|
|
Tactus
Zelený, Tomáš ; Pangrácová, Lucie (oponent) ; Gabriel, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce navazuje na moji předešlou prostorovou tvorbu v oblasti 3D tisku.Socha je vytvořena z podpor ve 3D programech a převedená do reality za pomoci tisku. Výsledkem je tak totemový pilíř vytištěn z materiálu PETG.
|
|
|
Generativní růst
Zelený, Tomáš ; Vaněk, Vojtěch (oponent) ; Gabriel, Michal (vedoucí práce)
Cílem mé práce je zdůraznit estetiku podpor stejně jako jejich funkčnost za pomoci vkládání objektů přímo do rozrostlých struktur. Ty působí křehce díky své barevnosti, ale zároveň musí být silné natolik, aby dokázaly nést hmotu různých objektů, jako např. kusu dřeva nebo kamene. Cílem diplomové práce je, aby měly takzvané podpory ve fyzickém světě svoji funkci. Podpory, jež existují v digitálním světě, prostoupí do světa fyzického.
|
|
|
Generativní růst
Zelený, Tomáš ; Vaněk, Vojtěch (oponent) ; Gabriel, Michal (vedoucí práce)
Cílem mé práce je zdůraznit estetiku podpor stejně jako jejich funkčnost za pomoci vkládání objektů přímo do rozrostlých struktur. Ty působí křehce díky své barevnosti, ale zároveň musí být silné natolik, aby dokázaly nést hmotu různých objektů, jako např. kusu dřeva nebo kamene. Cílem diplomové práce je, aby měly takzvané podpory ve fyzickém světě svoji funkci. Podpory, jež existují v digitálním světě, prostoupí do světa fyzického.
|
|
|
Exchange Rate Pass-Through Effect and Monetary Policy in Mongolia: Small Open Economy DSGE model
Buyandelger, Oyu-Erdene ; Maršál, Aleš (vedoucí práce) ; Zelený, Tomáš (oponent)
Tato práce analyzuje neúplný zvýšený kurzový efekt na mongolskou ekonomiku a její implikace pro měnovou politiku v rámci zahraničních a domácích otřesu. Analýza se provádí v malé otevřené ekonomice podle modelu New Keynesian DSGE, navrženého Monacelli ( 2005) , kde neúplné kurz zvýšení je zaveden přes normalizace na dovozní ceny. Za účelem dosažení cíle, jsme se nejprve odvodili řešení modelu, kalibrovali parametry a nakonec simulovat impulsní odezvy . Navíc odhad SVAR je dosaženo odhadnutím promítání. Čtyři hlavní výsledky byly získané . Za prvé, kurz zvýšení na dovozní ceny a inflace je 0,69 % a 0,49 % , respektive v krátkodobém horizontu , z čehož vyplývá, neúplné promítání v Mongolsku . Za druhé, kurz se chová jako tlumič nárazů pro domácí produktivitu a zahraniční poptávku, ale jako tlumič zesilovač pro domácí poptávku . Za třeti, v případě neúplností je zapotřebí pro centrální banku Mongolska upravit nominální úrokové sazby více pod proudem produktivity, ale méně pro domácí a zahraniční poptávku. Konečně, odchylky od zákona jedné ceny významně přispívají k variabilitě mezery výstupu zvýšení nákladu přes cenu. Proto, vzhledem k neúplnému promítnutí v prováděné měnové politice je významné pro zlepšení její účinnosti pro centrální banku Mongolska. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
| |
|
|
Tactus
Zelený, Tomáš ; Pangrácová, Lucie (oponent) ; Gabriel, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce navazuje na moji předešlou prostorovou tvorbu v oblasti 3D tisku.Socha je vytvořena z podpor ve 3D programech a převedená do reality za pomoci tisku. Výsledkem je tak totemový pilíř vytištěn z materiálu PETG.
|
|
| |
|
|
Estimation and Application of the Tail Index
Pokorná, Markéta ; Šopov, Boril (vedoucí práce) ; Zelený, Tomáš (oponent)
Zkoumání extrémních hodnot je nezbytnou součástí finančního risk manage- mentu. Tato práce prověřuje vlastnosti chvostů pomocí jednorozměrného rámce Teorie extrémních hodnot. Empirický výzkum byl proveden na indexu S&P 500 a sedmi jeho konstituentech. Cílem této práce bylo odhadnout pomocí Hillovy metody chvostový index, který charakterizuje chování chvostů a určuje rychlost jejich svažování. K výběru chvostového prahu bylo využito několika grafických metod, jelikož jsou empirickými ukazateli stability modelu. Byl použit klasický Hillův graf a také alternativní graf s vyhlazovací technikou. Výběr prahu založen na stabilních plochách těchto grafů byl shledán vysoce subjektivním. Byla tedy použita Hillova metoda pozměněna Huismanem a výsledky potvrdily, že klasická Hillova metoda přináší odhady, které nadhod- nocují tloušťku chvostů. Bylo zjištěno, že všechny zkoumané akcie mají těžké chvosty s polynomickým svažováním. V práci bylo zdůrazněno, že je potřeba modelovat zvlášť levý a pravý chvost, jelikož jsou důležité extrémní ztráty i zisky v závislosti na tom, zda investor drží krátkou či dlouhou pozici. Chvos- tový index byl také použit k ilustraci potřeby počítat očekávané ztráty...
|
|
|
Exchange Rate Pass-Through Effect and Monetary Policy in Mongolia: Small Open Economy DSGE model
Buyandelger, Oyu-Erdene ; Maršál, Aleš (vedoucí práce) ; Zelený, Tomáš (oponent)
Tato práce analyzuje neúplný zvýšený kurzový efekt na mongolskou ekonomiku a její implikace pro měnovou politiku v rámci zahraničních a domácích otřesu. Analýza se provádí v malé otevřené ekonomice podle modelu New Keynesian DSGE, navrženého Monacelli ( 2005) , kde neúplné kurz zvýšení je zaveden přes normalizace na dovozní ceny. Za účelem dosažení cíle, jsme se nejprve odvodili řešení modelu, kalibrovali parametry a nakonec simulovat impulsní odezvy . Navíc odhad SVAR je dosaženo odhadnutím promítání. Čtyři hlavní výsledky byly získané . Za prvé, kurz zvýšení na dovozní ceny a inflace je 0,69 % a 0,49 % , respektive v krátkodobém horizontu , z čehož vyplývá, neúplné promítání v Mongolsku . Za druhé, kurz se chová jako tlumič nárazů pro domácí produktivitu a zahraniční poptávku, ale jako tlumič zesilovač pro domácí poptávku . Za třeti, v případě neúplností je zapotřebí pro centrální banku Mongolska upravit nominální úrokové sazby více pod proudem produktivity, ale méně pro domácí a zahraniční poptávku. Konečně, odchylky od zákona jedné ceny významně přispívají k variabilitě mezery výstupu zvýšení nákladu přes cenu. Proto, vzhledem k neúplnému promítnutí v prováděné měnové politice je významné pro zlepšení její účinnosti pro centrální banku Mongolska. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Asset Prices in a DSGE Model with Financial Frictions
Kučera, Adam ; Maršál, Aleš (vedoucí práce) ; Zelený, Tomáš (oponent)
Práce zkoumá schopnost DSGE modelů s finančními prvky vysvětlit ceny fi- nančních aktiv. V práci je použit neoklasický makroekonomický model, zahrnu- jící finanční frikce ve formě omezení externího financování. Zároveň je přísnost tohoto omezení ovlivněna externím finančním šokem. Je ukázáno, že kom- binace finančního omezení a finančního šoku přispívá k vysvětlení makroeko- nomických fluktuací, dynamiky cen aktiv a jejich vzájemného vlivu. Kalibrace modelu pro Spojené státy demonstruje, že finanční šok je důležitým zdrojem volatility cen aktiv. Naopak, v případě kalibrace na česká data generuje fi- nanční šok pouze mírnou volatilitu cen aktiv, což je důsledkem pozitivní ko- relace s šokem produktivity. Jako řešení je nabídnuto rozšíření modelu o sektor finančních zprostředkovatelů a o preferenční šok související s rizikovou averzí ekonomických subjektů, a je ukázáno, že toto rozšíření dále zlepšuje výsledky modelu.
|
host ::
RSS.