Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Performance of alternative portfolios during Financial Crisis 2007-2009
Zaydlar, Adam ; Geršl, Adam (vedoucí práce) ; Gapko, Petr (oponent)
Hlavní náplní práce byla analýza výkonnosti alternativních portfolií se zvláštním zaměřením na období finanční krize 2007 - 2009. Práce nabízí popis zdrojů finanční krize na základě dostupné literatury. Hlavním tématem práce byla pozice dolarového investora investujícího do portfolií vytvořených a spravovaných na základě beta ukazatelů jednotlivých akcií a do portfolia spravovaného na základě Contrarian trading strategy. Analyzovali jsme portfolia sestávající z akcií amerického akciového trhu s beta ukazateli o hodnotě 1, 0.5 a zápornými (plus Contrarian portfolio). Dále popisujeme vývoj 1$ investice během období 1998 - 2009, včetně porovnání vývoje všech strategií v období od října 2007 do března 2009, které spadá do období finanční krize. Všechna portfolia byla porovnána na základě vývoje ceny 1$ investice, jejich volatilit a jejich Sharpe ratios.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.