|
|
Príliv priamych zahraničných investíciíc do krajín V4
Chovanec, Miloslav
Chovanec, M. Příliv přímých zahraničních investic do zemí V4. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020 Cílem bakalářské práce je identifikace jednotlivých faktorů, které ovlivňují příliv přímých zahraničních investic do zemí V4. Cíl práce je naplněn prostřednictvím regresní analýzy časových dat vybraných proměnných v období let 1997 až 2019. V práci je dále popsán vývoj přílivu přímých zahraničních investic do jednotlivých zemí. Zjištěné ukazovatele poukazují na různorodost výsledků v rámci zemí V4. V Slovenské republice jsou jako nejvýznamnější faktory, zjištěné faktory inflace a infrastruktura. Pro Českou republiku je to faktor infrastruktura. Pro Polsko je to faktor daně z příjmu právnické osoby. Pro Maďarsko nebyl zjištěn žádný faktor významný na 1 % hladiny významnosti, jsou však zjištěné některé faktory, které ovlivňují příliv přímých zahraničních investic do Maďarska na 5 a 10 % hladiny významnosti, a to jsou konkrétně faktor HDP na hodinu, inflace a faktor konáni voleb v daném roce.
|
|
|
Rozdíly ve výši příjmů a starobních důchodů u mužů a žen v ČR
Slanařová, Barbora
Tato diplomová práce se zabývá rozdíly ve výši příjmů a starobních důchodů u mužů a žen v České republice. Cílem bylo za použití ekonometrických metod zhodnotit časové řady a panelová data dosavadního vývoje příjmů a starobních důchodů obou pohlaví a zhodnotit existenci rozdílů. Z provedených analýz byly predikovány hodnoty budoucího vývoje na následující tři roky a v závěru bylo vytvořeno doporučení pro maloobchodní firmu ohledně zaměření se na spotřebitele v penzi.
|
|
|
Analysis of Impact of Covariates Entering Stochastic Optimization Problem
Volf, Petr
In the contribution we study consequences of imperfect information to precision of stochastic optimization solution. In particular, it is assumed that the characteristics of optimization problem are influenced by a set of covariates. This dependence is described via a regression model. Hence, the uncertainty is then caused by statistical estimation of regression parameters. The contribution will analyze several regression model cases, together with their application. Precision of results will be explored, both theoretically as well as with the aid of simulations.
|
|
|
Modely změn v ekonometrických časových řadách
Strejc, Petr ; Hušková, Marie (vedoucí práce) ; Dvořák, Marek (oponent)
Tato práce se zabývá detekcí změn parametrů v ekonometrických regresních modelech v situaci, kdy existuje stabilní trénovací množina pro počáteční odhad parametrů. Podrobně jsou prezentovány dva známé sekvenční testy - CUSUM test pro lineární regresní model a test založený na vážených reziduích pro autoregresní časovou řadu - včetně asymptotických vlastností za daných předpokladů. Pro malý počet pozorování jsou Monte Carlo simulacemi porovnány dva asymptoticky ekvivalentní odhady rozptylu a dále jsou prezentovány výsledky aproximací kritických hodnot bootstrapovými metodami pro oba zmiňované odhady rozptylu. Na závěr je test založený na vážených reziduích aplikován na historická data indexu S&P 500.
|
|
|
Regression analysis and splines
Benko, Milan ; Bašta, Milan (vedoucí práce) ; Komárek, Arnošt (oponent)
Cieľom bakalárskej práce je predstaviť základné pojmy regresnej analýzy a ná\-sled\-ne regresné spliny ako parametrické modely pre regresnú funkciu. Sú diskutované základné vlastnosti regresných splinov (spojitosť, spojitosť derivácií, voľba polohy a počtu uzlových bodov). Ďalej sú predstavené dve bázy vhodné pre reprezentáciu regresných splinov (useknutá mocninová báza a B-spliny). Taktiež je predstavený model prirodzených (kubických) splinov a je odvodená vhodná báza pre jeho reprezentáciu. Následne je diskutované použitie prirodzených splinov za účelom zvýšenia presnosti odhadu regresnej funkcie, sú odvodené vzorce pre strednú štvorcovú chybu odhadu a je kvalitatívne diskutované a ilustrované, za akých okoloností je použitie prirodzených splinov vhodné. Práca je doplnená Monte Carlo simuláciou, zasadenou do kontextu modelov splinov, ktorej výsledky naznačujú, že v praxi bežne používané kritéria pre výber modelu ($\R_{adj}^2$, $PRESS$ štatistika, test hypotézy) neposkytujú vždy správne rozhodnutie, aký model je skutočne optimálny z hľadiska presnosti odhadu regresnej funkcie. Všetky výpočty sú prevedené v softvéri R a sú k dispozícii v elektronickej prílohe. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Influence of Reduction of Habitat Suitability Curves on Aquatic Habitat Suitability
Doláková, Gréta ; Macura, Viliam ; Škrinár, Andrej ; Čistý, Milan
Previous research into the aquatic monitoring of microhabitat fish preferences in Slovakia contains detailed valuable hydro-morphological, topographic, and ichthyological measurements for complex analysis. Consequent hydrological modeling of the database compares biotic parameters, represented by habitat suitability curves, and abiotic parameters of streams, to investigate the fish preferences of aquatic microhabitats. The research discusses an option if subsequent influence of reduction of habitat suitability curves on aquatic habitat suitability is justified to improve methodology of habitat assessment by regression model. The research creates an optimal regression relationship to determine the degree of habitat suitability curves reduction on mountain and piedmont streams in Slovakia.
|
|
|
The Model of the Cost Function of the Bulding Factory Standan s.r.o,
Jamborová, Daniela ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
The main goal of the bachelor's thesis is to determine the cost functions of the contract of the construction company Standan s. r. o.. The sub-objectives of the thesis are to define the theoretical basis of the solution, to perform a classification analysis and to define the cost function of the order. The last partial objective is to identify the key parameters of the cost function and their relationship with the total price of the order through correlation and regression analysis.
|
|
|
Možnosti využití dat dálkové detekce pro nowcasting intenzity konvektivních bouří
Valachová, Michaela ; Žák, Michal (vedoucí práce)
Název práce: Možnosti využití dat dálkové detekce pro nowcasting intenzity konvektivních bouří Autor: Michaela Valachová Katedra: Katedra fyziky atmosféry Vedoucí disertační práce: Mgr. Michal Žák, Ph.D., Katedra fyziky atmosféry Abstrakt: Vývoj 60 izolovaných konvektivních bouří ve střední Evropě z let 2016 a 2017 je pozorován různými senzory dálkové detekce. Na základě hlášení z Evropské databáze nebezpečných jevů jsou bouře rozděleny do dvou katego- rií: nebezpečné bouře a bouře bez zaznamenaného nebezpečného jevu. Pomocí radarů, družicových přístrojů a sítě detektorů blesků jsou analyzovány průběhy různých charakteristik bouří, abychom zjistili jejich typické chování. Počet bles- kových výbojů v 5minutových intervalech a jeho změna upozorňuje na potenciální nebezpečnost bouře, proto byl v této práci navržen algoritmus pro detekci jeho náhlého nárůstu. Z jednotlivých případových studií vyplývá, že metody distanč- ních měření podávají komplexní informace o životních cyklech bouří. Klíčové proměnné pro odhad budoucí intenzity bouře jsou objektivně určeny mo- dely logistické regrese a regularizovanou regresí (elastická síť). Jejich schopnost predikce byla prokázána využitím celkem 53 proměnných z prvních 30, 60 a 90 minut sledovaného života bouře. Výsledky modelů naznačují, že nejdůležitějšími prediktory...
|
|
|
Modely změn v ekonometrických časových řadách
Strejc, Petr
Tato práce se zabývá detekcí změn parametrů v ekonometrických regresních modelech v situaci, kdy existuje stabilní trénovací množina pro počáteční odhad parametrů. Podrobně jsou prezentovány dva známé sekvenční testy - CUSUM test pro lineární regresní model a test založený na vážených reziduích pro autoregresní časovou řadu - včetně asymptotických vlastností za daných předpokladů. Pro malý počet pozorování jsou Monte Carlo simulacemi porovnány dva asymptoticky ekvivalentní odhady rozptylu a dále jsou prezentovány výsledky aproximací kritických hodnot bootstrapovými metodami pro oba zmiňované odhady rozptylu. Na závěr je test založený na vážených reziduích aplikován na historická data indexu S&P 500.
|
|
|
Significance of different financial ratios in predicting stock returns: NYSE - cross-industry analysis
Coufal, Matěj ; Mejstřík, Michal (vedoucí práce) ; Kurka, Josef (oponent)
Tato studie si klade za cíl vyzkoumat schopnost následujících sedmi proměnných předpovídat akciové výnosy na New York Stock Exchange: P/E poměr, dividen- dový výnos (DY), poměr dluhů a vlastního kapitálu (D/E), poměr účetní hod- noty a tržní ceny (B/M), výnosnost aktiv (ROA), výnosnost vlastního kapitálu (ROE), tržní kapitalizace (MC). Firmy vybrané pro analýzu jsou rozděleny do pěti odvětví (letecké, počítače a software, finanční služby, jídlo a nápoje, energie), což umožňuje pozorovat rozdíly mezi sektory co se týče statistické významnosti jednotlivých regresorů. Schopnost šesti poměrových ukazatelů a tržní kapital- izace předpovídat akciové výnosy je zkoumána v období únor 2010 - únor 2020, přičemž jsou zohledněny tři investiční období: tři měsíce, jeden rok, tři roky. Re- gresní modely panelových dat odhalují odlišné signifikantní proměnné pro každé odvětví a ukazují, že síla vztahu mezi těmito regresory a očekávaným výnosem akcie roste s delším investičním horizontem.
|
host ::
RSS.