Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Jádrové odhady rizikové funkce
Selingerová, Iveta ; Horová, Ivanka (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Jádrové odhady rizikové funkce Abstrakt Tato disertační práce se věnuje metodám pro zpracování cenzorovaných dat v analýze přežití. Hlavní pozornost je zaměřena na rizikovou funkci, která vyjadřuje okamžitou pravděpodobnost výskytu události v následujícím ča- sovém okamžiku. Jsou představeny dva různé přístupy k jádrovému odhadu této funkce. V praxi však riziko může být ovlivněno dalšími proměnnými. Pro odhad podmíněné rizikové funkce je prezentován nejčastěji užívaný model na- vržený D. R. Coxem a jsou uvedeny dva typy jádrových odhadů. Pro jádrové odhady jsou odvozeny některé statistické vlastnosti a navrženy metody pro výběr vyhlazovacích parametrů. Součástí práce je také rozsáhlá simulační studie, kde jsou ověřeny teoretické výsledky a porovnány navržené metody. Závěr práce je věnován zpracování reálných dat získaných z různých oblastí.
Joint Models for Longitudinal and Time-to-Event Data
Vorlíčková, Jana ; Komárek, Arnošt (vedoucí práce) ; Omelka, Marek (oponent)
Název práce: Sdružené modely pro longitudinální a cenzorovaná data Autor: Jana Vorlíčková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Metody zabývající se sdruženými modely pro longitudinální a cen- zorovaná data umožňují analyzovat tyto dva typy dat souběžně v rámci jednoho modelu. V této oblasti se často využívá propojení lineárního modelu se smíšenými efekty a Coxova modelu skrze latentní proměnnou. V práci jsou prezentovány dva speciální případy, sdružený model se sdílenými náhodnými efekty a sdružený model s latentními třídami. Hlavní pozornost je věnována sdruženému modelu s latentními třídami. Tento model předpokládá existenci skrytých skupin v popu- laci, které jsou do modelu zaneseny pomocí diskrétní latentní proměnné. Následně předpokládáme, že část modelu analyzující longitudinální data je nezávislá na analýze cenzorovaných dat v rámci jedné třídy. Cílem této práce je představit model v kontextu Bayesovské statistiky a zaměřit se na odhadování parametrů modelu pomocí Bayesovských metod. Diskutujeme volby apriorních rozdělení a poskytujeme odvození...
Jádrové odhady rizikové funkce
Selingerová, Iveta ; Horová, Ivanka (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Jádrové odhady rizikové funkce Abstrakt Tato disertační práce se věnuje metodám pro zpracování cenzorovaných dat v analýze přežití. Hlavní pozornost je zaměřena na rizikovou funkci, která vyjadřuje okamžitou pravděpodobnost výskytu události v následujícím ča- sovém okamžiku. Jsou představeny dva různé přístupy k jádrovému odhadu této funkce. V praxi však riziko může být ovlivněno dalšími proměnnými. Pro odhad podmíněné rizikové funkce je prezentován nejčastěji užívaný model na- vržený D. R. Coxem a jsou uvedeny dva typy jádrových odhadů. Pro jádrové odhady jsou odvozeny některé statistické vlastnosti a navrženy metody pro výběr vyhlazovacích parametrů. Součástí práce je také rozsáhlá simulační studie, kde jsou ověřeny teoretické výsledky a porovnány navržené metody. Závěr práce je věnován zpracování reálných dat získaných z různých oblastí.
Regresní analýza výskytu opakovaných událostí
Rusá, Pavla ; Kulich, Michal (vedoucí práce) ; Komárek, Arnošt (oponent)
V této práci se zabýváme metodami pro regresní analýzu výskytu opako- vaných událostí, při které je třeba se vypořádat se závislostí čas· do události v rámci jednoho subjektu. V první části práce se zabýváme možným rozšířením Coxova modelu proporcionálního rizika, který se využívá při analýze cenzoro- vaných dat, pro analýzu výskytu opakovaných událostí. Hlavní část práce je věnována odhadu parametr· v marginálních modelech a jejich asymptotickým vlastnostem. Následně se zabýváme i odhadem parametr· v marginálních mo- delech pro mnohorozměrná cenzorovaná data. Vhodnost použití marginálních model· je zkoumána pomocí simulací. 1
Nové metody ve schvalování úvěrů
Rychnovský, Michal ; Arlt, Josef (vedoucí práce) ; Pecáková, Iva (oponent) ; Veselý, Petr (oponent)
Tato práce přispívá do oblasti aplikované statistiky a finančního modelování analýzou matematických modelů používaných v procesech schvalování retailových úvěrů. Konkrétně má tři cíle. Za prvé, diskutuje vhodnost výkonnostních kritérií užívaných zavedenými statistickými postupy a navrhuje zaměřit se místo toho na sílu predikce. Za druhé, porovnává analytickou přidanou hodnotu stávajících a nově navrhovaných metod podle navržených kritérií. A třetím cílem práce je potom výstavba a detailní specifikace rozsáhlého modelu pro odhad profitability včetně kritické reflexe jeho silných a slabých stránek. V první kapitole pracuji v oblasti modelování pravděpodobnosti defaultu (selhání dlužníka) a navrhuji srovnání predikční síly modelů v čase, místo v akademické literatuře běžně používaného srovnání na náhodném testovacím vzorku. K tomuto účelu používám koncept analýzy přežití a Coxův model, který společně s běžně používanou logistickou regresí aplikuji na vzorek reálných českých bankovních dat a porovnávám výsledky pomocí Giniho koeficientu a charakteristiky lift. Na náhodném validačním vzorku vykazuje Coxův model podobnou přesnost jako logistická regrese, zatímco při porovnání predikčních schopností v čase vychází Coxův model znatelně lépe. Ve druhé kapitole, zaměřené na modelování ztráty při defaultu (LGD), představuji dva modely založené na Coxově regresi a na reálných datech srovnávám jejich predikční sílu se standardními přístupy lineární a logistické regrese. Ve srovnání pomocí modifikovaného koeficientu determinace vykazuje Coxův model lepší predikce. Třetí kapitola se zaměřuje na odhad očekávané profitability jako alternativy k odhadům rizika jako takového a staví na modelech pravděpodobnosti defaultu a ztráty při dafaultu. Zde konstruuji rozsáhlý a detailní model profitability pro schvalování retailových úvěrů s fixní dobou spláceni. Do modelu vstupují také další související výnosy a náklady očištěné o riziko plynoucí z defaultu dlužníka, což vede k přesnějším výsledkům. Dále navrhuji čtyři charakteristiky profitability, včetně rizikově očištěného očekávaného vnitřního výnosového procenta a rentability vlastního kapitálu, a simuluji vliv tohoto modelu na každou z těchto měr. Nakonec poukazuji na některé slabiny těchto přístupů a řeším problém nalezení koncentrací defaultů či podvodů v portfoliu. Proto také představuji novou statistickou míru založenou na předem stanované expertní hodnotě kritické míry defaultu a srovnávám GUHA metodu s použitím klasifikačních stromů na reálném datovém vzorku. Pomocí srovnání různých metod tato práce přispívá k debatám ohledně použití modelů analýzy přežití ve finančním modelování a modelů profitability používaných pro schvalování úvěrů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.