Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 158 záznamů.  začátekpředchozí92 - 101dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Parametric risk modelling in assessing mortality
Hlavandová, Radana ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
V této diplomové práci se zaměřujeme na modelování stochastické úmrtnosti a parametrického rizika v odhadech úmrtnosti. Rozebíráme dva úmrtnostní stochastické modely sloužící k modelování počtu úmrtí v portfóliu tvořeného jednou nebo více kohortami. Zavádíme pojem směsi rozdělení a představíme si beta-binomický model a Poissonův-gama model. Zabýváme se polhůtními životními důchody a aplikujeme bayesovský Poissonův-gama model při kvantifikaci rizika dlouhověkosti na datech. Trend růstu průměrné délky života vede pojišťovny k větší ochraně před rizikem dlouhověkosti. Na modelovém portfoliu ukazujeme, jak přistupovat k solventnostním požadavkům pomocí interních modelů, které jsou navrženy konzistentně se Solventností II. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Proportional reinsurance
Kubišová, Barbora ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Práce se věnuje problematice proporcionálního zajištění. Jsou v ní popsá- ny základní typy proporcionálního zajištění, kvótové, excedentní zajištění a jejich modifikace, variabilní kvótové zajištění a excedentní zajištění s ta- bulkou linek. Dále práce vysvětluje, jak působí zajištění na úhrn škod v individuálním modelu rizika. V práci jsme zavedli dvě kritéria pro hledání optimálního poměru zajištění. První je de Finettiho kritérium minimali- zace rozptylu výsledku pojišt'ovny za podmínky pevně dané střední hodnoty výsledku pojišt'ovny a druhé je kritérium optimality minimalizující (podmí- něnou) hodnotu v riziku celkových nákladů pojišt'ovny. Na závěr uvádíme numerický příklad, kde na základě vyjmenovaných kritérií optimality naj- deme optimální kvótu, respektive optimální vlastní vrub zajištění. 1
Tržně konzistentní oceňování závazků pojišťovny
Šindelář, Jakub ; Hejmová, Barbora (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Tržně konzistentní ocenění závazků pojišťovny je důležitým přístupem nejen v rámci regulatorního rámce Solvency II, ale obecně pří finančním a aktuárském modelování v pojišťovnách. Proto se v práci zaměříme zejména na odvození teoretických základů, a to k ocenění cash flow ze závazků pomocí deflátorů při reálné pravděpodobnostní míře a pomocí diskontu bankovního účtu za rizikově neutrální míry (též ekvivalentní martingalové míry). Na ilustrativním příkladu ukážeme ekvivalenci obou přístupů k ocenění. Dále se věnujeme modelování spotových sazeb, a to pomocí Vašíčkova modelu s diskrétním časem. Vašíčkův model použijeme při ocenění pomocí oceňovacího portfolia, kdy pojistné závazky vyjádříme pomocí finančních instrumentů. Důležitým předpokladem pro nás bude nezávislé oddělení finančních a pojistně technických jevů při jejich modelování.
Algoritmy barvení grafů v úlohách rozvrhování za náhody
Hájek, Štěpán ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Lavička, Karel (oponent)
Diplomová práce se věnuje optimalizačním problémům, které vznikají při rozvrhování prací s pevnými intervaly výkonu za náhody, které jsou repre- zentovány náhodným zpožděním prací. Tyto problémy je možné řešit po- mocí úlohy barvení grafu s náhodnými hranami a lze je zformulovat pomocí celočíselného lineárního, kvadratického nebo stochastického programování. V diplomové práci je navržena nová celočíselná lineární formulace a za určitých předpokladů je dokázána její ekvivalence se stochastickou formulací, ve které se hledá rozvržení maximalizující pravděpodobnost přípustnosti. Navrhovaná formulace je dále v práci modifikována tak, aby lépe odpovídala reálným situacím. Součástí diplomové práce je numerická studie, ve které jsou po- rovnány popsané formulace z hlediska výpočetního času při řešení rozvrho- vací úlohy. Ukazuje se, že s pomocí navrhované formulace jsme schopni vyřešit úlohy podstatně rychleji než s využitím ostatních formulací. 1
Metody tvorby pojistných sazeb založené na mírách rizika
Malá, Kateřina ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
V této práci zkoumáme míry rizika a jednu z jejich vlastností - koherenci. Zaměřujeme se zejména na hodnotu v riziku (zkráceně VaR), respektive na podmíněnou hodnotu v riziku (CVaR). Zmiňujeme také výhody CVaR oproti VaR. Dále rozebíráme nejběžnější formy složeného rozdělení, které jsou užívány v praxi. Závěrečná část této bakalářské práce je věnována numerické studii, kde počítáme střední hodnotu, rozptyl, VaR a CVaR pro konkrétní hodnoty parametrů.
Šikmost v teorii optimalizace a eficience portfolia
Mikulík, Petra ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Lachout, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá modely pro volbu optimálního portfolia. Oproti klasickému přístupu použití střední hodnoty výnosu portfolia a míry rizika portfólia jako kritérií zahrnujeme mezi kritéria také šikmost. Dále jsou for- mulovány modely, které měří eficienci portfolia definovanou jako vzdálenost portfolia od Paretovy eficientní hranice. Součástí práce je aplikace modelů na finanční data titulů vyskytujících se v burzovním indexu NASDAQ-100 elektronické burzy NASDAQ. Závěr práce obsahuje vzájemné porovnání op- timálních portfolií použitých modelů, a také porovnání s triviálními portfolii a samotným indexem NASDAQ-100.
Veřejný obraz Španělska v anglickém prostředí 17. - 18. století na základě cestopisné literatury
Branda, Martin ; Klusáková, Luďa (vedoucí práce) ; Křížová, Markéta (oponent)
Cílem bakalářské práce je rozbor a následná interpretace anglicky psaných cestopisných textů 17. a 18. Století, vztahujících se ke Španělsku. Jedná se přitom o jedno původní anglické dílo a jeden překlad z francouzštiny, obě byla široce dostupná tehdejšímu anglickému čtenáři. Na základě jejich rozboru směřuje práce k definici obrazu Španělska a jeho obyvatel, který tyto cestopisy předkládají. Hlavním cílem práce pak je využít metody kognitivního mapování k rekonstrukci mentálních map příslušných cestovatelů. Zároveň je kladen zřetel na jejich vnímání prostoru, hranice a v neposlední řadě také na konkrétní hodnocení navštívených míst. Dalším cílem práce je i snaha o komparaci obou cestopisů, respektive předložení dvou odlišných pohledů na Španělsko daného období. Klíčová slova: Obraz Španělska, cestopisy, Catherine Aulnoy, Robert Southey, mentální mapa
Diverzifikace v analýze obalu dat ve financích
Macková, Simona ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Název práce: Diverzifikace v analýze obalu dat ve financích Autor: Simona Macková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Martin Branda, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Práce pojednává o rozšířených modelech analýzy obalu dat a jejich aplikaci ve financích. Tato metoda umožňuje hodnotit efektivitu vybraných pro- dukčních jednotek na základě vícero vstupů a výstupů. Při aplikaci ve financích můžeme využít jako vstupy například správní poplatky nebo míry rizika a jako výstupy očekávané výnosy sledovaných aktiv. Ukážeme základní klasické modely ve formě primárních i duálních úloh lineárního programování a později porovnáme s modely diverzifikačními. Pro využití ve financích a aplikaci na investiční ak- tiva je vhodné se diverzifikací, vzájemnými závislostmi aktiv, zabývat. Zde se již dostaneme do sféry nelineárního programování, a proto zavedeme vhodné míry vstupů a výstupů tak, aby úloha byla řešitelná. Především se zaměříme na podmíněnou hodnotu v riziku. Následně zavedeme model, který bude uvažovat diverzifikaci. Ten dále použijeme na reálná data vybraných podílových fondů. Klíčová slova: analýza obalu dat,...
Scénářové stromy v úlohách stochastického programování
Malá, Alena ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Tato práce se věnuje problému vícestupňového stochastického lineárního pro- gramování a jeho aplikaci v problému investora. V práci je uvedeno několik mo- delů investičního plánování, důraz je kladen na základní model s transakčními náklady a model zohledňující riziko na každé investiční úrovni. Náhodné výnosy vstupující do uvedených modelů jsou získány ze scénářových stromů, které jsou vygenerovány na základě metody momentů. V práci jsou uvedeny optimální in- vestiční strategie pro jednotlivé modely. Dále se zkoumá vzdálenost optimálních hodnot účelových funkcí v závislosti na vnořené vzdálenosti generovaných stromů. Všechny výpočty uvedené v této práci jsou prováděny v softwaru Mathematica 9. 1
Modeling dependencies in claims reserving
Kaderjáková, Zuzana ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Zobecněné lineární modely (GLM) získaly v poslední době velkou pozornost v modelování pojistných dat. Nicméně, porušení předpokladů o nezávislosti podkladových dat často způsobuje problémy a dochází tak k špatné interpretaci dosažených výsledků. Proto byly poptávány pružnejší nástroje, které by umožnily řešit tento problém. Tato diplomová práce se zabývá několika technikami založenými na GLM bázi, umožňujícími modelování korelovaných dat. Konkrétně byly použity zobecněné lineární smíšené modely (GLMM) a zobecněné odhadovací rovnice (GEE). Hlavním cílem této práce je postavit potřebný statistický základ, provést praktickou aplikaci různých modelů a porovnat dosažené výsledky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 158 záznamů.   začátekpředchozí92 - 101dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.