginning of the thesis -si formul-tions -nd h-r- teristi s of the veontiev¡s model -re summ-rized with emph-sis on its solv- ilityF sn the third -nd fourth h-pterD we present the simplest modi( -tions with -ddition-l restri tions or o je tive fun tionF sn the sixth h-pter - dyn-mi model with dis rete time is derivedD -g-in with emph-sis on the formul-tion of the onditions of existen e of solutionF "he l-st h-pter presents - sto h-sti gener-liz-tion of the veontiev¡s model using pro - ilisti onstr-ints -nd the s en-rio -ppro- hF "he thesis is - omp-nied y its own ex-mple of veontiev¡s sto h-sti modelF
Methods for periodic and irregular time series
Hanzák, Tomáš ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Arlt, Josef (oponent) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Název práce: Metody pro periodické a nepravidelné časové řady Autor: Mgr. Tomáš Hanzák Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. Abstrakt: Disertační práce se primárně zabývá modifikacemi metod typu exponenciální vyrovnávání pro jednorozměrné časové řady s periodicitou a/nebo určitými typy nepravidelností. Je navržena modifikovaná Holtova metoda pro nepravidelné časové řady robustní vůči problému "časově blízkých" pozorování. Obecný koncept modelování sezónnosti je zaveden do Holtovy-Wintersovy metody včetně lineární interpolace sezónních indexů a použití goniometrických funkcí jako speciálních případů (obě metody jsou použitelné pro nepravidelná pozorování). Je zkoumán DLS odhad regrese s lineárním trendem a sezónními indexy a metoda je porovnána s aditivní Holtovou-Wintersovou metodou. Autokorelovaný člen je navržen jako další složka dekompozice časové řady. Navržené metody jsou porovnávány s klasickými na reálných datech a/nebo prostřednictvím simulačních studií. Klíčová slova: Diskontované nejmenší čtverce, exponenciální vyrovnávání, Holtova-Wintersova metoda, nepravidelná pozorování, periodicita časových řad
Pensions from the point of view of utility theory
Kudlík, Michal ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou penzí z pohledu teorie užitku. Jmenovitě uvedeme základní principy, vlastnosti penzí spolu se základním dělením. Součástí práce je i část o teorii užitku, jak z ordinálního pohledu na teo- rii užitku, tak i z pohledu kardinálních užitkových funkcí. Následně zformulujeme příslušné úlohy ke zvoleným užitkovým funkcím, které se budeme snažit opti- malizovat na základě použité užitkové funkce. Úlohu optimalizace účelové funkce převedeme na úlohu s vázanými extrémy odpovídajícími různým anuitním trhům, které budeme řešit pomocí věty o Lagrangeových multiplikátorech. Výsledkem práce bude spočítat výši peněžního kapitálového ekvivalentu pro užitkovou funk- ci CRRA (Constant relative risk aversion) při použití různých hodnot relativní averze vůči riziku a ukázat optimální spotřební strategii pro penzisty na základě úmrtnostních tabulek pro Českou republiku z roku 2012. 1
Sezónní stavové modelování
Suk, Luboš ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Stavové modelování představuje statistický rámec pro metody exponenciálního vyrovnávání a je často využívaným nástrojem pro modelování časových řad. Tato práce se věnuje sezónním inovačním stavovým modelům a hlavní pozor- nost je soustředěna na nedávno navržený TBATS model. Tento model, zahrnu- jící Boxovu-Coxovu transformaci, náhodnou složku ve tvaru ARMA modelu a trigonometrickou reprezentaci sezónnosti, byl navržen tak, aby dokázal mode- lovat velmi široké spektrum časových řad se složitými typy sezónností včetně řad s několika sezónními složkami, s velkou frekvencí dat, s neceločíselnými pe- riodami sezónních složek či řad ovlivněných dvěma různými kalendáři. Odhady parametrů založené na metodě maximální věrohodnosti a použití trigonomet- rické reprezentace sezónnosti výrazně snižují výpočetní nároky tohoto modelu. Univerzálnost TBATS modelu je předvedena na čtyřech reálných časových řa- dách.
Kredibilitní modely pro škodní frekvenci
Biolek, Jiří ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
The work deals with estimation of unknown risk parameters of a driver. Risk parameter indicates how many times more accidents we may expect from this driver compared with the average insurance group to which the driver is assigned according to the precarious classification. Risk parameter is a random variable, which is depending on the damage share of this driver. The second and third chapters describe the derivation of the estimates that minimize the quadratic and exponential loss function. It also compares the level of these estimates and the convergence rate. In chapter four there are several simulations performed and tables with estimates for any specific data created. 1
Numerická studie simultánních rovnic
Šaroch, Vojtěch ; Lachout, Petr (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Název práce: Numerická studie simultánních rovnic Autor: Vojtěch Šaroch Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. Abstrakt: V této práci se zabýváme ekonometrickými soustavami simultánních rovnic. V první kapitole se seznámíme s teoretickými aspekty uvedené problematiky, zejména odhadovým procedurám a jejich vlastnostem. Zmíníme také otázky identifikace a nekonzis- tence OLS-odhadů při simultánním modelování. Ve druhé kapitole se věnujeme základní teorii odhadu. Zejména se budeme soustředit na intervalové odhady a přesnost odhadu. Zmíníme se také o empirickém přístupu v dané problematice. Ve třetí kapitole potom provedeme numerickou studii na jednoduchém makroekonomickém modelu na uměle vy- tvořených datech. Zajímat nás budou mimo jiné vlastnosti intervalových odhadů parametrů, rychlost konvergence či rozdíl mezi empirickým a teoretickým odhadem. Klíčová slova: Soustava simultánních rovnic, intervalové odhady, empirické odhady 1
Modely časových řad s exogenními proměnnými a jejich aplikace na ekonomická data
Vaverová, Jana ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Tato práce pojednává o analýze vícerozměrných finančních a ekonomických dat. V první části je vyložena teorie mnohorozměrných časových řad a ARMA modelu. Druhá část se věnuje modelům s exogenními proměnnými, konkrétně soustavě simultánních rovnic a ARMAX modelu. Třetí část se zabývá vyšetřováním vzájemné závislosti časových řad inflací a analýzou závislosti míry inflace na různých makroekonomických ukazatelích. Data byla zpracována softwary Mathematica 8, Mathematica 10, EViews a softwarem R. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Holtova-Wintersova metoda pro sezónní vyrovnávání
Koritarová, Lenka ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Tato práce se zabývá metodami exponenciálního vyrovnávání u časových řad. Nejprve jsou popsány principy exponenciálního vyrovnávání, zaměříme se na zá- kladní přístupy: jednoduché, zdvojené vyrovnávání a Holtovu metodu. Tyto po- stupy jsou vhodné pro modelování časových řad bez sezónní složky. V praxi jsou ale velmi časté časové řady vykazující sezónnost, pro tyto časové řady se používá Holtova-Wintersova metoda, která je založena na principech exponenciálního vy- rovnávaní. V poslední části práce je ukázáno použití této metody na reálných datech.
Nestacionární časové řady
Večeřa, Jakub ; Lachout, Petr (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá možností relaxace předpokladu stacionarity, který je běžně používán při analýze finančních časových řad. K tomu je využíváno teorie semi-stacionárních procesů, které se definují oproti stacionárním procesům časově závislým spektrem, tj. evolučním spektrem. Pro modelování časových řad je získán odhad evolučního spektra za pomoci lineárního filtru, který je následně průměrován přes okolní hodnoty pro vyrovnání náhodných fluktuací. Z odhadnutého evolučního spektra jsou získávány předpovědi a odhad rozptylu časové řady. Teorie je aplikována na ARMA procesy s časově proměnnými koeficienty a je navrhnuta metoda pro odhad jejich koeficientů na základě znalosti evolučního spektra. Výpočty jsou prováděny v software R. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 172 záznamů.   začátekpředchozí89 - 98dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.